статистика

Товарищи кто силен в статистике?
Как лучше рассчитать среднее колебание цены за день.
Например, если разница между High и Low: 2000, 1500, 8000, 2500, 3000.
То какое будет среднее колебание по вашему мнению?

А также рассчитать среднюю цену акции например за месяц.
Допустим она росла, был резкий скачек высоко вверх, затем коррекция и нахождение в диапазоне.
Какую цену было бы правильней считать средней?

Формул нахождения средних величин так много.
Какие было бы правильней использовать?

Проанализировал поведение золота за период с начала 2013 года и до окончания 2018 года по недельным свечам (график № 1). Суть анализа заключался в том, чтобы выяснить, как ведёт себя цена, начиная со второй восходящей неделе. Анализировались три параметра:                                                                                                                                                                                                                1. Какова вероятность открытия цены на второй неделе на уровне закрытия предыдущей неделе, или  выше.                                                                                                                                                                                                                        2. Какова вероятность пробития максимума предыдущей недели.                                                                                                                                                                                                                      3. Какова вероятность закрытия выше закрытия предыдущей недели.

Отсчёт свечей начинается после любой недели, которая закрылась вниз (пример на графике № 2).  Как видно из таблицы, за этот шестилетний период золото подешевело на 22%. И не смотря на это падение, вторая восходящая недельная свеча пробивает максимум первой восходящей свечи в 77%, а закрывается выше первой недели с вероятностью 60%.

( Читать дальше )

Доля российских фильмов в кинотеатрах России:
2017 — 23%
2018 — 28%
---
Доля фильмов местного производства (2018):
Турция — 63%
Великобритания — 44%
Франция — 39%
---
В Евросоюзе в среднем 2 посещения кинотеатра в год на человека, в России 1,4.
---
Чёрный вторник Путина: 16 декабря 2014 года отметилось пиком турбулентности рубля. График показывает хождения рубля вверх/вниз в процентах.


( Читать дальше )

Система BWS: статистика за 11 месяцев 2019

В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по ноябрь 2019 года.

      Таблица 1. Статистика системы BWS с января по ноябрь 2019 года.

Замечания к приведенной статистике:

• Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
• Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
• Я обновлял свой портфель по вторникам. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. К сожалению, я торговал по системе BWS только первые 4 месяца 2019 года. Соответственно, моя прибыль составила всего 5.79%.
• Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.

( Читать дальше )

Есть ли ресурс, который пишет среднюю дельту месячных или недельных центральных опционов? Например путов. На отрезке в 10-15 лет… Например, если купить 1 фьюч и устроить соревнование с продажей двух путов. Понятно, что на старте у них приблизительное равенство… Вот что было бы с проданными путами, если каждую неделю продаем недельные путы и пересиживанем все кризисные годы? По моей логике, без подсчетов, дельта должна быть равная в среднем, ибо при сильном падении у двойного объема путов дельта становится гораздо больше чем у фьючерса, но зато на флэтах и росте двойной объем путов отыгрывается… в флэт у нас 85% времени… Значит, и убыток у фьюча больше

 напишу подробнее- нужна статистика, которая за 10 лет взяла бы центральный опцион в начале недели при продаже и прибавила дельту максимального отклонения за неделю от цены покупки на момент продажи опциона и прибавив полученную дельту к стартовой- 0.5 и разделив на 2- получила результат и так поступила с 520 неделями..
Пример. фьюч на 152500- в первый день начала жизни опциона мы продаем пут с дельтой 0.5 и концу жизни опциона видим дельту 0.99… 0.99+0.5= 1.49/2=0.745...  прибавить дельту на дельты следующих 519 дельт и разделить на 520
По моей логике- можно без риска продать 75 центральных путов вместо купли 50 фьючерсов, чтобы иметь такие же проблемы при крайнем форс-мажоре, как и тот, кто купил 50 фьючей
если фьюч будет хотя бы год на флэте, а потом упадет на 99%, то у 50 купленных фьючей риск такой же, что и у 75 проданных путов

Что выбрать- покупку 50 фьючерсов или продажу 50 путов?
можно даже по другому спросить- а на отрезке в 10-15 лет проданные 50 месячных, а лучше недельные опционов опережали 50 купленных фьючерсов или нет?

Экономика Крыма в III квартале выросла на29,4% (индекс базовых отраслей). Промышленность с января по октябрь прибавила 23,4%. Львиную долю этого роста обеспечила Таврическая ТЭС. Генерация электроэнергии — часть промышленного производства. Начав работать, ТЭС дала этот скачок по цифрам. В следующем году этого прекрасного эффекта не будет.
Сельское хозяйство прибавило 10,4% благодаря хорошему урожаю. Цены в Крыму за 11 месяцев выросли всего на 2,5%. В некоторые месяцы — июнь, август, сентябрь — даже была дефляция (падение цен), потому что на рынок хлынула сельхозпродукция нового урожая.
Обо всём этом поговорили с Ольгой Ивановной Балдиной, руководителем Крымстата.

Читал тут кое какие данные, и поймал себя на мысли, что мы частенько обманываемся, делая неверные выводы, упрощенные, и эта ошибка типична.
Ее можно назвать ошибкой ложной причинной связи

Допустим есть статистика(я выдумал ее просто для примера), что 50% тех кто ест много жареного умирает от рака желудка. И у нас сразу как бы напрашивается цепочка, что типа употребление жареного ведет к раку желудка(например из-за избытка канцерогенов). Но это неверный вывод. Есть другой вариант: те кто предрасположен к употреблению жареного, предрасположен к раку желудка, а само по себе употребление жареного тут не причем. И какой из этих двух вариантов верный неизвестно. Хотя 99% сделают именно первый вывод.

Почему наш мозг склонен к такому упрощенчеству тоже не понятно
Но это надо иметь в виду при анализе

Статья носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то. Информация в данной статье не является торговой системой, а является лишь частным наблюдением.

«Оценка размера возможной просадки» или "-Карл, какая у нас высота? — Минус 999999м СЭЭЭЭР! -Отлично, пора на взлет!"

Небольшое отступление...
Вот на таких вот красавцев наткнулся в своем путешествии по России в центре Ростова-на-дону  

ТОРГУЙ ПРАВЕДНО — В БАРЫШАХ БУДЕШЬ!
К сожалению не смог не обрезать ( 3000х3000 максимальный размер )

( Читать дальше )

Налоговая отчиталась о количестве ИП и Юр. лиц за ноябрь.

Юр. лица: -1.7% (3694426 против 3761362 в октябре):

ИП: -0.1% (4062761 против 4067227):

( Читать дальше )

Блумберг поделился своими мыслями по поводу безработицы в мире. Постараюсь коротко донести основные тезисы.

Компания считает что одним из явных предвестников кризиса станет рост уровня безработицы. Да, сейчас динамика на рынке труда позитивная. В Европе количество безработных сокращается, но если более детально изучить показатели, то узнаете, что в основном динамика такая за счет увеличения доли работающих неполный рабочий день. А это вроде как мухлеж, ведь они частично заняты.

( Читать дальше )