Algotrading

Всем привет!

Обещал залить на мониторинг свой новый алгоритм. На прошлой неделе закончил бектестинг. С сегодняшнего дня робот в работе, но пока только на демке.
Стратегия кардинально отличается от этой , торговля ведется строго 1 лотом, по трем активам: EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Робот находит точки с наименьшим риском, зачастую вход осуществляется по тренду. Мартингейла нет. Позиции кроются по SL и TP.
Кому интересно, смотрите здесь . Никаких секретов, все открыто, любую критику приветствую.

( Читать дальше )

Всем привет!

Неделя была скушноватой, малопродуктивной. Робот сделал только 1% профита. Просадка не превышала 0.15%.
Зато фондовый ходил последние 2 дня прекрасно.



Торговый счет (без секретов) публично замониторен здесь .

Хочу обсудить возможность построения торгового робота по аналогии с программой играющей в шахматы.
Насколько я знаю (а я не большой спец), шахматные программы имеют в себе такие составляющие:
— просчитанную таблицу 99.99 (а то и 100%) N первых ходов партий — т.н. таблица дебютов, наверное ходов на 10 точно
— функция подсчёта «стоимости»-рейтинга позиции, т.е. ранжирования, какая позиция для программы-игрока лучше из двух, трёх и M разных позиций
— эмулятор своих и чужих ходов (часть которая знает как ходят фигуры)
— функция принятия решения
дальше уже нюансы — как глубоко подсчитываются варианты (2-3 хода в глубину считается средней сложностью), какие оптимизации применяются (некоторые позиции заведомо проигрышные, а ходы глупые, на них не надо тратить время)

вот я и подумал что тут наверное есть много общего с программой по торговле.
— часть по оценке позиции
— эмулятор своих (покупка продажа) и чужих (ход цены) ходов
— база знаний (паттернов, искуственных нейронов, таблиц)

( Читать дальше )

Вечер, пятница, позиций нигде нет, решил спокойно провести выходные.

Приятно закрывать рабочие будни осознавая что выложился по полной и достиг определенного результата. Достал давно забытую методику, которую долгое время не мог формализовать и алгоритмизировать. Забросил ее пару лет назад, т.к. не получалось запрограммировать. А тут недавно вдруг решил ее доработать, и вот сегодня наконец-то закончил, и даже удалось немножко протестировать. Приятно удивлен первыми результатами, хорошие бектесты. Следующую неделю посвящу тестированию и доработке. Когда закончу с тестами, обязательно запущу в лайв и залью счет на мониторинг.

Ну и по традиции коротко о результатах на счете Immortele, который экспериментально разгоняю. Это конечно мало похоже на разгон ))) но результаты неплохие. Если система покажет себя с хорошей стороны на форсмажорах — применю ее на полноценном счете. Жду аномалию, где большинство советников с сеткой сливаются. Хочу убедиться, что робот справится, ну или не справится. )) В общем за эту неделю прирост составил всего 1.7%.

( Читать дальше )

Всем доброй ночи! Не знаю как у вас, а у меня уже за полночь. ))

Месяц пролетел совсем незаметно, со дня запуска робота для разгона депозита.
Я не изменяю своей традиции и каждую неделю публикую результат. Может кому-нибудь станет интересно. А мне в свою очередь приятно другой раз получить какое-то дельное замечание или критику в свой адрес.
Итак, за текущую неделю прирост составил 3%, а за месяц 11%. Как для разгона, то это очень скромный результат, но как для трейдинга вцелом — то довольно неплохо.
На текущий момент висит небольшая позиция по фунту, потому что робот закрыл всю серию по фунту сегодня, кроме одной позиции размером 0.3 лота, закрыть не смог из-за реквотов )) Да-да, не смейтесь, счет на исполнении Instant exe, во время волатильности реквотит по-черному, стопы выставить близко к текущей рыночной цене невозможно. Жуть в общем )) Я как посмотрел журнал логов, и ужаснулся )) Я руками добрал чуть лонгов и усреднился, чтобы в понедельник разрулить эту позу. В общем, имею небольшой плавающий DD на текущий момент, рынок уже закрыт, поэтому висячок такой на выходные. В понедельник посмотрим.

( Читать дальше )

Привет смартлабчане! Ловите свежий репост из моего уютного бложика 


Недавно был в гостях у братишек из Tradingview, они же Multicharts. Если кто не знает, это, наверно, одни из самых крутых среди крутых ростовских ойти компашек и ойти стартапов, например вот почему.

Да и вообще. У них очень уютная кухня в офисе, клевая кофемашинка и поговаривают даже, что у них зряплаты сильно выше рынка. Все, как мы любим.

Так вот, а целью моего визита было донести до молодых неокрепших умов, а также до зрелых окрепших, почему не нужно торговать на финансовых рынках. Ну и рыночных баек затравить, куда же без этого.

 

Короче говоря — скатился и семинарю) Чемодан, возкал, smart-lab, околорынок))))

В двух словах, посыл был такой.

Если еще вчера вы были простым Иваном из Алупки, а сегодня вдруг оказались на фин. рынке, то сколько бы вы ни рисовали фигурки на графике цены, результаты будут чистой случайностью, с потяжелевшими хвостами,  за вычетом брокерской и биржевой комиссии. От вас, скорее всего, чуток откусят более умные и более быстрые.

( Читать дальше )

Очередная неделя позади, пятница, краткий итог ))

За неделю +2% прироста, при максимальной просадке 0.6%. 
Нормальный результат. В терминал заглядывал два раза — вчера и сегодня — на самом активном рынке.
Торгуются 5 активов: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD.

Кому интересно — мониторинг здесь