фьючерс mix

Планомерно и не торопясь я погружал своих подписчиков в простые модели регрессионного анализа, на базе которых можно стараться прогнозировать потенциальную величину индекса IMOEX и делать предположение о его недооценки или переоценки.

Я опубликовал три поста, которые демонстрировали как работают простые регрессионные модели, и какая сейчас складывается ситуация по индексу. Были представлены:
✅ Регрессионная модель зависимости российских акций от ВВП, опубликованная 23.12.2024, и указывающая на возможный рост IMOEX на 17%. Прогноз подтвердился с того времени.
✅ Регрессионная модель IMOEX от денежного агрегата М2. Опубликована 24.03.2025
✅ Регрессионная модель IMOEX от инфляции (индекса потребительских цен). Опубликована 27.03.2025

Пришла пора показать многофакторную регрессионную модель и, заодно, продемонстрировать ещё пару интересных взаимосвязей. Несложно догадаться, что многофакторную модель интереснее всего было строить на базе тех показателей, которые уже использовались мной ранее, то есть: ВВП, М2 и инфляция. Но я также добавил ещё USDRUB, чтобы продемонстрировать один эффект, с которого и начну.

Доброе утро всем, ребят, вот уже и пятница ✨ 

🏛 #IRUS выглядит довольно печально — на открытии торговались по 3050 и упали до минимальных значений с 12 февраля

Причем каких-то видимых и ярких причин для такого падения я не видела — рынок падает в связи с отсутствием новых позитивных геополитических новостей, а старые ужа давно были заложены в цены 👀

Кажется, пора делать новый разбор и разметку по рынку ? 

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

Всех приветствую, коллеги!🤝 

🗣Наконец-то рынок набрался сил на закрытие разрыва, сформированного 12-13 февраля, это уже радует, еще месяц назад были предпосылки пойти туда, но в силу новостей и интереса покупателя, возможности не дали.  

Сейчас ключевой момент, будет ли рынок формировать модель под разворот или же ограничится шорт-сквизом📈

На текущий день, я считаю, провала ждать не стоит, именно рассматривая технический фактор. 

🚫Запас хода сильно ограничен, много локальных уровней на пути, банального не хватит энергии. 

Лонговый тренд не сломан, пока удерживаем уровень разрыва 3060 пунктов🤝

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Рынок акций приуныл в отсутствие быстрых позитивных изменений — как на геополитическом фронте, так и по части монетарной политики ЦБ. Для понимания основных целей и ориентиров дальнейшей динамики рынка подробно разберем техническую картину Индекса МосБиржи.

От недель к часам

• Начнем с недельного графика. На нем хорошо видно, что котировки вернулись в тот блок консолидации, в котором находились в период с августа 2023 г. по март 2024 г. — это примерно 3000–3300 п. Из него происходили краткосрочные просадки вниз, а также выход вверх к 3500 п. в апреле – мае прошлого года.

• Также следует отметить линию долгосрочного нисходящего сопротивления, которая тянется с октября 2021 г. Индекс смог на какое-то время подняться выше нее, но полноценного пробоя не произошло.

Важно понимать, что в последние несколько лет ложные пробои значимых уровней, которые все видят и о которых все говорят, случаются довольно часто. А пробои долгосрочных сопротивлений всегда требуют проверки временем.

Вчера индекс закрылся красной свечкой. Ускорения падения не случилось, но идет постоянное сползание с редкими задергами вверх. Я в итоге без шортов, такое вялое снижение шортить, зная что любая новость может вынести в небо, не очень хочется, поэтому жду окончания коррекции без позиций.

🔼План А.
Ждем добивания в зону 2980-3020, либо сильную поддержку 2950 и смотрим их отработку. Там уже будем принимать решение на тему покупок. Сейчас у рынка похмелье после эйфории, надо обождать.

🔽План Б.
На 3060 находится локальная поддержка, которую пытаемся вернуть в моменте, есть шанс что тут коррекция может закончиться, но надо смотреть как закрепимся и протестируем сверху. При успешном тесте можно пробовать осторожно лонги.

Итого:
Коррекция без паники, но и торговать ее я не стал, уж больно дерганно. Подожду ее окончания и думаю тут уже можно формировать инвестиционные и среднесрочные позиции. Цены не то чтобы очень сладкие, но приемлемые и апсайд уже получше.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить полезные посты в моем ТГ! Ставьте лайки, оставляйте комментарии, рад всем!