опционы

Не буду много вас грузить новостями и фундаменталом, так как многие считают это лишим в трейдинге, но это их проблемы, поэтому кратко рассмотрю движение фьчерса на индекс РТС и озвучу свой взгляд и позиции.

   fRTS (таймфрейм час)



Как и предполагал вчера, цена всё же пошла отрисовывать расширящийся клин, верхняя граница которого совпадает с границей восходящего канала, а нижняя, почти совпадает с ключевым горизонтальным уровнем на отметке 140000, который по сути сейчас является ключевым уровнем для быков и в случае его пробоя им возможно уже будет не так весело )).

( Читать дальше )

Понедельник 13.08.2012

20,00 Инструменты анализа рынка. Индексы, отчеты, новости.

Вебинар об индексах. Индексы – это аналитические показатели в экономиках. По сути просто графики, показывающие тенденцию в той или иной области. Их существует множество. Есть композитные индексы, включающие в себя большое количество показателей. Есть специализированные.

В первой части вебинара мы рассмотрим индексы, которые нужно учитывать при торговле акциями. Задача вебинара – показать возможность прогнозирования рынка при помощи готовых инструментов. В частности рассмотрим индекс Standard & Poor's – особенности анализа и применения в торговле акциями.

Во второй части вебинара будет рассмотрен вопрос использования новостной информации в торговле, а так же знакомство с инструментами анализа новостной информации, в частности сайт Finviz.


( Читать дальше )

А говорят, что кукла нет — вот он!
Сравните открытые позиции за август и сентябрь!
Разница в 10 раз!!!!
Можно смело спорить, что Сбер не упадет до 14 сентября ниже 80 руб. 






( Читать дальше )

прошлый раз коллективный разум угадал http://smart-lab.ru/blog/64757.php попробуем ещё раз ?

Во первых хочется от души поблагодарить Тимофея и Алексея за первый вебинар! Даже несмотря на то что вебинар прошел в пилотном режиме, и тролли со спамерами всласть потрудились… Вебинар удался!

Однако благодаря тролям многие не смогли задать вопросы по теме, кто-то просто не успел подготовиться. — Ну и конечно же на некоторые вопросы Алексею самому было тяжело ответить в таком режиме.

Поэтому предлагаю ко второму вебинару подготовиться основательно! Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы, Алексей с Тимофеем их заранее профильтруют и надеюсь ответят на самые интересные из них.

Вопросы отменя:
 
1. Предлогаю Алексею дать почву для размышлений начинающим опционщикам и кратенько разобрать вот такую позицию:ссылка на профиль позы

( Читать дальше )

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

  
Интересный и очень сложный топик недавно написал мой друг из ЖЖ: http://option2012.livejournal.com/54752.html. Полистайте его ЖЖ, есть много интересного...

Конструирование продуктов: VXX+ Опционы на ES mini

    В предыдущих вариантах рассматривался вариант скрещивания второй и третьей производной опционы VXX и VIX. Но в конструировании новых комбинаций можно брать пробовать любые уровни производности и в данном случае можно сделать шаг назад и вернуться ближе к базовому активу- к ES mini и опционов на него.

     Коррелляция между волатильностью опционов и волатильностью на фьючерсы 1 и 2 месяцев этих опционов безусловно должна быть.
Итак, схема торговли может быть следующая-

( Читать дальше )