сделки

Акции OR Group (прежнее название ГК «Обувь России») полностью выводятся из публичного портфеля PRObonds #2. Цена продажи — текущая. Причина — риск ухода облигаций группы серии БО-07 в технический дефолт.

Потери на этой сделке (единственной сделке с покупкой акций для портфеля) — около 55% от вложенных денег, или 2,8% в пересчете на весь портфель #2. Потеря накапливалась более полутора лет. Повод для меня впредь быть осмотрительнее с инвестициями в альтернативные инструменты.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Сколько трейдеров — столько и мнений, каждый видит на графиках свое.
S&P 500 дает много поводов для раздумий о трейдинге, некоторые покажу.

График дневки, выделен диапазон коронокризиса в 2020.

зеленым показал уровни, от которых начинался якобы значительный откат против восходящего тренда.
Заметьте, что после обновления хаев на 4548 движение вверх сопровождается откатами, пробивающими уровень 4548 вниз.

То есть, закрепление цены ниже 4548 может стать ранним сигналом разворота дневки. Маловероятно, да? 
Но, если прилетит черный лебедь, падение может стать колоссальным, пробив вниз «диапазон короны».

4 часа, конкретнее, методика СПР ДАРТС.


( Читать дальше )

С 20 декабря продолжается рост нефти, цена уже добралась к 85 за бочку.
По фьючерсам нефти экспирация ежемесячно, завтра по текущему фьючерсу нужно закрыть все сделки.
  Трейд, начатый 22 декабря, (см здесь) был и простым и сложным одновременно.

Простым: цена устойчиво поднималась в третьей волне, дошла до фибоуровней 161 и 200
Сложным: по нефти простых трейдов  давно не было :)

Если на смартлабе еще активны спекулянты, которым интересна технология работы,  — дайте знать, объединю все записи по этому трейду в оглавлении блога.

По достижении 161% основная прибыль по открытым сделкам была взята 6 января, а с 11го рынок дал возможность открыть покупки с целями 84-85.





( Читать дальше )

На ТФ Н4 в профиле объемов произошло смещение максимума вверх к 1806



Это увеличивает шансы продолжения вверх к 1840 — 50, в случае пробоя январских максимумов.
Среднесрочные продажы станут интересны в случае закрепления цены ниже 1806 и 1795, как продолжение тренда долгосрока.

На неделе кластерный анализ по СПР ДАРТС дал сигнал преимущества продаж, сделки на рисунке



( Читать дальше )

 Четырехчасовик

Третья синяя вверх на Н4 продолжается, возможно движение к максимумам в районе 85.
Вариант вниз на старшем ТФ пока не отменен, но продавать среднесрочно пока рано, необходимо увидеть на Н1 разворот вниз.

После достижения 161% была сделка на продажу, а 11го на часовике появилась возможность войти в покупки.



( Читать дальше )

Портфель PRObonds #1 достиг актуальной доходности 8% годовых (за последние 365 дней). Уже месяц портфель, полностью состоящий из высокодоходных облигаций, проигрывает индексу ВДО Cbonds-CBI RU High Yield. Но теперь проигрыш сократился до 0,3% годовых и, думаю, в ближайшие недели будет сведен к нулю. Смешанный портфель PRObonds #2 принес за 365 дней 7,1%. На сегодня составы обоих портфелей почти не отличаются.

( Читать дальше )

Take-Two Interactive покупает FarmVille Maker Zynga за 11 миллиардов долларов

Take-Two известна своими франшизами для компьютерных и консольных игр, такими как Grand Theft Auto и NBA 2K. Grand Theft Auto V, выпущенная в 2013 году, является одной из самых продаваемых видеоигр всех времен. По данным компании, по всему миру было продано более 155 миллионов устройств.

Take-Two надеется расширить свое мобильное портфолио такими популярными играми, как Words With Friends и FarmVille.

Сделка, о которой было объявлено в понедельник, является одним из крупнейших приобретений индустрии видеоигр. 

Главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зелник сказал, что покупка Zynga укрепит ее позиции в мобильном сегменте, который в последние годы был самым быстрорастущим сегментом мировой индустрии видеоигр.

«После закрытия этой сделки более 50% наших чистых бронирований будут поступать с мобильных устройств», — сказал г-н Зелник в интервью The Wall Street Journal. 

( Читать дальше )

Начало трейда здесь 

Рисунок от 22 декабря, Н4


Работа в этом трейде поэтапно выложена в блоге, сегодня закрыл 7 покупок.



( Читать дальше )

Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.



По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

( Читать дальше )

Обычно по понедельникам публикую прогнозы рынков. Но прошлая неделя для мирового фондового пространства была короткой, наступающая тоже. Так что прогнозы – чуть позже, чтобы поднабрать больше материла для анализа.

Зато имеет смысл заранее сказать об изменениях в публичных портфелях PRObonds. Оценка доходности портфелей остается относительно низкой. При таргете на 2021 год в 11% портфель высокодоходных облигаций PRObonds #1 имеет результат за 365 дней 7,8%, смешанный портфель #2 – 7,1%.

На прошедшей неделе после длительной паузы в портфелях возобновились изменения облигационных позиций. Сегодня планирую их продолжить. В портфели добавятся бумаги ООО «Главторг», полностью будут выведены облигации OR Group. Купить на первичном рынке облигации «Главторг» несложно на указанные 3-4% от активов. А вывести облигации OR Group с аналогичным весом сложнее, поэтому на вывод в течение текущей недели будет выставляться по ¼ позиции в OR в день.

( Читать дальше )