фьючерс MIX

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена попробовала отскочить, но у нее это не удалось и цена обновила свои лои, вернувшись в черный канал и окончив вечернюю сессию тестом его границы снизу. Первые сигналы на лонг — возврат цены выше границ черного и синего каналов с тестом сверху. Уход ниже 255825 с тестом снизу можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825, 241100, а также границы черного канала 256850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — границы синего канала 257525 и трендовой 241900

На часовом графике цена попробовала войти в свой синий канал и даже протестировала его границу сверху, но сил на продолжение роста не хватило и цена опять поехала вниз, обновив свои лои. Первые сигналы для лонга — выход выше гориз.уровня 257300 и границы синего канала с тестом сверху. Отбой от 257300 можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 257300, 241100, границ оранжевого (264525 на утро) канала

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ сделал попытку отскока от обозначенной зоны 2528-2490

2. Хватило пока на тест 2600. После чего последовал откат — тест лоев. Закрытие выше 2520

3. При вторичном удержании указанной зоны жду заход повыше в районе 2644-66.

4. Так что базовая идея пока проторговка 2490-2666 (+-) до заседания ЦБ и решения по ставке

5. Сипа не смогла сновить свои хаи и ушла в коррекцию. Хотя в этой области ожидаю остановку и проторговку в ожидании ФРС и шага понижения ставки 0,25 или 0,5. Полагаю будет 0,25 — что в моменте рынок может не оценить. Но цикл задан. Основа лонг ТЛТ в ожидании понижения ставки до 3,25-3,5

6. У нас же давление нерезидентов пока заливает все попытки отскока. Но фундамент с прицелом на лето 2025г. вкусный. Если не верить в рынок акций — то что тут тогда вообще делать?

7. Навес продаж уйдет и сдавленная пружина разожмется

8. В текущих котировках заложена и ставка 20% и нефть 66. Так что основной фактор — уход нерезов и видимо игра нашего крупняка, знающего детали этого исхода

( Читать дальше )

День сегодня выдался довольно таки волатильным… Индекс умудрился совершить я бы так назвал это далёкое путешествие вверх, а потом свалиться опять и закрыть день в минус… Интрига накапливается вообщем… Такими темпами цены подойдут снова к необходимым мне ценам для наращивания позиций… Рановато конечно, но что поделать… Если дают интересные и нужные цены то надо брать...

Кстати вот задумался над таким моментом, кто то там орёт что им вечно рано, потом поздно, дорого или дёшево, хотят брать на дне или на пне, вообщем вечно что то хотят… Я вот так подумал о себе, как о инвесторе с инвестиционным портфелем, я вот мню себя управляющим, то есть я не покупаю на дне и не урываю что то, я управляю позициями, формирую их, что то добавляю, что то убираю, держу в определённых пропорциях разные инструменты, формирую резервы, есть спек позиции, то есть для меня мой портфель, это как живой организм, который находится в постоянных разных фазах и я их корректирую своими какими то действиями.

( Читать дальше )

Коллеги, чтобы вам было не так грустно на медвежьем рынке, я подготовил для вас график IMOEX глазами шортистов. Для этого нужно было поменять цвета свечей местами — красные сделать зелеными и наоборот, а затем отзеркалить картину снизу-вверх. Да появится радость в ваших сердцах!


Как же красиво… это стремление в бесконечно вечное…

Начало недели у нас явно не задалось — за первые 2 дня индекс ММВБ снизился на 4,75%.

