CoT reports

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило в индексе PTC, хочется поделиться с вами интересными результатами.

Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт». 

1) График чистых позиций юридических лиц 

2) График чистых позиций физических лиц

( Читать дальше )

Давайте для начала посмотрим на цену индекса Мосбиржи. С октября 2022 года индекс стремительно рос, отыгрывая потери с момента СВО.
 
1) Цена индекса Мосбиржи с октября 2022 года по 1 апреля 2024


Теперь давайте посмотрим на открытый интерес юридических и физических лиц во фьючерсе индекса Мосбиржи на этот же срок. 

2) График позиций «лонг» и «шорт» юридических лиц во фьючерсе индекса Мосбиржи



( Читать дальше )

Есть данные по Открытому Интересу на МосБирже. Появляется чувство что рынок металлов начал просыпаться,- давайте посмотрим что делают на срочном рынке физические, а что юридические лица. Данные ниже это чистые позиции(«лонг» позиции минус «шорт» позиции). 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота


2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу золота


( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк


( Читать дальше )

Бэктест стратегии на примере природного газа, палладия, Сбербанка и Индекса Мосбиржи.  Платформа mscinsider.com

На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я подумал что это даёт российскому рынку огромное преимущество. Ведь если отчеты COT(commitment of traders) выходят с задержкой (отчитываются все во вторник, а отчеты выходят в птц), то у нас они ежедневные и даже можно наблюдать за позициями ежеминутно. Давайте сделаем бэктест трейдинговой стратегии которую я придумал на основе ОИ на нескольких примерах и посмотрим есть ли от них толк. 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И ОБЪЯСНЕНИЕ СТРАТЕГИИ
1)Для начала делаем позиции чистыми («лонг» минус «шорт» позиции) по позициям юридических и физических лиц.
2)После мы используем индикатор RSI на эти позиции чтобы уловить экстремальные закупы и перепродажу в позициях.
3)Эти сигналы мы накладываем на цену для того чтобы визуально видеть на цене когда были сильные закупы и продажи. Они выделены зеленым и красным цветом соответственно. 

( Читать дальше )

Возможно ли узнать с помощью поведения игроков на срочном рынке хоть что-то заранее? Разбор поведения юридических и физических лиц за несколько дней до СВО. Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался когда собрал все отчеты по открытым позициям юридических и физических лиц срочного рынка МосБиржи воедино в графики и стал анализировать разные переломные моменты в истории РФ. Сегодня предлагаю разобрать момент за несколько дней до СВО. Для этого включаем чистые позиции (лонг — шорт) для юридических лиц и физических лиц по индексу Мосбиржи (ММВБ) и смотрим результаты. 

1) График чистых позиций физических лиц по фьючерсу Индекса ММВБ на 22 февраля 2022



2) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса ММВБ на 22 февраля 2022



( Читать дальше )

Разбор поведения юридических и физических лиц по фьючерсу палладия. Что происходит сейчас? Платформа mscinsider.com

Немного о себе, я собрал отчеты по открытым позициям игроков с МосБиржи воедино в графики и анализирую поведение через разные переломные и интересные моменты в истории и сейчас. На данный момент у меня на платформе среди товаров только три дают сигналы о сильных изменениях в позициях юридических и физических лиц ,- это золото, сахар и палладий. 


Палладий является очень волатильным товаром последние 5 лет. Наибольшее применение палладий сегодня находит в каталитических нейтрализаторах выхлопов бензиновых автомобилей. Палладий также используется в ювелирных изделиях, стоматологии, производстве часов, тест-полосках на уровень сахара в крови, авиационных свечах зажигания, хирургических инструментах и электрических контактах. Тем не менее, спрос на товар постепенно падает ,- в электрокарах палладий не используется. 

Посмотрим как действовали участники МосБиржи.Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

( Читать дальше )

Разбор поведения юридических и физических лиц в марте 2024 года. Платформа mscinsider.com

Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке. 
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024


2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024 года.



( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи?  Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа

2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа


( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино. В качесте примера покажу Сбербанк и собранные позиции юридических позиций (разница лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции). Первые результаты в экселе ниже, интересные моменты выделил кругом.
1. График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Сбербанка


Как мы можем видеть по графику,- чистые позиции юридичиеских лиц часто предшествовали поведению цены. Меня это взбудоражило! Дальше я решил использовать индикатор RSI на чистые позиции юридических лиц чтобы выделить когда были сильные лонги или шорты, результаты ниже. 
2. График RSI юридических лиц по фьючерсу Сбербанка


( Читать дальше )