стратеги

К вчерашнему посту в чатике был вопрос:

«Не совсем понятно, что значит припарковать [кэш в облигации — прим. автора], если сами считаете что рынок [акций — прим. автора] дешев — если так то нужно брать рынок, иначе будет дорого» (рис 1)

В чате на него ответил, но решил, немного причесав ответ, перенести и сюда, так как вопрос хороший.

Ответ будет из двух частей:
(1) Стратегия — долгосрочный план, направленный на достижение главных целей. В моём случае это создание кэшфлоу.
(2) Тактика — конкретные действия, шаги, инструменты и т.п.

(1) Стратегия.
Автор придерживается пропорции распределения активов на фондовом рынке 95/5. Где 95% — это акции. А 5% — на кэш инструменты (облигации, фонды денежного рынка и т.п.).

Почему именно такая пропорция уже разбирали, последний раз в начале января. Повторяться не будем. Коротко: акции это лучшая из долгосрочных история на фондовом рынке.

Капитан очевидность подсказывает, что если нам нужны деньги в момент распродаж, значит кэш подушку надо подготовить пока рынок растёт. Но в какой момент начинать её набирать? Правила могут быть самые разные и универсальных тут нет. Каждый может придумать своё.

( Читать дальше )

Ну да. Помнится Байден делал программу на 50 млрд и акции Нвидии выросли в 4 раза за год. Теперь вот Трамп решил вместо Украины и уйгуров послать деньги на правильное дело-полтриллиона долларов.
Я и некоторые другие считают, что наша цивилизация тупа. Расходы на «оборону» и «войны» превышают все разумные пределы. Земляне давно бы уже создали великую цивилизацию, если бы да кабы

Что мешает сделать подобную инициативу в РФ? Спустить все оставшиеся золотовалютные резервы в «поиски ИИ» или «квантовые компьютеры»? Там от них было бы намного больше пользы. 

президент Дональд Трамп во вторник объявил о крупных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта, которая требует OpenAI, SoftBank Group Corp. создать совместное предприятие под названием Stargate, которое сосредоточится на центрах обработки данных и других инфраструктурных проектах.

 

Трамп охарактеризовал Stargate как «новую американскую компанию, которая инвестирует не менее 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта в Соединенных Штатах», пообещав, что это создаст более 100 000 рабочих мест в Америке.

( Читать дальше )

​​Лучшая и худшая по результату компания в стратегии автоследования «Рынок РФ» (подключиться можно в Тинькофф и БКС) за Апрель.

Апрель был интересный, много корпоративных новостей. Много новостей от дивидендных историй. Ближайшие 3 месяца Май/Июнь/Июль будут проходить див отсечки и в рынок будут приходить новые деньги. На этом рынок немного поколбасит. По большинству компаний дивиденды уже в цене. В этом плане интриги на рынке осталось не много. Как говорится «Ставки сделаны, ставок больше нет». Перспективные истории ещё разберём отдельно. А пока подведём итоги Апреля, посмотрим как себя вёл индекс МосБиржи за месяц и какой результат показала лучшая и худшая история в стратегии.




Рост портфеля стратегии за месяц +2,5% и 13,3% за полгода. При росте Индекса МосБиржи 3,3% за месяц и 8,6% за полгода. Индекс нас обогнал за месяц, но в портфеле стратегии больше инструментов с меньшей в среднем волатильностью и лучшем инвестиционным качеством, что даёт результат со временем.

( Читать дальше )

Сбер взял курс на 260 руб.

Индекс МосБиржи вчера вырос на 0,5%. На вечерней сессии осторожные покупки продолжились, так что нас ждет открытие с обновлением годового максимума по Индексу МосБиржи.

Как мы и ожидали пару дней назад, агрессивный спрос вернулся в акции Сбера. Вчера за день бумага прибавила 4,1%, сумев закрыть дивидендный гэп и уйти выше сопротивления 240 руб. Теперь ждем движения к 260 руб., где стоит ждать активной фиксации спекулятивной прибыли.

Поддержку Сберу будет отказывать выход части инвесторов из неперспективного «Газпрома», а также реинвестирование значительной части дивидендов.
Что касается «Газпрома», то бумага сильно перепродана, ей необходим технический отскок. Поддержка лежит в районе 159 руб.

Сегодня в третьем уровне листинга начнет торговаться «Магнит». Абсолютно непонятно, почему менеджмент компании не исполнил требования биржи для того, чтобы остаться в первом списке. Теперь из бумаги начнут активно выходить крупные фонды, инвестиционная декларация которых не позволяет вкладываться в бумаги, считающиеся неликвидными. Так что падение акций «Магнита» не завершено.