Причин падения можно найти много, но выделим основные из них, которые наиболее ярко выраженные:
1. Непонятная ситуация с нерезидентами.
Да, ЦБ закрыл уже 1 лазейку для их выхода, но многие утверждают, что есть ещё способы, при помощи которых они избавляются от акций российских компаний. И этот самый запрет ЦБ только простимулировал их быстрее сливать бумаги.
Почему этот момент важен? — да потому-что нерезиденты из недружественных стран владеют большей частью free-float (акции в свободном обращении) на российском рынке.
И внутренний спрос никак не перебьет объем продаж.
2. Жесткая ДКП.
Ненастолько весомый фактор, но он тоже безусловно давит на рынок.
Психологическая отметка по ставке в 20%, на которую ЦБ вполне себе может пойти — давит, как говорилось ранее, психологически и на деле. Уже компании начинают ощущать на себе издержки из-за высоких процентных расходов. Аналитики сразу чуть-ли не ставят временный крест на компании, если у неё высокая долговая нагрузка.

( Читать дальше )

За последние 3 торговые сессии IMOEX упал на 6.8% в отсутствии каких либо новостей. Обычно ускорение падения происходит перед окончанием тренда, но у нас особый случай имхо.

С начала коррекции т.е. мая месяца  было несколько небольших отскоков (и то в большей степени из-за панических открытий на санкциях), а так практически 30% мы ползли вниз без существенных медвежьих ралли, которые обычно происходят от чрезмерного позиционирования и локальной смены сентимента.

В мае, в добавок к изменению ожиданий по динамике ставки, добавились продажи акций всякого рода (от дружественных/недружественных/расписочников и прочих схематозов), которые как раз это позиционирование нивелировали.

Трудно спорить с тем, что продление лицензии OFAC-ом на сворачивание операций с Мосбиржей до 12 октября было в сделано в интересах не российских, а западных инвесторов, кто не успел (или не хотел) продавать позиции в РФ до сих пор.

Так вот, они спешат это сделать до 12 октября и всю эту поспешность российский рынок акций не в состоянии переварить. Помимо этого, очень вероятно, что эти продажи были отчасти про-фронтранены теми десками, которые их осуществляют в РФ (ну или более информированными участниками) скорее всего через ФОРТС. Ну и все попытки рынка отжаться были встречены натуральной продажей, поэтому рынку даже не давали поднять голову.

( Читать дальше )

Я, конечно, понимаю, что рынком сейчас правит фундаментал. Высокая ставка, отсутствие перспектив ее снижения и суровые прогнозы по ДКП от ЦБ РФ. Понимаю, что покупать сейчас страшно. Но всё-таки. Вы посмотрите, как индекс IMOEX смотрится на недельном фрейме по RSI. Перепроданность как при начале СВО в феврале 2022 г. Неужели всем сейчас настолько же страшно? И уровень неопределённости столь же высок ?
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Начну с того, что каждое падение индекса в-основном обьективно, то есть учитывает факты и реакцию людей на них, на момент когда оно (это падение) происходит. То есть физические инвесторы\банки\инвесткомпании видят некие факты которые происходят вокруг них, транспонируют продолжение этих фактов на средне срочное будущее, и делают переоценку акций\товаров\валют.

Так вот, представим такое вполне вероятное сочетание нескольких одновременных фактов на  конец сентября — начало октября:

1. Индекс доллара (USD) на мировом рынке резко растет, например из-за неожиданного роста инфляции в США\ падения  месячной безработицы. На американском рынке ценных бумаг происходит коррекция процентов на 10-15.
2. Из-за этого цены на сырье ( а особенно на нефть\газ)  на мировых рынках резко падают, на нефть например до 60-65$, на газ до ~8$ за LNG.
3. В то же время наш ЦБ продолжает бороться с инфляцией (которая не снижается), поднимая ставки на сентябрьском заседании до 20%
4. Проблемы с платежами\импортом в Россию остаются,  поэтому  ускоряется инфляция цен на импортные товары

( Читать дальше )

Два последние дня были очень большие объёмы по Мосбирже. И если вчера это опустило индекс сразу на 4%, то сегодня силы продавца хватило только лишь чтобы совсем чуть чуть пощупать дно, но не пробить его. Можно ли считать это признаком конца слива индекса? Надеюсь что так оно и есть! Готовьте тазики, друзья!