Постов с тегом "торговые роботы": 6439

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Физико-математические основы Грааля. Часть 14. Статьи и книги.

    • 10 августа 2021, 23:06
    • |
    • Toddler
  • Еще
Приветствую всех страждущих! Всех тех, кому не чужды надежда и отчаяние, ненависть и любовь… Все те чувства, что связывают нас с рынком, а значит, с самим Бытием...

Скоро вернусь к торговле.
А пока читаю все, что имеет отношение к физике и математике вожделенного Грааля. Ибо лицезреть Его — цель моей (да только ли моей?) жизни.

Например, вот это:
http://synset.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Или это:
http://synset.com/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80

Интересно же!
Нет?! Тогда кидайте ссылки на ключи к Граалю в комментариях.

Toddler.



Конкурс на 50,000 руб. завершен досрочно!

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

( Читать дальше )

Конкурс на 50,000 руб.!

Доброй ночи, коллеги!

В одном из предыдущих топиков я обратил ваше внимание на интересный феномен:
1. При работе маркетными ордерами проскальзывание зависит только от биржи/жадности брокера (но не меньше спрэда)
2. При работе лимитными ордерами проскальзывание (ну, так все считают) равно 0

На самом деле, конечно, это не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Разгон $1->$1000. Хроника... [Пост 27]

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Роботы заработали за неделю на основном счете $113.85, к стартовому депозиту это составило 11.1%.
Меньше, чем на прошлой неделе. Но это закономерно — т.к. уменьшил доходность/риск на прошлой неделе.
Стало еще меньше — около 30/30.

Основной счет живет 23 дня.
А это уже больше месяца, маленький рекорд.
Открытых сделок нет, на выходные роботы ушли с чистой совестью.

А вот экспериментальные не выжили при данных настройках.
Остановил на них торговлю. Просадка была очень большая.

Причину большей просадки вижу в разных типах счетов — основной счет ECN, экспериментальные NANO, почти в два раза у них разница по спредам.
И там где основной счет фиксировал прибыль и «чистился» от сделок, экспериментальные были еще в пути.

При всем при этом абсолютно такие же счета на демо (ECN кстати) тоже не закрылись вместе с основным счетом, но из-за более лояльных к депозиту настроек доходности/риска, закрылись чуть позже — в пятницу.



( Читать дальше )

⭐Субботние изыскания от FullCup (почти 5 лет ТС в одном месте)

    • 07 августа 2021, 20:44
    • |
    • FullCup
  • Еще
«Смешной» заголовок получился! ))) Так некоторые говорят, если не поворачивается язык сказать жестче! )))
Но это не тот случай! Просто собрал результаты ТС в одном месте.
Точнее, результаты по тактике МодТС без всяких улучшений и со всеми вишенками, стопосъёмами и переносами!
И так, поехали!
⭐Субботние изыскания от FullCup (почти 5 лет ТС в одном месте)
2017 год — это когда робот ТС стал торговать НЕФТЬЮ (фьючерсом СР МБ) на реальных деньгах. Здесь график с марта 2017, а публично демонстрировать результаты робота ТС на Смартлабе я начал в мае 2017 г.
Феерический взлет доходности ТС, и такой же (с августа) феерический распил....
.
⭐Субботние изыскания от FullCup (почти 5 лет ТС в одном месте)

( Читать дальше )

Ищу программиста для создания электронного помощника (торгового робота).

Здравствуйте.
Ищу (трейдера) — программиста которому будет интересно написать программу, она будет строить таблицы, графики, гистограммы, свои индикаторы, анализировать историю и соответственно торгового робота.

В процессе передаю по частям код макроса написанный в VBA excel, с пояснениями, программист пишет программу.  Вывод данных из Quik в программу например через DDE сервер. Это может быть как отдельное приложение либо как макрос в Quik.  Тема довольно интересная, предполагается соавторство. На данный момент робот умеет отслеживать один инструмент, но для более продуктивной работы нужно отслеживать и торговать сразу на нескольких. Требуется добавить нормальную торговую стратегию. 

