роботы в биржевой торговле

СЛОН И МОСЬКА

По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».—
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
© И.А.Крылов.

P.S. Нехорошая тенденция.
Все чаще и все больше на смартлабе (да и не только на смартлабе, это общая тенденция сетевого общения) люди, которые могут что-то сделать, и которые хоть что-то сделали, становятся объектом атаки людей которые не сделали вообще ничего и неизвестно могут ли что-либо вообще сделать.

( Читать дальше )

Закончилась неделя. И хотя прошло всего полтора дня с момента запуска робота на тест в реальном времени (на демке) первые результаты подвести уже можно.
Эти два дня робот отработал хорошо. Счет замониторен на сервисе Myfxbook.
Прибыльных сделок 100%.
В отчете правда 7 убыточных, но это моя вина — затеял на работающем терминале перезагрузку исторических данных, и в момент их обновления робот сформировал сигнал на закрытие позиций. На самом деле никакого сигнала и близко не должно было быть, и оснований закрывать позиции тоже не было.
После этого все работы по доработке программы и экспериментам с доработками и усовершенствованием железяки сразу же перенес на другой терминал и в одном терминале с торговлей больше не смешиваю.

 

( Читать дальше )

Роботы торгуют...



( Читать дальше )

Только благодаря природной лени я завершил основную часть работы менее чем за сутки и в 6 утра ушел спать.
Работа «в потоке» с мобилизацией всех ресурсов организма дала эффект.
Робот готов, делает все то, что ему предписывает алгоритм торговой стратегии, и именно таким образом, как нужно. И неплохо делает :)
Одна из целей уже достигнута. Можно скинуть робота на график и забыть о торговле. Смысла пристально следить за изменением ситуации уже нет. Робот-скальпер сделает все необходимое, но быстрее и без ошибок.

И еще один плюс. Поскольку, как я уже говорил, я не программист, а чайник, мне для реализации своих идей пришлось искать ОЧЕНЬ простые и экономные решения. И я их нашел.

( Читать дальше )

Хоть я и не программист ни разу, но индикаторы в муках дилетанта делал сам. А в эти выходные меня прорвало.


Во-первых, перенес прототип базового индикатора SWT-метода на более перспективный терминал МТ5 (языки программирования отличаются, что для такого чайника, как я, представляет проблему).
Теперь на его основе можно будет делать полноценный комплект индикаторов и для этого терминала. Я об этом уже писал в своем блоге.

Но самое главное!
Я запрограммировал своего первого торгового робота.
Корявости и шероховатости в коде есть, но он уже работает!!! Есть что дорабатывать и отлаживать. Для меня это достижение. Хотя наверное поручу дальнейшую работу специалистам.




( Читать дальше )

Последний год мне приходилось много общаться по вопросу индикаторов SWT-метода.
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.



Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.

( Читать дальше )

Вот прочитал Я за Шадрина как минимум за то. и вспомнил заодно о роботах… Хотя роботы тут в общем-то и ни при чем. 
Да и Шадрин тоже. Я не про Шадрина и не про арсагеру.
Я про Герчика, но не против Герчика. Я против языка, которым Герчик пытается общаться со смартлабом.
Ведь если ты общаешься, простите, на уровне  языка говна и сортиров, то не стоит ожидать в ответ высокого штиля.

Герчик (или его копирайтер) позиционирует себя, как бизнесмен, а общается как бомж (не новосибирский).
Кто не знает, напомню анекдот:
«Идет бомж по помойкам академгородка. Видит — женщина голая лежит. Он подходит к ней и спрашивает: „Второй закон термодинамики?“ Она отвечает: „Энтропия изолированной системы не может уменьшаться“. Бомж идет дальше и думает: „Нормальная баба! И чего выбросили?“



Александр Михайлович, смените стиль. В том, что можете, не сомневаюсь. И в том, что здесь собрались в подавляющем большинстве не бомжи, тоже можете не сомневаться. Даже на неадекватные нападки можно отвечать нормально, хотя лучше совсем не отвечать.

( Читать дальше )

И робот и человек нарвались на разворот тренда (или глубокую коррекцию), оба с последствиями и сейчас объясняют друг другу, что случилось.



А случилось вот что:



Локальный тренд (бирюзовая гистограмма графика М15), в направлении которого проводятся сделки, в 20.45 обозначил либо разворот, либо глубокую коррекцию. Перспективы развития ситуации неясны, так как краткосрочный тренд все еще направлен вниз на фоне восходящей коррекции по среднесрочному и долгосрочному трендам. Так что переключение на лонг может привести к новым убыткам.
Тем более, что сегодня nonfarm payrolls...

Но роботу сомневаться не положено. До 20.45 он продавал, а в 20.45 закрыл все короткие позиции и начал покупать.
Трейдер намеревался закрыть короткие позиции на откате и покупать из-за этого начал немного позже.
Но в результате в убытке оказались оба.

Робот в режиме нон-стоп провел 24 сделки и добавил в минус 1160пп.
Трейдер спал меньше, чем вчера, но все равно практически ополовинил накопленную за два предыдущих дня прибыль, уменьшив баланс счета за день более чем на 37%.
Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD. Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Параметры ручной стратегии. Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен. Трейдер допускает вольное толкование отдельных моментов и проявляет склонность к риску несмотря на перспективу получить бамбуковой палкой по рукам.

( Читать дальше )

Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.



Вчера робот торговал в убыток — минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог — убыток дня 319пп.

Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог — прибыль 100% к балансу счета.


Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.

Параметры ручной стратегии.
Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен.
Трейдеру надавали по рукам за повышенный риск и когда его рука тянется к кнопкам BUY/SELL и пробует выставить завышенный объем, голова вспоминает бамбуковую палку и риск по большей части остается в норме, без угрозы депозиту.

( Читать дальше )

Исследую потенциальную прибыльность скальперской торговой стратегии с перспективой написания ТЗ на торговый робот. Интересует эволюция прибыльности во времени.
Параллельно торгую эту же стратегию вручную.

Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Рассмотрен торговый период 4 недели — 5 циклов со сдвигом на одну неделю вперед до сегодняшнего дня (последний цикл немного короче). Фактически рабочий период не 4 недели, а примерно 2.5, так как примерно треть торгового периода занимает переходной процесс в индикаторах.
Параметры стратегии неизменны для всех торговых периодов.

Вроде бы все неплохо....
Убыточных циклов нет.
Худший результат — 9700пп за 4 недели (в четвертом знаке).
Лучший — 40816пп ( в четвертом знаке).

Детальный анализ сделок показывает, что руками сделал бы лучше. В основном за счет установки безубыточных стопов.
Сравнение ручной и механической работы показывает, что робот более дисциплинирован и не зевает точки входа. Трейдер зевает, ночью спит и склонен к повышеному риску и открытию позиций большего объема, что наказуемо рынком. Будем бить трейдеру по рукам.










( Читать дальше )