маркет мейкер

Не раз замечал и раньше, но сегодня решил написать, просто бросилось в глаза.
Так о чем это я...
Дневной клиринг. Цена закрытия Сишки 73454. Вечерний клиринг — 73454 
Брент. Дневной клиринг — 72,51. Вечерний клиринг — 72,51.

Для рубля это не удивительно, кому как не нашим маркетосам рулить курсом)).
Но нефть! Поневоле наполняешься гордостью за нашу биржу. Может вовсе не Америка, Европа и Лондон заправляют на рынке.
Может быть уже Россия определяет курс черного золота?!))) 

Коллеги, предлагаю подискутировать по поводу механики движения цены на любом инструменте. По общим известным правилам движения цены происходит через сведение ордеров, то есть маркетный ордер сводится с лимитным. Чтобы цену двинуть например ВНИЗ, должны преобладать маркетные ордера в шорт с одной стороны над лимитными ордерами на покупку с другой. И тут начинается самое интересное, берем ликвидный инструмент, ту же нефть Brent, то как я вижу 3 основных варианта.
1. Это когда на большинство наступает затмение и они вдруг все убирают лимитные ордера в покупку и начинают шортить маркетами, за миллисекунды, что является маловероятным,
2. Второй сценарий, это когда крупняки вступают в сговор и запускают алгоритмы, которые начинают сильно давить маркетами и происходит преобладание рыночных шорт ордеров над лимитными покупками,
3. Третий вариант ММ или МаркетМейкер (тот же крупняк и похож на 2й вариант) видит количество лимитных ордеров в покупку например по нефти Brent  от 71 и до 70, рассчитывает сколько нужно влить маркетных ордеров и через программы за миллисекунды начинает резко вливать маркетными поглощая лимитные ордера, что приводит к резкому движению цены, получается второй и третий вариант это чистой воды манипулирование.

Друзья,
от какого объема стопа для фьючерса и спота Сбера ММ заинтересуется им на предмет сбития? Расстояние от цены входа от 0,5%.

Собственно сабж.
Понимаю, никто не раскроет всех моментов, но всё может быть)))
Ресурсы в интернете, бывшие сотрудники или может быть еще что-то интересного.
Не исключаю никакие варианты.

Цена фьючерса, при которой проходят крупные опционные сделки, часто становится уровнем поддержки/сопротивления в дальнейшем.

Еще более значимым фактором является изменение ОИ (открытый интерес) на следующий день выше среднего. Нестандартные изменения ОИ по опционам проходят не так часто, потому их необходимо замечать. Если нету крупных опционных сделок в дне, после которого вырос ОИ, стоит отметить максимальный профиль объема дня, так как в этот день участники особо строили свои планы на будущее изменение цены, потому будет реакция на зону ценового баланса такого дня. Данная информация также может усиливать уже построенные уровни.

P.S. интерпретация имеет субъективное восприятие рынка приобретенное опытным путем и не является истиной в последней инстанции.

( Читать дальше )

На биткоине хорошо работает дельта, лучше всяких осцилляторов технического анализа показывает преддверие разворота.

HFT объемы (крупные цепочки тиков за короткий период времени) появляются редко и в неинформативных точках, так как рынок молодой и институт маркет мейкинга еще не сформировался, тем ни менее бывают исключения. По СОТ отчетам также мы видим что количество позиций удерживаемое фондами и хеджерами очень незначительные.

( Читать дальше )

( Читать дальше )