Есть примеры совершения прибыльных сделок (шорт). Так же анализируя данные можно значительно повысить успешность совершения сделок торгуя вручную.


Кто заинтересован пишите pomnikov.a@mail.ru

Ищу программиста для создания электронного помощника (торгового робота).

Ищу программиста для создания электронного помощника (торгового робота).


Кто заинтересован пишите pomnikov.a@mail.ru


Пятничное

    • 06 августа 2021, 17:36
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Когда я читаю посты на смарте о миллионах, заработанных на рынке за последние 3-7  лет и смотрю на свой счет, который только в этом году преодолел «планку» в 10 млн. руб., то возникают такие чувства :) :

Пятничное

И успокаивает только одно: всего с 04.10.2007 на этот счет было внесено чуть меньше 1,5 млн. руб.: 266 327 руб. -  04.10.2007 (почему такая кривая цифра об этом в истории ниже) и по 400 тыс. в марте 2008, январе 2010 и марте 2012-го. Выводов не было, если не считать удержаний НДФЛ.

Как получилась первая кривая цифра? Летом 2007-го Церих предложил всем желающим вести публичные счета с очень «сладкой» комиссией: 0,01% от оборота при любых суммах и оборотах и 16% годовых за плечи и шорты.  Риск-Инвест решил этим воспользоваться и выставить на публичное обозрение свою торговлю. Решили торговать две стратегии: RITS классическая (как у клиентов) и RITS агрессивная (экспериментальная под любителей «американских горок»). Счета решили сделать небольшие — по 300 тыс. и свои деньги на них дали я и гендиректор. Гендиректор мне предложил выбрать стратегию, я предложил жребий и по жребию мне досталась RITS агрессивная.

( Читать дальше )

RTS mini - треска с подвохом

В общем решил в холостом режиме запустить робота на контракте мини РТС. Скопировал рабочий скрипт, сменил тикер, id, коменты, запустил 1 коня и… Робот отказался правильно работать. Еще раз — скрипт скопирован, он в работе на основном РТС, отличий логических и конструктивных нет. Но сделки не идут.

Несколько дней я соображал как такое может быть, в чем мой косяк, т.к. практика показывает что в 100% вероятностей косяки на моей стороне.

Но сегодня просто осенило. Смотрим картинку:

RTS mini - треска с подвохом

И видим фигу. Но не Луиш. 

На минутках, вместо свечки, тупо ничего. Просто NILL. Вакуум. Кот Шредингера. 

Это настолько гениальное решение, пропускать бары, что у меня не укладывается в голове, с какого такого рояля этот бред происходит. 

То есть скрипт с подвязкой по времени торгов будет просто улетать в трубу. Что собственно у меня и произошло.

Спасибо МБ за отличный подарок в виде нового тикера, с ошеломительным спредом в единицу при шаге в 0.5, никакой ликвидностью и вишенкой на торте — барный вакуум. В верном направлении идете, товарищи.

 

Но может я дурак и все не так?


Фортс: проскальзывания в этом году

При моём методе торговли рыночными ордерами по стакану наиважнейшее значение имеет знание реального проскальзывания.
Эталонная цена для меня это закрытие завершенной (предыдущей) минуты. Как только минута закрылась и клоуз определился,
если есть сигнал на трейд, то у меня в стакан кидается лимитная заявка по биду-0,2% или по аску+0,2%. Ну и получается какая-то цена сделки.
От каждого трейда я измеряю проскальзывание.
Получилась любопытная статистика в этом году:
Фортс: проскальзывания в этом году
Это в одну сторону из без учета комиссий брокера и биржи.
Самый скользкий оказался брент. Однако! По нему в тестах мне надо закладываться на -0,04% с каждого трейда.
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно). По ней в тестах надо учитывать хотя бы -0,01% с трейда.

Такие дела.

Вообще по ощущениям ликвидность стала какой-то умной, если её сравнивть даже с 5-летней давностью.
Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн