технический анализ

Я уже писал про одну из интересных на мой взгляд акций российского рынка – «Уралкалий» с точки зрения фундаментального анализа и относительно безопасного инвестирования в условиях подкрадывающегося кризиса. Так же можно считать данную работу продолжением статьи о взаимосвязи фундаментального и технического анализа.
Как торгуют на рынке или взаимосвязь технического и фундаментального анализа
Отечественная защита от кризиса – Уралкалий
(Магнит конечно показал неплохой рост, но вслед за SnP500, что наталкивает на мысль о таком же «плечевом» характере этого роста и вероятном развороте при первом запахе дыма)
Уралкалий. Самое время рассмотреть эту бумагу с точки зрения технического анализа и корреляции с ценой на Пшеницу. Мысль здесь следующая: цена на зерно отражает ситуацию с урожаем, если он плохой естественно цена повышается. Приближается июнь, скоро будет проясняться состояние посевов и если с ними проблема, в частности засуха, возрастет спрос на продукцию Уралкалия. А как житель Черноземья могу вам заявить, что лето у нас началось исключительно рано, еще в Апреле и оказалось очень жарким. Если честно ощущение что уже август и хочется прохлады и дождей. Кстати о дождях, их в мае не было, вот правда только последние дни пришел циклон, но толи еще будет. В общем думаю моя затея понятна.


( Читать дальше )

Валютная пара евро доллар начала развитие восстановления цены. Пока рынку удалось исполнить только минимум по коррекции — до уровня 1.2900. Основным сценарием остаётся развитие очередной структуры снижения на перекрытие 1.2785. Как альтернатива, не исключается попытка рынком развить продолжение коррекционного роста до уровня 1.2990. После завершения этой коррекции актуальным останется очередное снижение (в качестве пятой волны) на перекрытие 1.2745.



Валютная пара фунт доллар исполнила структуру восстановления цены к уровню 1.5280. На очереди следующая структура снижения на перекрытие 1.5150. Как альтернативу не исключаем развитие продолжения коррекционного роста на возврат к уровню 1.5375 в качестве четвёртой волны. Далее опять рассматривается развитие снижения в пятой волне на перекрытие 1.5150.


( Читать дальше )

В своем изучении динамики рынков, в частности самых ликвидных инструментов я пришел к некоторым заключениям. Выработал свою систему технического и фундаментального анализа, базой для исследования был рынок Forex и главная валютная пара Eur/Usd.
На рынке находится огромное количество участников. Большая часть из них институциональные игроки, центральные банки, крупнейшие коммерческие банки и фонды. Они оперируют огромными объемами и создают основную ликвидность, спрос и предложение. Их сделки огромны и по сути делают рынок, от того и называются маркетмейкеры. Я конечно никогда в таких структурах не бывал, но выдвинул следующее предположение, что крупные сделки не проводятся нажатием одной кнопки (сел или бай 1000000$) в моменте не хватит ликвидности и рынок либо улетит либо обрушится. В каждой такой структуре работает огромный штат аналитиков, трейдеров и торговых роботов ;). 
Аналитики решают что торговать и в какую сторону исходя из соображений фундаментального характера, появления какой то важной для рынков новости или просто потому что нужно реализовать объем каких-то активов или же наоборот приобрести (например для крупного клиента или чтобы покрыть перекос кухонных открытых позиций). Далее сумма сделки разделяется по трейдерам (кстати интересно послушать мнение человека кто работал или работает в такой структуре, если такой есть на смарте).
Тут начинаются самые интересные предположения.

( Читать дальше )

Валютная пара евро доллар отработала минимум по волне снижения с перекрытием 1.2800. На повестке актуальна отработка коррекции к этой третьей структуре снижения. На сегодня рассматриваем начало развития такой коррекции. Расчётную цель коррекции рассматриваем (как минимум) на уровне 1.2930. Сама структура этой коррекции укажет точное место её завершения. Как альтернативу не исключаем ещё одно обновление минимума и далее — опять планируется коррекционное звено как четвёртая структура на этой волне.



Валютная пара фунт доллар исполнила снижение на перекрытие 1.5160. Этот уровень рассматриваем как целевой минимум. На сегодня актуальным сценарием развития рассматриваем формирование звена роста с целями 1.5275. Далее ожидаем ещё одно звено снижения на перекрытие 1.5150. На этом будем считать потенциал этого снижения завершённым. Далее будем рассматривать развитие разворотной модели на предмет разворота рынка. Следующая цель рассматривается на уровне 1.5790.

( Читать дальше )

Спотовое золото (XAUUSD) также, как и серебро, пробило вниз проторгованные за несколько лет уровни. Правда, есть некоторые отличия между металлами — это касается ценовой динамики на графиках.

Так, на недельном (Рис. 1) быстрые мувинги ещё не только начинают приближаться к медленному. И чтобы случилось их пересечение, цена явно должна закрепиться ниже 1312,00. А пока она тестирует минимумы 2011 г. Важный уровень. Красиво спекулянты распродавали металл от оранжевой медианы. И очень агрессивно. Так что если покупать золото от 1312,00, то нужно проявлять крайнюю осторожность.

Среднесрочно пока никаких возможностей для входа не наблюдаю.