( Читать дальше )

Сегодня мы разберем 32 стандартные стратегии технического анализа на акциях Газпрома. 

Горизонт анализа с января 2010 по февраль 2020 года

За этот период акции дали доходность 21% ( без учета дивидендов) рост c 194 рублей, до 235 рублей.






Загрузим дневные котировки в jBot и посмотрим какая стратегия дала самый лучший результат на интервале 10 лет. Отфильтруем по годовой доходности и получим что стратегия LS+10 продемонстрировала годовую доходность на протяжение 10 лет в 15% годовых или 150% за весь срок. С максимальной просадкой в 45%. Полный файл можно скачать здесь



( Читать дальше )

Читая комментарии на предыдущие наши посты (ссылка здесь) относительно работы и функционала тестера jBot , мы получили несколько критических высказываний: 

• «Толку ювелирно подогнать параметры тс под кривую графика на одном участке»
• «Эффективный в прошлом период может дать отличный убыток в будущем...»
• «Подгон на истории — это, конечно, хорошо»

Сегодня мы проведем работу по подбору торговых алгоритмов, на основе технического анализа на валютной паре USDRUB с января 2019 по июнь 2019 (6 мес) и посмотрим как лучшие отобранные стратегии вели себя с июля 2019 по декабрь 2019 (6 мес)

Шаг №1. Открываем jBot выбираем данные с января 2019 по июнь 2019 и запускаем перебор стратегий:


Шаг №2. После того как результаты тестов сформированы открываем таблицу и анализируем их. Разброс по доходности от +24% годовых до — 18% годовых. Фильтруем по лучшей доходности и ТОП 5 результатов запускаем в торговлю. В ИТОГЕ лучшее результаты нам показали стратегии 10, 59,3,20,9.



( Читать дальше )

Добрый день, сегодня весь день в ожиданий 



( Читать дальше )

Добрый день, друзья. Как и обещал пушу отчет за неделю. Неделя выдалась не самой удачной, хотя достаточно точно входил в лонг по фьючерсу на индекс РТС, и доходность в моменте стратегии "Раз в месяц", достигала 398%, а стратегии "Раз в неделю" +89%, но прибыль на максимумах зафиксировать не успел, и перевернувшись сейчас имеем доходность по стратегии "Раз в месяц" +348%, а по стратегии "Раз в неделю" +82%. Так-как рынок стал праздничный и не ликвидный, то при фиксации следующей прибыли (убытка) планирую остаться в кэше до нового года. Тем боле, что уходящий год был удачный в плане прибыли. Всех с наступающим, до встреч в следующем году. 

Моя предыдущая писанина:
Ссылка на второй пост.
Ссылка на первый пост.

Добрый день, друзья. Как и обещал пишу отчет за неделю. Неделя выдалась удачной, несмотря на то что зафиксировал всю прибыль (100% за день) ночью за день до заседания ФРС. Стратегия на Comon "Раз в месяц" пока остается в лидерах по ежемесячной доходности (+342% за 4 недели). Менее агрессивная стратегия "Раз в неделю" принесла доходность +69% за 4 недели. Всю прибыль как и было указанно снял (вывел с рынка ). Отчет о выводе денег с "Раз в неделю" (51 т.р. ~20%), и отчет о выводе денег с "Раз в месяц" (301 т.р. ~100%) можно посмотреть по этим ссылкам. 
Спасибо огромное, друзья, за вашу веру в меня. И в то что можно жить с рынка, выводя прибыль раз в неделю и раз в месяц. =)

Ссылка на первый пост.

Каждый инвестор старается диверсифицировать свой портфель, казалось бы, что проще чем торговать 4 слабо связанных между собой бумаги. Многие трейдеры достаточно давно торгуют следующие 4 инструмента по средствам простейшего технического анализа.

Давайте рассмотрим эти инструменты

• RI (фьючерс на индекс РТС )
• SI (фьючерс на пару USDRUB)
• BR (фьючерс на нафть)
• GD (фьючерс на золото)

С помощью простого теста, рассчитаем доходность каждого финансового инструмента за первые 9 месяцев 2016 года. Стратегия, у нас будет, так же простая. Пересечение цены МА(15м) на часовых графиках. (если цена пересекла МА с верху в низ то sell, и если с низу вверх то buy, стратегия реверсивная, без использования плечей)

RI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 11.6%


SI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 14.1%


( Читать дальше )