доверетильное управление

Вклад под 8% — мало. 
ОФЗ под 7% — мало.
Долгосрочные инвестиции в дивидендные акции — интересно, но весьма рискованно (запросто можно вляпаться в просадку на 5-10 лет и умереть от стресса).
Самостоятельный трейдинг — бездонная яма с говном, куда падают грешники.

Так куда вкладывать бабло??? Вот тебе добрый совет:

Найди управляющего, сидящего на одном или нескольких инсайдерских источниках. Посмотри доходность его фонда. Посмотри количество, состав и размеры инвесторов. Посмотри условия входа и выхода из фонда. Если все устраивает, вкладывайся. Внимательно следи за здоровьем управляющего и надежностью его связей с источниками инсайда.

Еще лучше — найди несколько управляющих, сидящих на разных инсайдах (например: ЦБ, Мосбиржа, Правительство, компетентные органы, крупные эмитенты и т.д.). Изучи их и диверсифицируй свои инвестиции.


И пожалуйста… не совершай ошибок:

Не давай деньги игроку!

( Читать дальше )

             Здравствуйте!

             Публикую итоги 3 кв. 2021. Доходность за квартал составила 6,8 % (с учетом ММВБ). В целом для летнего квартала результаты не плохие. Сентябрь 17,45 %, порадовал техничными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. На данный момент в портфеле 15 стратегий, объединенных в одну систему в зависимости от устойчивости и корреляции друг к другу и рынку.
             Доходность за весь период управления ниже.

              Расчеты приведены по принципу — доходность  на конец месяца минус доходность на начало месяцы (без учета  реинвестирования). Т.е прибыльность в % гораздо выше, если считать с реинвестированием и на первоначальный капитал.

              Ниже статистика моего счета – микс портфеля алгоритмов + опционные конструкции.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю увеличилась до 321 млн.р. (+8 млн.р.). Накопленный клиентами доход за последние 7 дней также восстановился, до 26,6 млн.р. (+0,5 млн.р.). Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) мы нарастили с 10,1 до 11 млн.р. (3,4% от активов).

( Читать дальше )

Делюсь своим опытом на алгоконференции:



( Читать дальше )

Суммарные активы на счетах ДУ продолжают поступательный, хотя и медленный рост. За неделю они выросли на 1 млн.р. (+0,3%) до 304,8 млн.р., в первую очередь за счет полученного дохода. Ожидаю, что за сентябрь поднимутся еще на 10-20 млн.р.

( Читать дальше )

Началось это в далёком 2002-м году, когда в компанию, где я тогда работал, стали приходить клиенты, которые ничего не знали ни обо мне, ни о моем управлении, но слышали, что на акциях можно хорошо заработать.

До 2002-го я торговал всего на 5-ти счетах: компании, своем (записан на жену) и трёх клиентов. Из этих трёх клиентов один был моим хорошим знакомым, а два других — родные братья, которым меня рекомендовал наш общий знакомый.

Естественно, что со стороны новых клиентов при первом месячном минусе началось роптание, вплоть до обвинения со стороны одного клиента в переливе, на том основании, что в присланном отчёте у него куча убыточных сделок и наверняка мы были контрагентом.

Что делать? Решение с моей стороны созрело быстро: утром, в первый рабочий день следующего месяца на сайте компании публикуем результат в процентах на счете компании за месяц и с начала года. Если у клиента претензия, а результаты отличаются не более, чем на 0,2%, то предлагаем просто заглянуть в сообщение и убедиться, что «мы в одной лодке». Упомянутая выше часть вопросов отпала.

Потом по моему предложению добавили ещё один показатель: максимальная просадка с начала года, правда, по опыту общения с действующими клиентами и потенциальными, он мало кого интересовал. Но мне так было спокойнее.

Но возникла новая проблема: «рынок +2%, а счёт -2%» (в обратной ситуации почему то претензий не было). Как быть?

Опять решение созрело быстро: добавить в сообщение краткий комментарий управляющего на чем заработали и почему проиграли. Так и «пошло-поехало».

В Риск-Инвесте ещё до моего прихода скопировали эту идею (не удивительно, если я был знаком с его директором ещё по общению на форуме аналитиков РТС в 1999-2001 и первую встречу в реале посетителей форума howtotrade в январе 2003-го организовал он) и потому я туда пришел в 2004-м «на все готовенькое».

Даже когда в 2008-м нам босс запрещал иметь сторонних клиентов, я все равно написал полугодовой обзор результатов на своем счёте
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1214859528

Были перерывы? Были. В 2012-2013-м шла «перестройка» и мне ничего не хотелось писать и я только в закрытой части форума howtotrade продолжал публиковать результаты в формате:
02.11

( Читать дальше )

                 Здравствуйте!

 Традиционно публикую итоги нашей работы за апрель. Сразу напишу что месяц был достаточно хороший и на движения для алгоритмов, и для опционов (движения без скачков волатильности).

                 Ниже график доходности алгоритмического композитного портфеля. Итог апреля +4,68%.

                 И эквити опционной торговли + алгоритмы. Напомню что объем по опционам и алгоритмам синергируют. Направленные алгоритмы управляют дельтой опционной позиции. Итог апреля +21,46%.


( Читать дальше )

                Здравствуйте!


Ниже приведены результаты управление алгоритмического портфеля за 1 кв 2021.

Доходность составила 3%. Такая доходность обусловлена достаточно «грязным» рынком для текущего портфеля алгоритмов.

                       Опционная торговля в сочетании с направленными алгостратегиями показали положительную динамику.


( Читать дальше )