опцион

На всех страйках ОИ снизился или не изменился, а в 150-х коллах появлялись крупные биды, ОИ вырос за последний час более, чем на 5К, а за день на 10К, те почти на 15%. При этом цена коллов на вечерке выросла, несмотря на то, что БА снизился. Неужто весь этот сегодняшний слив на фоне не таких плохих западных рынков связан именно с интригой в опционах? Похоже, что цель по РИ все-таки где-то выше.

На сколько я понял из тарифов БД «Открытие» http://www.open-broker.ru/ru/investing/rates-docs/rates/, они могут накинуть ГО под 13% годовых. Т.е., если меня зажмет по ГО в опционах, чтобы не попасть на принудительное закрытие можно будет воспользоваться этой услугой.
Кто торгует или торговал опционами через БД «Открытие» — прокоментируйте пожалуйста.

Мы наконец-таки собрались с силами, отобрали, обработали и выложили в социальные сети все фотографиии с V Опционной конференции:

• ссылка на альбом в фейсбуке
• ссылка на альбом во вконтакте

Смотрите, лайкайте, комментируйте, отмечайтесь и делитесь с друзьями. Видеозапись встречи — в процессе обработки, выложим в открытый доступ через пару дней.

Риски снижения возрастают, хеджирую портфель акций покупкой путов на 145 страйке

Мне снова напишут, что опасно продавать опционы, возможно :) только этот способ кормит более года. 

Полагаю рынок за этой неделе будет на текущих уровнях или выше из-за окончания квартала. 

Забрать часть временной премии, вполне

А это вариант на 21 день: если фьючерс РТС не дойдет до 138670 к 15 октября, на часть счета продаю put 140000 по 1330п. (823 рубля в данный момент премия).  (~ 15% за 21 день)

Еще более консервативный варинт, продавать put 135000 по 810п. (501 рубля премия)  предполагая, что фьючерс РТС не дойдет до 134190 к 15 октября. (~ 11% за 21 день)

На счет 100% советую набирать позу по ГО не более 50%. Саму позу равномерно набирать в течении нескольких дней.

Наверное, для многих не будет новостью, что 29-го сентября состоится очередная Народная Опционная Конференция.
Для тех, кто сомневается идти ли ему на данное мероприятие и не знает, что такое опционы, хочу сообщить, что планирую провести вебинар посвященный азам опционной торговли. Где планирую объяснить, чем опцион отличается от покупки/продажи акции/фьючерса. И какие стратегии вы можете использовать будучи новичком на опционном рынке.
А также у вас сложится представление о том, что такое опцион, и вы сможете принять более взвешанное решение о том, идти ли вам на конференцию.

Подробности о вебинаре здесь: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=11443

В такие моменты, как четверг-пятница, провляются уникальные возможности опционов на пути к миллионам.....

Доброго вечера всем, и в особенности господам опционщикам.

При прочтении книги (про опционы разумеется) пришла в голову мысль изложенная ниже. Прошу откоментировать, на верном ли я пути. Заранее благодарю.

Продолжаю торговать на дэмо-счету, пробую разные стратегии (их три, но с вариациями).

Одна из них — покрытый кол. Мне нравится своей простотой исполнения и предстазуемым P/L. В сухом остатке мы продаем временную стоимость опциона, 30 дней до экспирации.

Мы естественно выбираем акцию, которой не проч обладать. Но сохраняется риск понижения их стоимости.

Поэтому мы хеджируем стоимость акций покупкой пута, глубоко в деньгах (где дельта = 1) 100+ дней до экспирации, переплачивая за временную стоимость совсем немного.

Таким образом вероятнее всего (риск по волатильности) сумма временных стоимостей всех ближних коллов (их будет 4-6) > временной стоимости дальнего пута.

Схема будет рабочей если в связке длинная акция + короткий колл обеспечить «непрерывность» цены акции вверх. И вот вопрос как лучше это сделать.

Пока думаю (вроде не сложно должно быть...), но уже выложил на суд идею.


P.S. А может не заморачиваться. Пут OTM :)