Постов с тегом "опционы на SI": 8

опционы на SI


Курс Si на декабрь по "улыбке"

    • 08 октября 2024, 13:11
    • |
    • Stanis
  • Еще
Финал текущего года становится ближе.
Волатильность, или точнее параметр IV, прогнозирует LONG.
Фьючерс на 12.2025 тоже держится в контанго — F100000+  относительно  текущего БА.
Любые совпадения с ИИР возможны и неслучайны.

Курс Si  на  декабрь по "улыбке"

ФЬЮЧЕРСНЫЙ "квадрат" на Si

Сегодня линейка фьючерсов на Si достаточна глубока — вплоть до декабря 2025 года.

С появлением «вечного» фьючерса появилось еще больше возможностей строить  строить ФЬЮЧЕРСНЫЕ  календари, бабочки и прочие спрэды на схождение/расхождение.
И даже кого-то пугающий фандинг в таких конструкциях становится более покладистым и смирным.

Общая идея проста — покупаем ближние ВФ и Si-6 /продаем дальние Si-12  на декабри 2024/2025 ( если видим контанго, но бывает и бэквардация).
Разница цен на общий БА привлекает и мотивирует на извлечение дохода.
Что их этого получается или может выйти — смотрим на графике.

Помним также про давно торгуемые календарные  фьючерсные  спрэды   ( спрэды между фьючерсами в квике).
Но там глубина всего на 2 квартала вперед.

Ликвидность на фьючерсах FORTS  позволяет более активно применять LEAPS спрэды, и не только на валютных контрактах.
Имхо,  «голубые» акции и драгметаллы тоже не стоит обходить вниманием.

PS — такой долгосрочный «квадрат» можно обвязывать краткосрочными недельными и месячными опционами для получения допдохода и снижения и так достаточно минимальных рисков.

( Читать дальше )

Валютные качели на Si - как заработать

Если взять условно краевые графики опционов относительно текущего БА-спота (92000 в моменте) на июнь С 100000 и Р70000, то  получим  такую наглядную картину.
Далее смотрим на текущую дельту 0,08 и 0,017 соответственно и  можем принять решение открыть шорт стрэнгла и лонг Si-6.24.
Тэта наш союзник в этой стратегии, но дельту нужно контролировать.
В случае падения Si до 90000 можно продать любой дальний фьючерс дороже 92000 и локировать позицию для безубытка.

PS- в опционном калькуляторе биржи профиль прибыль/убыток покажет требуемое ГО, комфортные диапазоны цены БА и точки  возможной ребалансировки.

Валютные качели на Si - как заработать

Комфортный стрэддл КАТАМАРАН на Si - 25.04.24

    • 15 апреля 2024, 11:25
    • |
    • Stanis
  • Еще
Только покупка.
Только паритет для построения «катамарана».
Только минимальное ГО.

Минимальный ограниченный риск.
Прибыль не ограничена.
Волатильность в моменте  9,5%.

Стратегия до 10 дней или раньше,  в зависимости от динамики IV. 
Возможно, одна из лучших стратегий — для позиционного успешного трейдинга по паре доллар/рубль.

Динамический  паритет на страйке 95000 в виде  равноЦЕННЫХ по стоимости 2-х каное обеспечивает устойчивость конструкции  к любым колебаниям волатильности и цены БА.

PS — основано на матрице Такоева (с возможным дополнением в виде полного или частичного ДХ в случае потери ликвидности на данном страйке).


Комфортный стрэддл КАТАМАРАН на Si - 25.04.24

( Читать дальше )

Покупка стрэддла на Si - стратегия для позиционных трейдеров

    • 12 апреля 2024, 11:07
    • |
    • Stanis
  • Еще
Собственно, больше добавить нечего.

ГО минимальное, риски ограниченные, прибыль по факту в момент положительного сальдо.

Любители фауны найдут много общего с поведением ленивцев или панд в природе )))
Спрэд ведет себя не спеша, как бы нехотя сжимаясь и расходясь.

Волатильность помогает накоплению прибыли.
Лучшие точки входа видны визуально, но это не обязательно. 

Есть умельцы трейдинга, которые входят в позицию в любой момент и, используя алгоритм паритета премий, периодически фиксируют доход,  закрывая и потом заново открывая новый стрэддл на текущем ЦС.

Время — деньги.
Купленный стрэддл на Si отлично проявляет себя на таймфреймах 1...3 месяца, когда есть достаточная ликвидность.


PS
Возможно его построение и на LEAPS, но надо учитывать фактор малоликвидности  и при необходимости подключать фьючерсы.
Зеркальная позиция продажи стрэддла несет больше рисков и требует больше опыта.
В любом случае трейдинг на опционах должен быть комфортным и рациональным лично для вас.

Покупка стрэддла  на Si - стратегия для позиционных трейдеров

Мой дневник опционных сделок

Купил в прошлом году курс по опционам за 37 000… вложился так сказать.Учился торговать на бумаге три месяца… с января решил на реале мини депозитом в 62Мой дневник опционных сделок

000 руб.

 


Структурный продукт своими руками (пособие для будущих квалифицированных инвесторов).

    • 27 сентября 2016, 20:05
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Некоторые брокеры (БКС, Айти Инвест, возможно и  другие) предлагают как бы безрисковые структурные продукты на  курс доллар/рубль. Суть примерно одна и та же, если курс уйдет выше некого барьера, получаете всю сумму вложенных средств плюс какие-то проценты, если не уйдет, возвращается сумма взноса.

Продажник  моего брокера не только присылал мне эти предложения, но и упорно звонил и агитировал. Пришлось задуматься.

Вроде все понятно, но есть вопросики, на которые кто-то умный и знает ответы, но я нет. Привожу их ниже, может кому пригодится.

  1. Какой курс USD/RUB принимается за основу на начало и на конец продукта  (SI, TOD, TOM)?
  2. В какой момент определяется курс входа.
  3. Не понимаю как рассчитать доходность, см. пример ниже, если не перешли барьер?
    Исходные данные:  сумма инвестирования 500 т. руб, вошли по курсу 64, барьер 68,  курс на 15.12.2016   65.5., Коэффициент участия 81,25%
    Курс вырос на 1.5 рубля. Расчет доходности ?
  4. Барьер надо перешагнуть или достаточно на нем встать.  Другими словами, отрезок или интервал?


( Читать дальше )

Надоело опционить, время путешествовать.

Хочу прокатиться по маршруту Москва-Вена — Дрезден -Берлин — Москва (самолет, автобус, поезд, самолет) в августе. Недели две.
Основной интерес: города, музеи, пиво.
Если есть желающие присоединиться, пишите в личку.
Чтобы не забанили:
Открыты две маленькие позиции на июньскую экспирацию:
Ратио спред на SI открыл 19 мая:
Надоело опционить, время путешествовать.
Хотел открыть стренгл на RI 20 мая, но недобрал путов, волатильность снизилась. Получилось, что получилось.
Надоело опционить, время путешествовать.
При росте рубля начал роллировать позицию по SI, опять же получилось не до конца, опять же из-за снижения волатильности. Позиция сейчас выглядит так:

Надоело опционить, время путешествовать.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн