опционы

на всякий случай — легенда в текстовом виде:

Относительные цены опционов: Price/Close
на GOOG, GOOGL (всех дат экспирации) в зависимости от параметра
oStrike = Strike/Close (для Call)
oStrike = Close/Strike (для Put)

— где Close есть цена (закрытия) соответствующей акции

Приглашаются опционные эм… Гуру!
Скажите, можно торговать опционами внутри дня без переноса на следующий день(тетта не даёт спокойно жить)? Или логика как во фьючерсах тут не работает и строится все на несколько дней? Голая покупка коллов как-то не очень впечатляет, нормально заработал только 15 ноября, на новостях что ракеты в Польше упали. Затем вола сползала очень стремительно и покупать колы было глупо.
Ещё и вещь такая, что к концу дня вола всегда сползает, затем утром растет резко на несколько процентов и примерно к 10:20-11 падает и даже если угадать с направлением движения, то чаще всего попросту не выгодно покупать опционы, волатильность падает, только продавцы зарабатывают.
Единственная конструкция которая приходит в голову для этих задач — это спреды, диагональные и вертикальные. У нас на кухне ликвидные только недельные и дальние страйки, что-то покруче я пока не знаю :)

пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6%  и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?

Если у колла 1300 по эфириуму дельта- 0.5 и это на один лот эфира, и, при этом, можно купить 0.01 этого опциона, то правильно я понимаю, что если я купил 0.5 лота опциона, то для хеджа на споте мне надо продать 0.125 лота эфира, чтобы сделать дельта нейтральную позицию?

20 ноября начнутся матчи группового этапа Чемпионата Мира по футболу 2022. В футболе как известно, есть две крупные фигуры, кумиры миллионов… Роналду и Месси. Когда то подумал, что один из них обязательно выиграет чемпионат мира, и пришла в голову примитивная стратегия, по типу опционов (пуляешь деньги на белый лебедь), раз в 4 года нужно ставить на Португалию и Аргентину коэффициенты приличные. Тем более у Роналду и Месси это будет последний ЧМ. 
 Давно уже убедился, что в большом спорте, даже на самом высоком уровне, спортивного интереса давно уже нет. Деньги и еще кое какие вещи на первом месте. 
 Занимательная сказка от компании которая выпускает игры Фифа. Компания EA Sports решила провести собственный ЧМ-2022 в футбольном симуляторе и выяснить, кто же возьмет заветный Кубок мира. Для этого она просимулировала матчи — в поединках которых сражались боты друг против друга. В Финале встретяться сборные Аргентины и Бразилии, где победу одержала сборная Лионеля Месси и победный гол был забит им же. Что удивительно, эта симуляция угадывала победителя последних ТРЕХ Чемпионатов мира, но не разу не угадала финалиста. 

( Читать дальше )

Улетал по делам, нужно было добить опционные книги и утереть всем нос на ЛЧИ, но сейчас выдалась свободная минутка и можно чуток пографоманить...

Итак, я собрал на бумаге лучшее, что было на опционную тематику. Попса продается сегодня в книжных магазинах, практически всё покупается через Вайлдбериз, а вот редкие книги можно достать через Avito, ценник, правда, не 3 копейки. Например, вонючий Чекулаев продается за 2500 руб. Да-да, тот самый, которого раздавали в 2001 году бесплатно для всех, кто хотел изучать опционы и ходил на конференции.

Коннолли стоит около 2000 руб, книга стоящая, рекомендую.

Вот так выглядит опционная полочка:



Напомню также про опрос, который делали в опционном чате, чтобы отсортировать книги по популярности авторов:



( Читать дальше )

Хотел бы разъяснить, почему наша система по эфиру немного сломалась. Дело в том, что, хотя соблюдено основное правило и мы видим на недельном или дневном графике белый угол наклона около 135 градусов вниз, но эфир остановился в синем канале и долго не хочет его пробивать. Замечу, что евродоллар это сделал быстро, и, поэтому, мы там заработали порядка 19%, за полтора месяца, в долларах, это очень много. Я был вынужден по эфиру закрыть свою позицию, с убытком 5%, чтобы не получать убыток дальше.  И начну снова покупать эфир лишь тогда, когда желтый бык или голубой медведь сломают синий канал. Это видно на рисунке. Тогда будет высокая отдача от нашей покупки волатильности. Я не думал, что очень волатильная криптовалюта так долго будет сидеть в канале.
&t=4s

Сегодня купил опцион С65000 (недельный) с премией 2 рубля по рынку (тейкерская заявка).
Комиссия биржи составила 0,22 рублей, или 22 копейки.
То есть 0,22/2=11% (Одиннадцать) процентов от премии!!!

Получается абсурд — чем меньше объем сделки, или премия по опционам, тем выше удельный вес биржевого сбора.
Если сегодня продам этот опцион, то тоже заплачу снова комиссию, так как скальперские внутридневные сделки отменены.
А когда-то биржа брала за подобную сделку всего одну копейку и даже менее.
Но, очевидно, те времена навсегда канули в лету. 

Вопрос такой.
Мой брокер пока не дает доступа к  премиальным опционам на АКЦИИ.
Если кто-то уже имеет такой доступ, какие там комиссии биржи?

Если меня спросят, какой бизнес в России самый выгодный, отвечу сразу — биржевой.
По FORTS у нас биржа одна, она вне конкуренции и вне монопольного надзора.

smart-lab.ru/blog/852699.php

Товарищи, почему брокер может попросить на выход?  Что-то я с таким не сталкивался за 20 лет.

Да, за несколько дней до этого было письмо от брокера, где просили пояснить характер сделок (ПНИИИМР), на него я отвечал.

Триггернулось, видимо, на несколько моих сделок по новым опционам, который проходили по ценам сильно отличающимся от теоретических  + в отсутствии других участников на новых инструментах объем мог посчитаться «существенным».

Всё равно не понятно зачем договор расторгать, можно же сообщить «чего-то лучше не делать».   Да, депо там сейчас небольшое, тестовое, но могло быть и нормальное в перспективе.

Финам не хотят морочиться с «нестандартными» клиентом / взаимодействием с Регулятором ? 

Слышал подобное про банки:  когда возникает вопрос по операциям по 115фз,  то банки формально документы запрашивают, но по сути никто не разбирается и даже не смотрит, им проще клиента убрать проблемного.

( Читать дальше )