индекс МосБиржи

Доброго всем утра и с пятницей вас !😊 Наш индекс продолжает топтаться чуть выше верхней границы растущего канала. Вчера была попытка пробить ее вниз и уйти в коррекцию, но во второй половине торговой сессии индекс откупили, и цена вновь вернулась на 3450. Судя по настрою рынка, уходить вниз с текущих он не собирается.

Пятничная фиксация прибыли может, правда, внести коррективы. Мало ли, там вон Израиль уже ответил Ирану, кто его знает что будет на выходных, может лучше фиксануться на всякий. Такой подход логичен и, на мой взгляд, вполне оправдан, но это уже страховка на случай форс-мажора. А пока индекс топчется и падать не хочет😊 Но и покупать его с текущих я бы не стал. Покупать надо, когда дёшево.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Сделаем совсем схематичный график. Чтобы поговорить об эффективности человеческой экспертизы и человеческого выбора в применении к фондовому рынку.

Сравним по годам два индекса акций полной доходности. Такие индексы учитывают не только изменение цен акций, но и дивиденды. Возьмем полные доходности Индексов МосБиржи и Голубых фишек.

В Индексе МосБиржи на начало апреля 27 акций, в Индексе голубых фишек – неизменно 15.

Индекс МосБиржи составляется максимально механически (из основного фрифлоат акций не менее 10%, бумаги должны соответствовать некому коэффициенту ликвидности, хотя бы 1 сделка по любой акции должна совершаться в 99% сессий, последняя отчетность по МСФО должна быть опубликована с задержкой не более 8 мес.).

Индекс голубых фишек формируется из акций Индекса МосБиржи. В него включается только 1 бумага одного эмитента (нет привилегированных акций), для попадания в число голубых фишек акции из Индекса МосБиржи ранжируются по торговому обороту и капитализации эмитентов.

( Читать дальше )

А вот что в моменте происходит с индексом Мосбиржи: ранее был пробой вверх границы восходящего канала, а сейчас идет тест сверху этой же границы. Где-то тут и будет решаться, начнется коррекция по индексу или же мы уйдем еще выше. А пока тестируем и заодно снимаем перекупленность по RSI.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

С момента выхода на биржу в середине октября прошлого года котировки акций ГК «Астра» показывали динамику лучше, чем индексы Мосбиржи и МосБиржи Информационных Технологий. За полгода «Астра» выросла на 33,5% (на 86%, если считать от цены IPO 333 руб.), а индексы увеличились на 8,6% и 30,8% соответственно.

Недавний отчет компании оказался нейтральным и в рамках ожиданий. В связи с этим мы считаем, что акции «Астры» в данный момент оценены близко к своей справедливой стоимости.

Мы начинаем покрытие акций ГК «Астра» и присваиваем им рейтинг «Держать» с целевой ценой 578 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал снижения равен 7,2% без учета дивидендов.


( Читать дальше )

Портфель PRObonds Акции / Деньги 2 года своей истории состоял из 2 элементов. Первый – корзина акций в соответствии с Индексом голубых фишек МосБиржи. Второй – деньги в РЕПО с ЦК.

В пятницу 12.04 произошло незначительное, но изменение. Портфель поучаствовал в IPO МФК Займер (на реальных счетах доверительного управления, ведущихся по той же стратегии — тоже). Под новую бумагу выделили 1% от активов. Покупка планировалась по верхней планке цены, 275 р. за бумагу. В итоге и цена покупки 235 р., и аллокация 14% дали долю в 0,12%.

Первый эксперимент с IPO не получил реального наполнения. Поскольку ни от роста Займера портфель не выиграет, ни от падения не проиграет, позицию можно просто закрыть. Или можно докупить с рынка, благо цена там ниже цены IPO. Но наша статистика не дает для этого четкого сигнала.

