неФТЬ

✴️ Приветствую,  уважаемые коллеги.

✅ Нефть продолжает движение  вблизи отметки 89.50 и вероятно пройти её вверх не сможет. По крайней мере в ближайшее время. Как я писал в пятницу,  нет драйверов для роста и значит игроки будут закрывать лонги. Но что произойдёт завтра -  послезавтра, нам не понять не дано. По идее вверх ещё ход есть, структура  чётко указывает на это. Но сильное сопротивление в районе  89 — 90 может отправить нефть в коррекцию до отметок 84 — 82. Здесь на данный момент торговать можно только вниз, потенциал вверх ограничен.

✅ Природный газ снижается по тренду не смотря ни на что.  Утром в понедельник анализировать движение не просто, я обычно беру паузу чтобы понять, чего ожидать дальше. Так будет и в этот раз. На текущий момент ясно одно, что  мой анализ на сильное снижение газа зимой — весной удался на славу и  теперь нужно просто подождать когда эмоции спадут и начать думать о лонгах. Но  быстро это не произойдёт, внизу ещё есть цели и об этом нельзя забывать.

( Читать дальше )

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки на этой неделе: -5 к 506, недавние значения (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: -1 к 105, недавние значения (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

Коммерческие запасы в среду 24 апреля показали сокращение на 6,368 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,793 млн баррелей и составляют 365,677 млн баррелей (предпоследнее значение 364,884 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю 7-ю неделю подряд составляет 13,1 млн баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 92.2425. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1181.18. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 597.66. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США упасло с 511 до 506. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 25 700, с 290 500 до 264 800. Неделя закрылась WTI — 83.66, Brent — 89.33.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.06925

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5131.75.

( Читать дальше )

Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь-апрель 2024 года увеличился на 28,5% г/г до 11,5 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. В денежном выражении увеличение составило 63,1% = 626,8 млрд руб.

1prime.ru/20240427/neft-847786358.html

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти



( Читать дальше )

Друзья, неоднократно писал про недооцененность Лукойла и драйверы для роста его акций, мой крайний обзор компании был вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/837

За месяц акции Лукойла прибавили 9% (для голубой фишки это хорошо).

Буквально только что вышла новость, что правительственная комиссия разрешила МТС выкупить 4,2% своих акций у нерезидентов по 95 руб. за штуку. Новостей про выкуп Лукойла пока нет, там, конечно, несравнимые объемы, но решение по МТС может быть предвестником одобрения выкупа в Лукойле. При этом, я оцениваю шансы на выкуп как невысокие.

Напомню, что Лукойл намеревался выкупить 25% своих акций у нерезидентов с 50% дисконтом. Но даже без выкупа акции Лукойла все еще недооценены.

📈 Справедливая цена

При прибыли в 1 179 млрд руб. в 2024 году справедливая цена акций Лукойла по мультипликатору P/E = 5,5 составляет выше 9 200 руб. за 1 акцию. Потенциал для роста еще сохраняется.

Напоминаю, что 7 мая дивидендная отсечка Лукойла (дивиденды = 498 руб. на 1 акцию).

( Читать дальше )

Цены на нефть Urals FOB в апреле (по итогам 26 дней) колеблются в диапазоне $72,95-73,4 за баррель по сравнению с $68-68,4 за барр. в марте, а дисконты к эталонной котировке «Североморский датированный» (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) варьируются в пределах $16,9-17,3 по сравнению с $17-17,4 в марте, следует из данных Argus, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Стоимость Североморского эталона выросла с $85,4 до $90,2 за баррель.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в апреле увеличилась до $86,4 за баррель по сравнению с $81,66 за баррель в марте, а дисконт к Brеnt чуть вырос — с $3,78 за баррель до $3,81 за баррель.

( Читать дальше )

"Русснефть" запустила нефтепровод, позволяющий сдавать нефть Варьеганской группы месторождений в магистральную систему через собственный узел на базе активов «Аганнефтегазгеологии» (АНГГ, «дочка» «Русснефти»).

«Первая партия товарной нефти успешно отправлена в систему „Транснефти“ через новый узел учета по обновленному внутрипромысловому нефтепроводу», — сообщила компания.

www.interfax.ru/business/958206

Российский фондовый рынок в апреле продолжил обновлять максимумы с 2022 года, а по итогам месяца прибавляет около 4,2% по индексу Мосбиржи и 5,5% по индексу РТС. Индикаторы в период корпоративных отчетностей, дивидендного сезона и более крепкого рубля подошли к уровням 3500 и 1200 пунктов соответственно, у которых участники зафиксировали прибыль по некоторым эмитентам в том числе после объявления о высоких дивидендах. Так, о выплатах с максимальной на данный момент в этом сезоне доходностью объявили МТС (11,3%), НЛМК (11%) и Сбербанк (10,7%). МТС-Банк провел IPO на Мосбирже, которое стало рекордным по спросу и числу заявок инвесторов. В лидерах роста индекса Мосбиржи по итогам месяца при этом оказался РУСАЛ (+30,2%), который подскочил вместе с ценами на алюминий, несмотря на ужесточение западных санкций против российских алюминия, меди и никеля. Власти РФ проявили готовность поддержать РУСАЛ в том числе путем отмены экспортной пошлины и закупки продукции в резерв. Хуже рынка в апреле чувствовал себя Новатэк (-6%) из-за рисков введения санкций Евросоюза на поставки российского СПГ.

( Читать дальше )