опционы

Сегодня кто то активно тарил 100000 путы стояли выше уже затарил на 23-10  239000 контрактов.
Я хотел открыть рейтио спред  продажа 105000 и покупка 100000. но оказалось, что вола 100000 страйк стоит очень высоко. Разница по волатильности м/д  страйками была около 9 п.
Я открывал спред когда РИ был 107400 в 19-40, сейчас 108400 в 23-10, однако позиция с отрицательной дельтой при росте БА  генерит прибыль. :-)
Еще хочу напомнить интересный момент, который был ранее. В декабрьской серии (13 года), кто то закупился 135 путами аж на 700000 контрактов. Они так и пропали для него. Остальные поживилсь, за счет него. Очень обсуждали это в опционных кругах.
Потом он закупился 1300000 путами,  в мартовской серии на 700000. Однако у него нервы не выдержали он постепенно продавал позицию и к 03/03/14 оставалось чуть более 200 000. И думаю, что после 03/03/14 он вернул свои деньги за пропавшие купленные путы  декабря 13 года. Браво!

( Читать дальше )

Я, если кто не в курсе, в пятницу прикупил апрельских 140х колов и 90х путов в равных количествах по 5 штук.  Мегасуперпрофита не случилось (пока), но  потерь тоже никаких В результате получил по путам прибыль аж полторы тыщи (забавно, да), и по колам тоже какую-то копеечку. Понятно, что там в стакане на эти колы была заявка на покупку всего 8 штук по центру, а дальше спред был просто адов, так что если затевать такие игры крупными позициями, хорошего вряд ли чего выйдет. А так колы скинул, путы оставил. 

Вообще, конечно, явно задрали дефолтфьючерс. Нефть иранская сейчас быкам кормежку-то подпортит.

Специально для участников НОК-7 везу в Питер свежую книгу Чекулаева. По блату как главред. :-) Цена на Конференции 500руб (в Интернете стоимость 605-620руб. с доставкой Почтой)

 
Совсем недавно вышла книга известного опционного трейдера и автора лучших справочников по опционной торговле — Михаила Чекулаева. Книга «Финансовые опционы. Справочник-путеводитель» — это новое универсальное пособие, где трейдер сможет найти все: от основ теории и до описания почти всех известных стратегий. Справочник достаточно подробно описывает все основные опционные стратегии и фигуры и будет удобен тем, кто только начинает торговать опционами. В то же время и профессионалы опционного рынка найдут здесь для себя полезную информацию.
Михаил Чекулаев — легендарный российский автор, на чьих книгах выросло нынешнее поколение опционных трейдеров. Физик по образованию, он доступно объясняет наиболее важное и ценное из огромного объема теоретической и практической информации, имеющей отношение к финансовым опционам.


( Читать дальше )

В пятницу была открыта позиция:
лонг пут 90 000 + лонг колл 110 000 страйк в апрельской серии, позиция закрыта.
Доход от ГО составил 18% по первому счету, по второму 4% от ГО(были проданы колы дополнительно и базовый актив).

Ждем дальнейшего развития событий.

Как нам стало известно, +Анатолий Радченко уже год торгует свои фондовые прогнозы почти исключительно на опционах.
На НОК-7 Толя едет модерировать круглый стол «Направленные стратегии на опционах», на котором вместе с +Михаил Гусев, +Андрей Крупенич, Романом Сульжиком и другими мы обсудим нюансы использования опционов вместо акций и фьючерсов, хедж и оптимизацию риска и доходности.
На НОКе эта тема заявляется впервые!

Опционная биография звезды русскоязычного трейдинга, в которой нет ни слова про Джигурду и миллионы в управлении:http://lowrisk.ru/speakers/anatolij-radchenko/

И снова квант ОЛЕГ МУБАРАКШИН в эфире НОК-7 с докладом «Инструментарий маркет-мейкера: метод Vanna-Volga»!
Да, Олег — активный трейдер и маркет-мейкер ИК ОЛМА на валютных опционах MOEX. После удивительного доклада на НОК-6 он получил заказ от Андрея Дронина (ОЛМА) на расчеты перформанса и оптимизацию различных опционных стратегий. А в ноябре Олег начал торговать свои стратегии в команде Андрея Никитина (ОЛМА).
Расчёт баллов по новой Программе ранжирования маркет-мейкеровМосковская Биржа показал, что ОЛМА в лидерах (2-е место, январь 2014), и трейдинг не подвёл – более 40% годовых по портфелю за первые два месяца 2014. Молодец Олег!


Опционная биография: http://lowrisk.ru/speakers/oleg_mubarakshin/

Говорит, что когда все охвачены страхом, ненаправленная торговля дает отличные возможности для заработка тому, кто сумеет сохранить голову  холодной. Был почти на всех НОКах. Управляет большими деньгами ($15М). Построил одну из самых стабильных управляющих команд на опционах Xpira Group. В 2010 году она заняла 2-е место в Кубке ММВБ по срочному рынку. В 2013, 2014 годах — призёр Битвы Титанов.

Прогнозы на 2014. «Целевая доходность зависит от рынка – по РФ цель 30%, по США – 20-25%». Ловим г-на Метёлкина на слове и принимаем ставки, что же покажет Xpira в бурном 2014? Будем задавать ему вопросы во второй секции НОК-7!
Опционные советы от Алексея:
— не доверять прогнозируемости рынка
— быть готовым к любому развитию событий, в том числе форс-мажорному
— заранее иметь план действий


Опционная биография: http://lowrisk.ru/nok/aleksej-metelkin/

Закрыто. http://smart-lab.ru/blog/171329.php

Окончательный счёт — вечером.
Окончательный счёт: -28500 из 38200!

Мои выводы на текущий момент:
1.При построении опционной позы необходимо иметь цель извлечения дохода от ГО.
2.Учитывать, что ГО может возрасти в 3-4 раза( загрузка позиции не более 10-15% от депозита).
3.Не ожидать от рынка большего, есть прибыль -фиксируй!
4.Избегать далеких(дешевых или «далеко вне денег») опционов при продаже и покупке.

Нервные действия «по ходу развития ситуации» — это не «опционский стиль торговли».
Тут скорее (ну у меня, по крайней мере) — как в торговле на линейном графике: вход перед движением, а затем по окончании движения — забираешь результат. Либо профит, либо лось. Важно сделать так, чтобы «если профит» — то большой, а «если лось» — то маленький.

Ну и распределение денег в сделке — соответственно.




 Я придерживаюсь той мысли, что чем проще вещь — тем сложнее ей навредить.

На своих профилях я сразу вижу где будет хорошо, а где плохо))))
Я использую обычно ОДНУ серию, и ПРОСТЫЕ конструкции — стрэнгл или стрэддл, спрэды (ну на крайняк — бабочку или ещё что-нибудь с крыльями))

И по картинке сразу видно — пора крыть или не пора!


 Гладкий профиль — это красиво)), но главное — эффективность! То есть, чтобы он денег тебе приносил!