трейдинг

Трейдинг, инвестиции, торговые алгоритмы, бизнес — главные темы программы «Бизнес-завтрак с Денисом Стукалиным», куда управляющий партнер XELIUS GROUP приглашает на завтрак не только публичных, широко известных трейдеров и бизнесменов, но и тех, кто добившись выдающихся результатов предпочитает оставаться в тени финансового мира.

В этот раз на бизнес-завтрак пришел Алексей Каленкович, один из самых известных опционных специалистов в России. Многие знают, что Алексей пришел на рынок еще в 90-ые годы, но как именно физик-ядерщик, поэт и философ попал в стихию трейдинга, и какую роль сыграла в этом маленькая книга «Как устроен мир», прочитанная им еще в 7-летнем возрасте, вы узнаете из очередного выпуска программы. 

Также разговор пойдет о:
— торговых роботах

( Читать дальше )

Думаю, все видели эту картинку
 
unitedtraders.com/about/traders/

Я решил прикинуть, какая доходность в % годовых этих трейдеров. К сожалению, среднемесячной доходности нету, да и прибыль Фишмана куда-то пропала. Но не все потеряно. Будем считать максимально возможную доходность, то есть реальная доходность такая же (если у трейдеров каждый месяц дает одинаковую прибыль, и у них нет отпусков), или хуже

( Читать дальше )

Запсь первая: http://smart-lab.ru/blog/161308.php
Запись третья: http://smart-lab.ru/blog/161432.php


Как и в предыдущий раз переписываю все в оригинале:

После открытия, цена сразу пошла в мою сторону на расстояние больше R. (Стало ясно, что стоп можно перенести в точку входа, т.к. если цена вернется туда, то оснований для удержания Longa не будет и сделку лучше бы закрыть).
 
Затем началось коррекционное движение вниз, которое съело 65% бумажной прибыли. Стало ясно, что при возобновлении роста, сделку лучше закрыть и зафиксировать прибыль. Поэтому я поставил тейк-профит чуть ниже локального максимума. Цена не дошла до него 0,5 пункта (Волшебство) и снова пошла вниз.
 
Я распсиховался, убрал тейк-профит и пошел бегать на стадион. Когда я вернулся, увидел, что цена гораздо ниже, но до уровня тейк-профита она доходила, но т.к. я его снял, то и закрытие не произошло. Через несколько минут сделка закрылась по стопу. И вместо +4000р, я получил -500р.


( Читать дальше )

   «Накапливать позицию – входить в бумагу, когда считаешь её недооцененной рынком, в перспективе не более года,  с расчётом взять прибыль по-максимуму как по процентам так и по сумме, уменьшая риски за счёт вхождения в позицию на временном промежутке времени». 
   Пример по факту, Акрон или Фосагро: те кто накапливал, имеют по 10 -18%, а те кто ожидал сигналов или отчётности не более 5 %.
 
  Впрочем, вопрос в другом: что значит по-научному действие «накапливать»? Какой его функционал?
 
   P.S. Некоторые брокеры к понятию «накапливать» относятся как к копилке – «собирай пока не понадобится, тогда разобьёшь (продашь)», т.е. промежуток времени они определяют видимо от 3-5 лет и больше, а по сути на этом промежутке – это уже не торговые, а инвестиционные  стратегии. Соответственно их рекомендация «накапливать» — указывает «когда покупать», но цель этой покупки абстракта по времени и стоимости продажи.

Запись вторая: http://smart-lab.ru/blog/161361.php
Запись третья: http://smart-lab.ru/blog/161432.php


Сейчас случайно наткнулся на свой дневник трейдера за 2012 год и нашел там пару интересных записей (разбор ошибок). Мне они показались достаточно поучительными, поэтому решил их переписать сюда, может кому-нибудь они покажутся интересными. Текст перепечатываю в оригинале!
 
Цена пошла против меня и чуть-чуть не дошла до стопа. После этого у меня было 3 возможности закрыться в нуле:
 
1)  Цена после падения вернулась к точке входа, но я не закрыл позицию, т.к. считал, что сейчас начнется рост, а это падение случайное. Но увы… цена опять упала…
 
2) Затем я выставил заявку, но не в точке входа, а на 3 тика выше, чтобы отбить комиссию. Не хватило одного тика движения цены… жадность!


( Читать дальше )

Существует утверждение 95% трейдеров сливают депозит.

возникли следующие вопросы
1.В 95% это только физики или в этой компании есть юрики? какой % составляют юрики?
2.Какой % составляет на рынке физики ?
3. Какой средний депозит имеет физик ?
4.Какой средний депозит имеет юрики?

Если вы используете плечи и не используете стопы, то обнуление счета — это всего лишь вопрос времени.



Каким бы крутым трейдером Вы не были!
 

В конце поста будет пару слов про эту картинку, а пока что про Easy Language.

А знаете ли Вы, что очередность записей в коде на языке Easy (power) Language огого как важна?! Вот такой пример: Если свеча растущая, то сделать счетчик равным единице. Если счетчик показывает 1 — продать. А счетчик нужно сбрасывать на каждой свечке.

Пример высосан из пальца, на самом деле здесь никакой счетчик не нужен. Просто хочу показать важность правильной очередности частей кода. 

Если мы напишем так:

var: counter(0);
if open<close then counter=1;
if counter=1 then sell short this bar close;
counter=0;

Вот в таком коде сделки будут совершаться, а счетчик сбрасываться на ноль, всё будет хорошо. 

( Читать дальше )

PVCT — памп

KRED — памп



( Читать дальше )

На этот раз в гости к Денису Стукалину на программу «Бизнес-завтрак» пришел один из самых известных опционных специалистов – Алексей Каленкович. Многие знают, что Алексей пришел на рынок еще в 90-ые годы, но как именно физик-ядерщик, поэт и философ попал в стихию трейдинга, и какую роль сыграла в этом маленькая книга «Как устроен мир», прочитанная им еще в 7-летнем возрасте, вы узнаете из очередного выпуска программы. 

Также разговор пойдет о:
— торговых роботах
— будущее профессии «трейдер»
— почему именно опционы
— поговорим о самых ярких событиях в трейдинге Алексея
— биткоины
— 2008 год — в чем его ценность и о многом другом. 

( Читать дальше )