доходность

     Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.

 

Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.

( Читать дальше )

Если с утра я писал о 110% прибыли и о том что вплотную подобрался к ПАММ-счету Fintechnology 14. То уже к вечеру я его обогнал, более чем в два раза. Ссылка на счет. 
Доходность на текущий момент составляет чуть больше 200%, при этом я не сильно загружал депозит,  около 30 — 40% если быть точным, при чем 10% приходилось на хеджирование. Можно сказать что мне повезло, но это не совсем так. Есть простой секрет. 

Часть 7. Секрет успешных трейдеров

Все знают что контролировать рынок невозможно. Единственно что можно контролировать это свое отношение к риску и в этом залог успеха. Но не только в этом, важно уметь ждать. Большинство, фиксируют прибыль сразу а убытку дают расти. Ярким примером тому является Ванюта, он готов шортить и терпеть 15% рост, который идет против него и все ради того чтобы взять 2-3% на падение.  Успешные трейдеры, дают прибыли течь. Конечно, что то фиксируя, но не закрывая сделку целиком. Да, баян. Но это работает, а раз работает? Надо этим пользоваться. 

( Читать дальше )

С каждым годом Бюджет страны  профицитный,.а последние 10-ие выпуски  по  ОФЗ, не раскупаются уже как «горячие пирожки »,   наверно дальние выпуски  сложно будет погашать ,  1) один из выходов повышать доход- ть по ближним выпускам,   «Завуалированная пирамида „МММ “
         
Минфин РФ запустит масштабную рекламную кампанию  по  продвижению  ОФЗ  для
населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки -  агенты  по  продаже
бумаг: Сбербанк, ВТБ (MOEX: VTBR), Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) и Почта  банк.  17
мая  Минфин  представил  банкам  стратегию  рекламной  кампании,  подготовленную
агентством SPN  Communications.  Представитель  Минфина  содержание  презентации
комментировать не стал,  но  подтвердил  планы  по  информированию  населения  о
народных ОФЗ. Новый  выпуск  планируется  разместить  до  конца  июня.  (»Минфин
проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ"

Доброго всем дня!
Я вот думаю долгое время: **Что отличает трейдеров с доходностью годовых к примеру до 100% и трейдеров с доходностью 500%и 1000 % плюс. (знаю примеры и в РФ и США). И тут именно что интересно,  результаты из года в год примерно  одинаковы у обоих примеров.  

Лично я делал 100%+ и годовых и даже за сделку не один раз. Но прям стабильности нет.(Чтобы из года в год примерно одинаково.)

Еще раз вопрос: Что отличает эти категории трейдеров? Опыт, знание, практика, анализ торговли, сам рынок,  восприятие мира, или что на ваш взгляд? 

Пишите любые мнения.Очень интересно.Обсудим. 

Вот выходит отчетность, в которой компания указывает что у нее доход 5 центов на акцию, а в новостях пишут мол ожидания аналитиков были минус 20 центов, и поэтому она выросла. А где посмотреть прогнозную доходность на акцию от этих самых аналитиков?

1. Капитал — от 10 млн рублей.
2. Ожидаемая доходность — 35% годовых.
3. Риски — в случае неудачи оставляю Вам квартиру или торговое помещение, оцененную с дисконтом 10% к рынку.

P.S. Нефть держим.

Они голодные, медлительные и заразные, а ты — их пища 

( Читать дальше )

Пенсионные накопления миллионов россиян сгорели в инфляции

Совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась по итогам 2018 года в 2,5 раза ниже инфляции — 1,7% против 4,3%. Низкий результат обеспечили фонды, которые раньше занимались перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп, прекративших свое существование в результате санаций Центробанка, пишет «Коммерсант».
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/pensionnye-nakopleniya-millionov-rossiyan-sgoreli-v-inflyacii-1028073000 

Итоги управления пенсионными накоплениями за 2018 год
http://npf.investfunds.ru/ratings/1/

Получить сводку о нахождении в пенсионном фонде можно тут:
https://www.gosuslugi.ru/10042/1/form

Хуже ВЭБа. Почему НПФ не смогли за пять лет обогнать по доходности государство
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/370853-huzhe-veba-pochemu-npf-ne-smogli-za-pyat-let-obognat-po-dohodnosti 

( Читать дальше )

Это был сильнейший Q1 для акций и облигаций: S&P вырос более чем на 13% с января по март 2019 года. Впереди Апрель – статистически, один из самых прибыльных месяцев на фондовом рынке США со средней  доходностью 2,06%. Отработается ли этот сезонный паттерн?



Как показывают бэктесты, «покупать на золотом кресте, продавать на мертвом кресте» – это на самом деле, хуже, чем покупать и держать.



( Читать дальше )

Продолжаем эксперимент о том может ли инвестор имея 3млн руб не вникая в премудрости биржевой торговли поделив эту сумму поровну между 10 управляющими на comon.ru через год получить достойную прибыль.
                 Сегодня прошло два месяца с начала нашего эксперимента. Посмотрим что же произошло: На рынке по прежнему спокойно, событий позволяющих серьезно сдвинуть активы не происходит. Аналогично нашему рынку дрейфуют и доходности выбранных стратегий показав суммарный символический рост в размере 0,2% этим скомпенсировав аналогичную просадку прошлого месяца. Общая сумма инвестирования вернулась к исходной 3млн руб

	Название стратегии	25.01.19	28.02.19	31.03.19

( Читать дальше )