фьючерс

Объем торгов по контракту доллар-рубль на CME стал самым динамично растущим среди валют emerging markets за прошлый год. В абсолютном выражении он уступает теперь только объему торгов с мексиканским песо. Верной дорогой идем, таварисчи! Догоним и перегоним Мексику :)

По мотивам встречи Смартлаба 17 марта.

Как уже всем известно, одним из докладов на этой встрече был доклад Вадима Закройщикова про фьючерсы на корзину ОФЗ на Фортсе.

Не буду углублять в специфику контрактов — кто хочет может заглянуть на страничку сайта РТС www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/
там подробная спецификация, презентации и т.д.

Вкратце, фьючерсов таких 3 — OFZ2, OFZ4, OFZ6 — соответственно представляют из себя корзины на 2,4,6 летние ОФЗ (срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет (для «двухлетней» корзины), от 3 до 5 лет (для «четырехлетней» корзины) и от 5 до 7 лет (для «шестилетней» корзины).

В каждом фьюче — 10 облигаций, ГО — 3-4,5% (т.е. плечи макс огромны), контракты поставочные.

По словам докладчика там огромная ликвидность. В целом да, формально так сказать можно, по обоим сторонам стоят гигантские заявки от маркетмейкеров с довольно узким спредом (хотя маркеты там утречком не всегда быстро просыпаются)

( Читать дальше )

Привет! Помогите разобраться...

Опять вопрос по фьючам. Купил тренировочные 5 контрактов SiMы (по сравнению с RiMой намного меньше дневные колебания). До этого фьючами не торговал. Положил 10000 рублей денег. Забрали ГО около 7500 руб. Оставалось 2500 руб. текущих средств. Два дня идет против меня. Осталось меньше 1000 руб. текущих средств. Если текущих средств будет по нулям, то по идее должны принудительно закрывать позицию.

Отсюда два вопроса:

1) ГО остается на моем счету или забирается брокером полностью, если денег на текущем не будет?

2) Сколько контрактов брокер будет закрывать принудительно, если на текущем счете к моменту клиринга будет по нулям?

Объясните, плиз, новичку

Вчера друг прислал ссылку в скайп itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2076&Itemid=1243. Интересная презентация особенно для новичков как я. В ДЦ почемутотакого не расказывают )))

Ну очень уж интересно, почему ж такое происходит?

smart-lab.ru/blog/41586.php

Закрыл по 1768.
Дальше пусть растет без меня. Жадничать не хорошо.
Вход был 1755.

Можно праздновать со спокойной душой :) 

Всем привет!

Был в шорте по 1760. Выбили меня с мизерным профитом. Упали на поддержку. Встал в лонг. Цель напрашивается 1765. 
Если будет 1800 — это вообще сладость )))
За линии прошу небольшое прощение. Чертил под градусом слегка. Всех с наступающим! )
Успехов всем.

График (фьючерс) часовой. Красная тонкая линия — это стоп )))

На идею не претендую. Просто сделка, мой субъективный взгляд.

Отдельная благодарность Диме Солодину за его гениальную идею по росту золота на 1761.

Рекомендую также обратить внимание на эту табличку.




Из таблицы (фьючерс на индекс РТС) получается следующее. Юр.лица активно набирают шорт, а вот физ.лица действуют наоборот, сокращают обе позиции, при этом шорты быстрее. Кто победит, как вы думаете?
Полная статья cowperwoods.livejournal.com/7270.html










 

Унылый день, все в ожиданиии чуда или наоборот!=)

Как думаете основной оборот пройдет в вечерку или тоже тухляк до завтра, так как если соберутся евроЧЛЕНЫ, то будут решения оглашать уж после закрытия вечерки даже))) Или соберутся и скажут, что переносится на завтра, которое следует за послезавтра)


Вы будете тороговать вечерку или спокойно пойдете медитировать?)