торговые роботы

Инвесторам. Со среды буду читать лекции в школе АЛОР «Введение в алготрейдинг». Разбираться будем с тем, что такое алго, кто такие алготрейдеры, с чего начать и с какими трудностями придётся столкнуться. БАЗА, короче.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Заключительное видео из восьмидневного курса лекций от Алексея Ван в школе АЛОР. Изучаем язык C# прямо в конструкторе для создания роботов, OsEngine. С нуля. Данная серия лекций Вам поможет реализовывать свои идеи в алготрейдинге и править логику ранее встроенных в OsEngine роботов (их около 300).

Знакомство с созданием задач и «собственных событий для роботов». Изучение многопоточности.

В теоретической части поговорим про то что такое многопоточность с точки зрения C# и торгового робота.
В практической части будем создавать роботов, использующих многопоточность в своей логике.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Завтра в 18-00 по приглашению FINAM выступаем с моим партнером Ильей Гадаскиным в Нижнем Новгороде с темой "Варианты алгоритмических стратегий и их преимущества в портфеле инвестора".

Расскажем о нашей стратегии ABIGTRUST и её реализации в УК Финам в форме стратегии доверительного управления АЛГОТРАСТ.

Поговорим, почему стоит в свой портфель добавлять данную стратегию и какие результаты могут получить инвесторы в результате такого симбиоза.

Мероприятие пройдёт по адресу: Нижний Новгород, Парк — Отель Кулибин, ул. М. Горького 121, конференц-зал Шаляпин.
Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (831) 422 12 15

Будем рады видеть вас на данном мероприятие!

В комменте к статье «Зачем вам это всё нужно?» увидел интересную сентецию, типа — «чего вы паритесь? Заведите торгового робота и сидите по попе ровно...»
Действительно, ну гениальная же идея — купил или написал программу, завёл бабки на биржу и сидишь на Багамах, пьёшь мохито… Аууу?! Обитатели Багам, подайте голос.
.....
Вас никогда не удивляло, что брокеры очень любят рекомендовать т.н. «стратегию следования»? С чего бы это такая доброта — делиться заработком с неопределённом числом лиц? Похоже, уже всем понятно, что никакие брокеры не добрые дяди, а скорее злые тёти и целей вас обогатить у них нет, почему же тогда предлагаются «стратегии следования» и торговые роботы?
Ответ до банальности прост — пытаются контролировать участников рынка, направлять их покупки/продажи в нужное для брокера русло.
Тут надо понять ещё один немаловажный момент — брокер сам может в любой момент поменять свою стратегию и настройки робота и, видя сигналы рынка или обладая инсайдом, начать игру против вас.

( Читать дальше )

Общая доходность стратегии с момента запуска 1 июля 2024 г составляет 24,8% с учетом издержек в рублях.
— Бенчмарк стратегии достиг 27,7%, что выше индекса Московской биржи на 19,77%.
— График показывает динамику стратегии (зелёная линия), бенчмарка стратегии (синяя линия) и индекса Московской биржи (серая линия) за период с 1 июля.

Основные позиции портфеля включают:

БПИФ Ликвидность УК ВИМ доля 68,72%
CNY-12.24 (китайский юань) 53,62%.
NG-12.24 (природный газ) доля 36,11%
NASDAQ-12.24 доля 31,82%
NASDAQ (3.25, 6.25): доли 15,71% и 8,43% соответственно.
— БКС Денежный рынок 1,97%




( Читать дальше )

Все роботы сегодня сегодня отработали на отлично. Общий +10% с пиками до 12.




( Читать дальше )

Продолжаем обсуждать базовый источник в OsEngine – BotTabSimple.

Поговорим о том, на какие события с данными можно подписаться из робота, чтобы собирать его логику. Про основные.

События, которые рассматриваются в этой статье, внутри источника BotTabSimple находятся здесь:

( Читать дальше )

С мая 2024 начал заниматься алготрейдингом. 

Прочитал четыре книжки:
1) Halls-Moore — Successful Algorithmic Trading
2) Chan — Quantitative Trading
3) Chan — Algorithmic Trading
4) Chan — Machine Trading 

Сейчас читаю:
5) Davey — Building Winning Algorithmic Trading Systems.

Реализовал Pair Trading на 1-минутных данных, как описано в книге #1, долго и упорно тестил на разных парах (BTC — ETH, золото — серебро, Google — Microsoft, S&P — EU 50, ...)  — но ничего не получилось. В лучшем случае получался плюс без торговых издержек, но добавление спрэда и комиссий сразу же уводило Equity в минус.

Перешел на 1-дневные данные — сразу получил хороший результат на паре BTC — ETH. Считаю коэффициенты линейной регрессии с помощью фильтра Кальмана (как описано в книге #3). В алгоритме два параметра: z-score входа и z-score выхода. Тренировал на 2022-2023 году, и вот Equity за 2020-2024 (с учетом спреда и коммиссий).

Я нашёл Грааль?.. Поскольку мало сделок для утверждения о робастности (109 сделок за почти 5 лет), буду обязательно тестить на других парах и инструментах, но эта Equity меня очень возбудила.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Я знаю что тема написания скрипта для скачивания видео с Ютуба не тема Смартлаба, но я захотел посмотреть интервью с Тимофеем Мартыновым через телевизор и вот во что это вылилось: как за 6 промтов к ChatGPT создать Python скрипт, скачивающий видео с YouTube для просмотра на телевизоре через медиа центр Kodi.

Последние месяцы Ютуб работает с перебоями: через сеть мобильного оператора вроде работает, но при подключении к сети проводного интернет-провайдера чаще всего ничего посмотреть нельзя, хотя в новостях что-то промелькнуло насчёт возобновления работы, но лично у меня ничего не поменялось.

Я использую свободный медиацентр Kodi для просмотра своей коллекции фильмов и сериалов, создавая домашний кинотеатр без ежемесячной абонентской платы. Это достигается за счёт того, что все файлы уже хранятся на собственном сетевом хранилище с локальным доступом или записаны прямо в памяти Kodi, который может быть установлен практически на любой платформе.

Раньше на Kodi можно было напрямую отправить YouTube ссылку и посмотреть любое видео. С августа 2024 года этот вариант больше не работает. Короткие видео можно посмотреть с телефона, но вот длинные интервью или подкасты так смотреть или слушать неудобно. К тому же телевизором можно управлять через Алису — она подключена к Home Assistant.

( Читать дальше )