опционы

     Продолжение. Начало в :

smart-lab.ru/blog/388303.php
smart-lab.ru/my/lossboy/blog/all/

     Этой ночью я долго не мог уснуть, получилось только под утро. Мне снился кошмар, будто бы я и мой друг Лось гуляли по зелёным лёгким планеты. Вокруг росли три сосенки, они то приближались к нам, то удалялись, то размахивали ветками… Мы никак не могли найти выход. От ужаса я во сне закричал:

— Идея? Иде это мы? Лосик-братик, спасай-выручай.

     Довольный и улыбающийся Лось уже сидел за компом и что-то изучал на графике РИ.

— Пастушок, мы в четвёртой волне, если верить сценарию продолжения роста.

     Я вскочил как ошпаренный и принялся лихорадочно одеваться.

— Куда ты, лосепас?
— Доктор Билл Вильямс учил меня, что если ты проснёшься и обнаружишь себя в четвёртой волне, беги немедленно. Вот я и...
— Что ты, что ты, дорогой. Мы попробуем оседлать пятую волну и на ней прокатиться. Вот смотри.

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег на рынке опционных контрактов CME на вторник 28 марта 2017 года

 Вот такое фуфло началось на бренте, вниз нет сил как и вверх пока, скинул эту парашу, и кинул свои хуллиарды в сторону ришки.


( Читать дальше )

Добрый вечер.

Набрал в ТОСе обратных календарей на демо.
Вышел результат:



Может кто работает с ними на постоянной основе, подскажет какие есть нюансы?

Интересуюсь опционами, но информации очень мало. Интересует именно техническая сторона. Если не трудно, подскажите, где почитать.
Вопрос такой.
Предположим я сейчас продаю 1 фьючерс РТС по цене 111000.
И одновременно продаю пут со страйком 105000 и датой исполнения через неделю 06.04. по цене 170.
Цена фьючерса теоретически уходит в 104800 или «в деньги» (вроде так называется).
Если я правильно понимаю опцион будет исполнен — фьючерс куплен по цене 104800.
Если это верно, то вопрос по марже. Опцион вырастет в цене, соответственно маржа кому достанется в этой ситуации?
Заранее спасибо.

Управление опционной позицией. Убыток на прошлой неделе в 1% превратился в прибыль в 1%.
Были сделаны корректировки и позиция сейчас приносит прибыль.



( Читать дальше )

В этом видео я подвожу итог своей оценке рынка до его открытия. 
Каждое утро я высылаю своим ученикам видео с подробным анализом и оценкой рынка до его открытия по интересующим их активам. 
Сегодня утром в моем прямом эфире я так же рассказывал свою оценку, и вот ее результат.



( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег на рынке опционных контрактов CME на понедельник 27 марта 2017 года

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.

( Читать дальше )

Итак, господа-товарищи, вот и снова...
я в трейдерских рядах, из которых выпал на 2 недели по причине загремления в больничку (плановый ремонт здоровья).

Что там передумал, только меня волнует, но пришел к однозначному выводу, что мелко плавал. Напомню, чем завершилась предыдущая серия:


Это я к тому, что опыт трейдера с 13-летним стажем не пропали почем зря.
Между тем долгосрочный контракт на 30 % от профита с этим партнером расторгнут (по моей инициативе). Извините, личные мотивы, характер у меня не сахарный — если что, разговариваю прямо. Не всем нравится. Зато теперь свободен как птица, ищу новых партнеров, которые не подводят в трудную минуту лишь потому, что пренебрежительно относятся к настоящей дружбе. Для меня дружба — дороже денег. А кто не понял — в пролете.

Разве можно рассчитывать на человека, который сначала гарантированно обещает помощь, а после передумывает. У меня семья без хлеба осталась, маленький ребенок заболел — вызывали скорую, я сам в другой больнице с большой потерей крови и на грани, а тут… ** твою мать, чел передумал обещанную 10-ку в долг скинуть. Мягко спрашиваю — почему? «Ну… че-то я залосил на основных миллионных счетах».

( Читать дальше )