торговые системы
6 уровней мастерства трейдера
Профессиональный путь трейдера, как и любого другого специалиста, можно разделить на уровни мастерства. Вот как мы себе представляем этапы этого увлекательного, познавательного и поучительного пути.
- Исследующий трейдер. Слышал о трейдинге, но не торговал.
- Начинающий трейдер. Знает, что существует «Московская биржа», на которой можно торговать акциями, облигациями, фьючерсами и опционами. Знает, что для торговли на бирже нужен брокер, телефон или торговый терминал. Считает, что знает хорошо теорию, прочитал много книг, но торгует хаотично и в основном в убыток.
- Продвинутый трейдер. Самостоятельно исследует рынок, торгует чужие торговые стратегии. Но по-прежнему, в целом, торгует в убыток. Всех рисков торговли ещё не знает.
(
Читать дальше )
Доброго времени суток. Тут меня просили показать общую эквити всех 8 роботов, торгующих в
трансляции.
Показываю. Плюс эквити каждой системы за 5 лет и с начала 2015 года.
Предыдущие мои посты по своим системам
тут и
тут.
Условные обозначения: Т — трендовая тс. КТ — контр-трендовая тс.
(
Читать дальше )
Приехал домой, хотел в очередной раз увидеть унылое спящее болото… а тут легкое облегчение… кто-то сделал маленький подарок моему потерявшему смысл жизни роботу..
Хотя с начала года стыдно даже показывать… из пустого в порожнее…
(
Читать дальше )
Ни для кого не секрет, что ключевая проблема в трейдинге — определить что же будет сейчас — тренд или флэт.
За неимением конкретной схемы и непониманием как их разграничить, пытался создавать разные ТС, крутился по всякому ограничивал риски, использовал ТА, свечной анализ, уровни и т.д. но у каждого метода находились куча недостатков, которые по сути все упираются в одно — как определить наличие тренда или флэта в будущем.
Какими методами кто пользуется для решения этой задачи?
Полгода я занимался не инвестированием, а более краткосрочными фишками. В итоге пришел к выводу что качественная и офигенная система это с одной стороны сложно… с другой стороны просто. Просто потому что рынок имеет всего три паттерна… нисходящий… восходящий… расширитель. Ну и простая геометрия собственно. Фракталы… ну что то типа них) Сложно… сложно вынимать эффективность из графика. Здесь и психология (основное) здесь и качество торговой системы. И самое важное что я понял- важно знать как и что будет происходить на том или ином участке. Следующие полгода скорее всего буду тупо молотить уже не отклоняясь… эффективность увы я увижу только через год. Так как это минимальный промежуток времени для реального проявления систем.
Добрый день! Интересно было бы ознакомиться с вашей краткой историей кто как начинал программно реализовывать свои стратегии, роботов, советников и прочую нечисть.
Возможно кто то использует стандартные индикаторы и комбинацией их добивается результатов.
Есть ли среди вас кто сам разработал свой индикатор, методику, алгоритм? и это работает!, как к вам приходит решение таких вопросов: приснилось, придумал сам, заказал, увидел принцип и реализовал?
Поделитесь вашими подходами. Спасибо.
Посмотрел «поиском» по сайту «Фурье» и «спектральный анализ».
Последние посты про применение «спектрального анализа» в трейдинге датируются 2012 годом.
Прошло 2 года.
Неужели никто не пытался работать в направлении анализа спектра цены на разных временных периодах?
А может нашли что-то пригодное для торговли и решили тему преобразования Фурье не поднимать лишний раз.
За последние 100 лет никто не придумал ничего лучше, чем преобразование Фурье и его аналоги и варианты.
Вся радиоэлектроника построена на преобразовании Фурье и там все работает отлично.
Неужели никто не смог успешно применить преобразовании Фурье в торговых системах на финансовых рынках?
Наконец-таки вышел новый терминал Альфа-Директ. Правда, пока в Бета версии. Но торговать уже можно. Также можно создавать, тестировать и запускать торговых роботов. Круто! Буду дальше тестировать.
alfadirect/?page=ad_soft
Начало было здесь
http://smart-lab.ru/blog/220140.php
Продолжаем.
Как управление капиталом влияет на доходность и риски.
Постараемся выяснить это.
Рассмотрим различные торговые системы (TC):
- ТС дает череду ошибочных и правильных сделок. Убыточная-прибыльная-убыточная-прибыльная-убыточная-… и т.д.
- ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 2 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле.
- ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 3 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле.
- ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 4 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле.
Торгуем так: делаем сделку каждый раз на сумму большую в два раза, чем сумма предыдущей сделки. Убыток или прибыль фиксируем на уровне
(
Читать дальше )