Кратко о результатах. За 12 месяцев портфель имеет 22,2%. При этом рост Индекса МосБиржи 35.9%. Т.е. коэффициент участия в росте – чуть больше 0,6. Вроде бы немного. Но в эти 12 месяцев акции в портфеле занимали в среднем менее половины активов. Т.е. волатильность портфеля была кратно меньше волатильности рынка акций. Максимальная просадка портфеля за последний год – 2,3%, в прошлом сентябре. У Индекса – 8% (с сентября по декабрь). Т.е. при падении Индекса на 20% мы можем рассчитывать на -5-6%.

( Читать дальше )

Сегодня ночью произошло то, о чем предупреждали западные спецслужбы и чего опасался весь мир. Иран в ночь с 13 на 14 апреля нанёс массированный удар по Израилю.

Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать все самые важные мировые новости, которые влияют на наши инвестиции.

Что происходит?

🚀Напомню, что 1 апреля израильские военные нанесли ракетный удар по зданию иранского консульства в Сирии, два генерала и пять офицеров КСИР (Корпуса Стражей Исламской Революции) пoгибли.

🇺🇸Министр иностранных дел Ирана заявил о том, что США — главный покровитель Израиля — несут прямую ответственность за нападение. После чего армия Израиля перешла в полную боевую готовность, ожидая ответа со стороны вооруженных сил Ирана. После почти двухнедельной паузы, ответ последовал — и даже жестче и решительней, чем ожидалось.

«Военная акция Ирана, проведенная на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся законной обороны, была ответом на агрессию сионистского режима против наших дипломатических помещений в Дамаске. Дело можно считать завершенным. Однако если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым» – говорится в официальном заявлении Ирана.

( Читать дальше )

📈Индекс ММВБ с утра +0,48% до нового максимума в 3455,61п с февраля 2022г на фоне непрекращающейся стабильности, отсутствии негатива и ожидаемых дивидендов

Вчерашние утренние попытки пролива индекса не привели к успеху. И хоть индексу по технике «уже пора» скорректироваться, но рынок думает иначе… Не будем спорить с рынком😊 Новых позиций, конечно, уже не открываем, но и ставить на падение сейчас не следует. Можем в боковике поболтаться, а потом и еще одну попытку роста предпринять.  В моменте же индекс Мосбиржи пытается пробить верхнюю границу восходящего канала. Как думаете, ему это удастся сделать?

Если пробьёт, ставьте 👍
Если считаете, что не получится, ставьте 👎

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Какая красивая пяти-волновая формация получилась на индексе 😊 Первая волна состоит из трех малых, что тоже бывает. Прямо по Эллиоту! А мы сейчас подходим к завершению 5-ой волны, после которой можно ожидать снижения.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Как там поживает SP500⁠⁠ 

Американский индекс SP500

Предлагаю начать с того, что происходит в Америке, речь про индекс SP500.

На графике видно, что с осени прошлого года SP500 удерживал бычий тренд: небольшие откаты выкупались либо от трендовой, либо от скользящей средней. Но в конце той недели ситуация поменялась: 04 апреля трендовая была пробита вниз, причем цена закрытия также была ниже неё. На следующий день произошел отскок вверх, вот только бычьего поглощения так и не случилось. Это во-первых. А во-вторых, отскок уж очень походит на ретест снизу ранее пробитой трендовой. После такого рост обычно не возобновляется… Вот и тут напрашивается либо уход цены вбок, либо снижение. И то, и то — лишь разные варианты коррекции.

Почему вообще обращаю на это внимание? По той простой причине, что корреляция нашего индекса с SP500 хоть и ослабла, но не исчезла. Это всё-равно частично сообщающиеся сосуды. Игнорировать снижение Америки российский🇷🇺 индекс IMOEX скорей всего не будет. Особенно с учетом того, что он уже достиг верхней границы восходящего канала. Произойдет ли коррекция по SP500, мы увидим уже на этой неделе, однако по российским бумагам не лишним будет подтянуть стопы☝️

( Читать дальше )