доходность

( Читать дальше )

Как посчитать годовую доходность инвестиций, если я каждый месяц покупаю акции на разные суммы? Сумма прибыли за год, деленная на сумму вложений за год будет некорректным подсчетом, т.к. инвестиции в конце года не успеют принести существенную доходность, но их сумма будет учтена в 100%-ом размере, что уменьшит совокупную годовую доходность. 

Как считают такую доходность, например, хедж-фонды?

На прошлой неделе запустили бота с торговыми сигналами «Судья Дредд» — эффективное сочетание блистательных навыков Михаила Дорофеева и искусственного интеллекта.

Делимся результатами проделанной работы:
➕ 2462 подписчика
➕ 9 торговых идей
➕ 208% годовых текущая доходность — да, мы знаем, это много, считайте это полосой везения

Для любопытных делимся подробной таблицей с результатами: blog.dti.team/dredd-results

Кто впечатлён результатами, добро пожаловать на борт! blog.dti.team/drd-rs

( Читать дальше )

Коллеги, приветствую!

Меня иногда накрывает, что может ну ее эту покупку бумаг, проще взять ETF SPY и спать себе спокойно, но желание обыграть рынок перебарывает и я продолжаю изучать эту тему с новым усердием.

Подскажите может кто в курсах, а есть ли какое то примерно соотношение в %, как много участников рынка способно его переиграть, тоесть на интервале от 15 лет показывать стабильную доходность выше SPY? Честно гуглил около часа ничего не нашел:) 

По моей оценке это дай бог процентов 5%, все остальные меньше или равны рынку. Очень интересны ваши мнения.

P.S. участником рынка я называю не только человека, это может быть и фонд.

Все иностранные держатели американского долга – включая «официальных» покупателей таких как центральные банки и государственные организации и частных инвесторов увеличили вложения в него, несмотря на ускорение темпов роста заимствований правительством США. Согласно TIC данным (Treasury International Capital), ежемесячно публикуемым ФРС, иностранцы в совокупном объеме приобрели облигаций на 253 млрд. долларов за период апрель 2018 – апрель 2019, доводя инвестиции до 6.43 трлн. долларов в абсолютном выражении. 

Однако понятно, что истинная привлекательность американского долга для иностранцев вскрывается при сравнении относительных темпов роста вложений данной группы инвесторов с общим темпом роста долга. За тот же период вложения иностранцев увеличились на 4%, в то время как совокупный объем долга увеличился на 960 млрд. долларов до 22 трлн. долларов или в относительном выражении на 4.5%. Таким образом привлекательность долга для иностранцев незначительно снизилась. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

( Читать дальше )

 

Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.

Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?

Можно:

( Читать дальше )

     Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.

 

Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.

( Читать дальше )