Посмотрим на дневной график (Рис. 2).


( Читать дальше )

Торги на русской площадке на российском индексе ММВБ идут на положительной территории. Прибавляет индекс 0,3%, чуть-чуть хуже торгуется индекс голубых фишек ММВБ-10 — плюс примерно 0,2% .Если обратить внимание на лидеров роста, то вчерашние аутсайдеры это российские сети, федеральная сетевая компания. Здесь динамика лучше рынка — плюс 2% примерно в среднем прибавляет электроэнергетические активы, ну и отстает сегодня банк ВТБ, он теряет в районе 0,5%.Если обратить внимание на краткосрочный ход торгов, мы можем увидеть, прежде всего, фьючерсный индекс РТС, такой вот бычий клин 139 500 сопротивление и если фьючерсный индекс РТС будет перебивать в ходе сегодняшней торговой сессии данную отметку, то можем увидеть уход на примерно 141 000 пунктов, это такая вот внутри дневная сделка которая может произойти по фьючерсный индекс РТС, ну а выше 144 000 пунктов у нас продолжение тренда.Теперь посмотрим на индекс ММВБ. Дневные графики. Здесь уже можем говорить о следующем. Индекс ММВБ дошел примерно до половины коррекции того растущего тренда который мы видели вот на этом отскоке и сейчас уровень 1395, то есть, максимум вчерашней свечи это тот уровень выше которого по индексу ММВБ может уже пойти достаточно неплохое движение наверх, примерно к ближайшему локальному максимуму, к отметке 3440 пунктов.

( Читать дальше )

Валютная пара евро доллар после восстановления к уровню 1.2930 продолжает снижение. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1.2830. Допускаем и перекрытие 1.2800. После отработки этого снижения будем рассматривать развитие коррекционного возврата на уровни 1.2990.



Валютная пара фунт доллар отработала возврат на уровень 1.5320. На сегодня рассматриваем снижение на обновление минимума и перекрытие цели 1.5170. Далее будем рассматривать ещё одно звено роста на отработку 1.5280.

( Читать дальше )

Итак, спотовое серебро (XAGUSD) пробило вниз проторгованный за несколько лет диапазон 26,00-35,30. Кластер уровней поддержки не устоял.

На недельном графике вот что бы отметил (Рис. 1): быстрые мувинги EMA21 и EMA55 начинают свою атаку на медленный EMA200. Особенно это касается EMA21. Есть некоторый медвежий признак на рынке. Такого на серебре не было уж очень давно. 

Как и предполагал, первой целью может стать 21,20 — ключевой уровень. Когда-то от него цена отпрянула, как от сопротивления (в 2008 г.). Считаю, что крайне вероятен тест 21,20 (выделил участок жёлтым). И практически не сомневаюсь, что будет как минимум отскок цены от него. Ну и, наверное, это может произойти на следующей неделе. Так что краткосрочно можно будет прикупиться. Среднесрочно – скорее пока нет, т. к. нет разворотных фигур на мелких фреймах.



( Читать дальше )

Торги на российской площадке постепенно переходят на нулевую территорию, индекс ММВБ теряет буквально 0,13%. Еще утром мы торговались несколько хуже. Индекс ММВБ-10 — потери порядка 0,3%. Если обратить внимание на лидеров роста сегодняшних торгов – это акции Газпрома они отскакивают на 2%, причем здесь есть новость — Газпром расширяет его долю в индексе MSI RUSSIA ну и также не плохо смотрятся акции Северсталь, они подрастают примерно на 1,5%. Среди аутсайдеров это вчерашний лидер роста, это акции Россетти и акции федеральной сетевой компании в целом в среднем теряют они по 5%. Также снижаются акции Новолипецкого металлургического комбината.: его исключают из MSI RUSSIA.Краткосрочные торги. Фьючерсный индекс РТС. Здесь движение находится под своей линией сопротивления, под отметкой 139 500 пунктов и сверху есть определенное ускорение 141 000 пунктов, выше нее фьючерс может попробовать начать растущую динамику и дай бог ему переплюнуть через 144 000 пунктов. В этом случае мы можем увидеть гораздо более серьезное движение, оно будет естественно связано с ростом. Пока что предпосылка все-таки нейтральная и здесь мы можем спуститься на 135 550.

( Читать дальше )

Валютная пара евро доллар продолжила снижение перекрыв одну ширину консолидационного диапазона. На сегодня рассматриваем возврат к уровню 1.2935. Далее рассматриваем развитие очередной структуры снижения на обновление минимума 1.2830. Следующее звено роста ожидаем на тест уровня 1.300 снизу. Затем будем рассматривать развитие следующего звена снижения на перекрытие 1.2780.



Валютная пара фунт доллар продолжает развитие нисходящей волны. На сегодня рассматриваем развитие восстановление цены обратно к уровню 1.5320. Далее ожидаем развитие ещё одного звена на обновление минимума 1.5170. Таким образом ожидаем от рынка расширение торгового диапазона и по минимумам, и по максимумам. Окончательным уровнем снижения рассматриваем 1.5160. Далее ожидаем развитие очередной волны тренда в рост на исполнение 1.5780.



( Читать дальше )