статистика

ВШЭ: Дефицит валюты ударит по рублю
Валютные доходы экономики РФ от экспорта апреле снова сократились и обновили минимум с апреля 2009-го года, сообщила в пятницу в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» Высшая школа экономики.
По предварительной оценке ВШЭ, за счет экспорта товаров и услуг на внешние рынки РФ заработала около 21 млрд долларов — на 2 млрд меньше, чем в марте.
Продажа нефти, газа и нефтепродуктов принесла 11,7 млрд долларов. Прочий, в том числе несырьевой экспорт сократился на 3% к марту — до 9,3 млрд долларов.
NV___________________
По данным ФТС экспорт в страны дальнего зарубежья в марте составил 20,335 млрд долларов.
В апреле средняя цена на брент поднялась на 6,47%.
Трудно предположить, что при этом экспорт может снизится. Только если потерей рыночной доли?...
____________________

( Читать дальше )

Я самостоятельно торгую на бирже с 2005 г, а до этого использовал ПИФы. С 2009 года биржевая торговля для меня единственный вид работы. Очень интересно было бы узнать, каков процент участников Смартлаба, живущих с трейдинга и не имеющих никакой другой работы.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СОЧТИТЕ ЗА ТРУД, ПРОГОЛОСУЙТЕ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ, ТЕМ ТОЧНЕЕ СТАТИСТИКА!


Желаю всем успехов в торговле.)

Продажи домов на вторичном рынке США в апреле выросли на 1,7% и составили 5,45 млн (Прогноз 5,40 млн, Предыдущее: 5,44 млн.).
Данное значение соответствует уровню 3-мес. максимума.
Приобретения домов за год выросли на 4,9%.
Медианная цена на дом выросла за год на 6,3% и составила $232 500 — максимум с июня 2015 года.
Самый большой скачок цен произошел на среднем западе — составил 12,1% — до 1,39 млн домов — самый сильный скачок с декабря 2006 года.
Запасы непроданных домов упали на 3,6%г/г и составили 2,14 млн штук.

EURUSD практически не реагирует на данные


Отказ от ответственности: Содержание данной статьи отражает персональное мнение и не должно толковаться, как личный и/или другой инвестиционный совет, и/или предложение, и/или настойчивая просьба о проведении операции с финансовыми инструментам, и/или гарантия, и/или прогноз будущих событий. Компания ForexTime (FXTM), ее партнеры, агенты, директоры или сотрудники не гарантируют точности, действительности, своевременности и полноты какой-либо информации или доступных данных и не несут никакой ответственности в отношении любых убытков, возникающих из-за каких-либо инвестиций на основе такой информации или данных.

О компании FXTM

Бесконечно твержу, что золото торгую среднесрочно-долгосрочно по двум трендовым системам. Обе рассчитывают на продолжительные тренды от трех недель до полугода.

Текущая ситуация мне показалась интересной для того, чтобы ее проанализировать используя статистически подход. Возьмем за основу мою систему, я называю ее Динозавр :-), торгующую фьючерс GD на ФОРТС. Торгует он золото и в лонг, и в шорт. Сейчас система в лонге почти календарный месяц. Но я знаю точное количество минут (рабочих минут на ФОРТС) в позиции и буду работать с этими данными.

Бэктестинг системы за 8,5 лет показывает, что в лонг удачных сделок (сделок с прибылью) 46,88%, а убыточных соответственно 53,12%.

Получается, что месяц назад я совершил сделку с 46,88% на победу. Но прошло время, цена ходила ниже цены моей покупки, выше цены моей покупки и на данный момент находится примерно по цене входа – 1270$. Стоп передвинулся, что означает, что в случае неудачи я потеряю меньше, чем был изначальный риск.

( Читать дальше )

Статистика:

www.myfxbook.com/portfolio/8070005-dedbaraded/1569995

Прибыль -1,62
Просадка от макс. значения — 3,12

Торговля - EUR/USD; GBP/USD

Ниже приведены выдержки из торгового журнала по каждой сделки с рисунками

GBP/USD 28.04.2016

«Пока без изменений, всё также покупки в продолжение текущего тренда по окончании коррекции от 1,4640. Предварительно, не должны уйти ниже отметки 1,4472, поэтому сегодня вполне возможен вход (схематично нарисовал)»
Прибыль +1,62%

GBP/USD 05.05.2016
«Вполне можно рассмотреть вход на пробой „
Убыток — 0,12%

( Читать дальше )

Сегодня в 08-30 по МСК вышли данные по Китаю. Данные хуже ожиданий. 

Вот тут самое интересное, куда пойдет рынок Китая. Пятничная порция статистики по Китаю тоже была хуже ожиданий, но в последнее время рынки слабо реагируют на плохую статистику, а на хорошей показывают рост. Пойдет ли рынок Китая в рост в надежде на очередные стимулирующие меры? Падение промпроизводства вполне может сырье утянуть к низам, но как говорится: «Доживем до понедельника»
Всем профита и хороших выходных.

Розничные продажи: апрель, 1.3%, ожидалось 0.8%
Индекс цен производителей:  апрель, 0.2%, ожидалось 0.3%, предыдущее значение -0.1%.


Все это в плюс к аппетиту к риску.  (Так как картину в целом не меняет). 

2% ждут повышения % ставки в июне. (маловероятно и уже в цене)
38% ждут повышения % ставки в сентябре. (Многое будет зависеть от выходящей статистики)

Я уже писала что жду тест 50$ по Brent на след неделе, отыгрывать планирую в рубле. Плюсом идет и налоговый период, аналитики пророчат рекордную уплату налогов в мае. (Более 15 млрд. долларов) 

Что касается краткосрочных перспектив, то в субботу выходят данные по пром.производству в Китае (сырье и товарные валюты по любому отреагируют). 

Так как Альфа-Форекс, предоставляет практически круглосуточную рублевую ликвидность то у меня будет возможность подкорректировать позицию до открытия ММВБ.

Удачи! 

Статистика на 1 апреля 2016 по среднему российскому заёмщику (исследование НБКИ):

платежи по долгам/регулярный доход = 27,13% +4,43пп за полгода.
(индикатор Payment to uncome).

зато суммарный долг к годовому доходу сократился на 2,05пп до 47%.

Где наибольший рост долговой нагрузки?
Камчатский край (+5,58пп)
Приморский край (+4,35пп)
Адыгея (+3,04пп)

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию


( Читать дальше )

Итак, настало время подвести итоги апреля. Торговые роботы начали выходить потихоньку из просадки и за этот месяц заработали +3%. А по итогам 29 месяцев публичной торговли портфель ботов заработал +178,6% по данным трансляции счета на comon.ru. В этом году реальная просадка капитала была на уровне 15%. Напомню, что максимально допустимый расчетный уровень риска по этому счету составляет 25%, за всю историю публичных торгов этот лимит превышен не был. Тем не менее, несмотря на просадки в этом году, накопленная доходность за последние 12 месяцев держится в районе 61%. На сей день в портфеле торгуется 27 стратегий (агентов) и 12 различных алгоритмов, преимущественно трендовых. Волатильность на российском рынке остается низкой, сильные тренды отсутствуют, что пока не дает зарабатывать сверхприбыль. Думаю, май-июнь в этом плане будут более интересными:)



Источник: http://www.alfa-quant.ru/