индикатор

1. Сигнал это бинарная величина, означающая «открывать ли позицию»: сигнал получает значение ИСТИНА, когда МТС «требует» открыть позицию. Мы, впрочем, не обязаны следовать указанию МТС: возможно, мы используем её как-то иначе, более сложно, чем просто торгуем её (её сигналы).

2. Индикатор это действительная (или «реальная») величина, логически (алгоритмически) «предшествующая» сигналу. Вообще, наши формулы (наша «арифметика») редко бывают строго бинарными, обычно, результаты расчетов это (действительные) числа, которые могут (должны) приводиться к логическим значениям путем сравнения их с некоторым порогом:

Сигнал = (Индикатор > Порог)

Таким образом, связь между сигналом и индикатором параметризовна: в тривиально случае Порог=0; можно также, казалось бы, всегда «привести» эту связь к нулевому порогу, введя в рассмотрение

Индикатор_0 = Индикатор — Порог,

однако по поводу любого Индикатора_0 («ноль-индикатора») всегда возможен вопрос: а что будет с МТС, если выдавать (забирать) из нее сигнал не по условию (Индикатор_0 > 0), а по некоторому порогу, да ещё этим порогом «поиграть». Понятно, что, увеличивая порог, мы, прежде всего, уменьшаем количество сигналов.

Данный индикатор я разработал сам, много раз его тестировал, и результаты его работы меня очень впечатлили. Хочу им поделиться.

Индикатор определяет, куда пойдет рынок завтра, поэтому наносить его надо сегодня, в конце сессии.
Он хорошо работает на любом таймфрейме, но я предпочитаю М5, там побольше шума.

Вот что нам потребуется:

Делаем скриншот графика так, чтобы в него поместился сегодняшний и вчерашний день, открываем скриншот в Паинте:

Теперь наносим на график много линий, но только таким образом, чтобы они обязательно соединяли какие-нибудь экстремумы. Линий должно быть не меньше 12-и, лучше 15. Можно разного цвета. Самое главное в этот момент поменьше задумываться и делать все быстро.

Как я делал осциллятор HandMade. Повествование с лирическим отступлением в прошлое. Часть 1

   Путеводитель по содержанию: Часть 1 – побудительные мотивы и направления поиска метода разработки собственного индикатора; Часть 2 – описание и результаты расчетов по его сигналам на исторических данных; Часть 3 – итоги алготрейдинга по созданному индикатору.

   В торговле я не использую ни стандартных индикаторов, ни разных средних скользящих и проч — у меня иной подход и методы. Конечно, на графиках в Quik в свое время я понастроил разных МА-шек и индикаторов (RSI, MACD, Stochastic и MoneyFlow), но по факту ими не пользуюсь. А удалять просто жалко – потратил все же на них достаточно времени, когда начинал торговать. Да и выглядят графики с ними более «симпатично и богато», короче взгляд уже привык к используемому виду и менять его не хочется. Зачем тогда связался с разработкой собственного осциллятора – резонный вопрос, вот про это и будет лирическое отступление в прошлое.