CoT

Ситуация простая. Есть у меня сезонная позиция по одному контракту.
Смотрю я СОТ аля рюсс здесь
http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx

И вижу, что «количество контрактов» по моей позиции в репорте значительно ниже, чем я вижу у себя в терминале.

Грубо говоря, я вижу, что там написано, что физики держат 10 контрактов, а у меня 20, например.

Вопрос — как так? Меня приравняли к юрикам или где моя позиция?

По динамике ОИ к сегодняшнему дню ближе периоды конца 2007, второй половины 2008 года — последние 4 сравнения.
На ближайшую неделю-полторы вполне возможен некоторый отскок. 
 
И может кто подсказать как получить аналогичные картинки с данными по неделям за более ранний срок? На Timingcharts.com период от 10 лет идет уже с помесячными цифрами.

запасная ссылка
 
 

Сегодня было немало интересных идей и событий, не все нашли отражение на смарт-лабе… Постараюсь восполнить этот пробел




 
Голландские переговоры с оппозицией продолжаются, конкретики пока нет. Сегодня выступил пока еще премьер страны Де Ягер и заявил, что страна, скорее всего, примет Фискальный Пакт и найдет способ договориться о сокращении расходов бюджета до 3%. Но по времени, когда это произойдет, ничего не сказал.

Ирландия понизила прогнозы по ВВП

Прогноз на 2012 год снижен с 1,3% до 0.7% 
Прогноз на 2013 — до 2.2% с 2,4%
Прогноз по соотношению долг/ВВП на 2013 повышен до 120,3% с 119%
Из позитива: ожидают дефицит все также 8,3%, что ниже цели 8.6% на этот год

( Читать дальше )

Коллеги, прошу прощения, сегодня полноценный обзор не осилю.
 
Из интересного вешаю график GOFO-LIBOR:

Ставки снова подрастают, так что у медведей еще есть шансы.
 
 
На OANDA профитных шортовых позиций совсем не осталось, в шортах остались сидеть только лоси:

 
А выставленные заявки по сравнению с прошлой неделей перевернулись и усилились (месяц и неделя):
 
 

( Читать дальше )

Хеджеры и Большие ребята запаслись попкорном по самые помидоры в ожидании развязки Драммы или драхмы))?

Очередной еженедельный обзор рынка золота. Смотрим на индикаторы поведения разных групп участников и пытаемся встать по течению.
 
 
Начинаем, как обычно, со ставок на аренду золота на LBMA (GOFO-LIBOR):

C нового года ставки потихоньку ползут вниз, причем долгосрочные давно меньше LIBOR и тоже снижаются. Краткосрочные ставки все еще больше LIBOR.
 
На мой взгляд, ускорение снижения долгосрочных ставок говорит о скором начале роста, хотя краткосрочные ставки намекают на еще одну волну коррекции.
 
 
 
На форексе (точнее, конкретно среди клиентов OANDA) по прежнему сплошной позитив, в лонге 83%:



( Читать дальше )

Еженедельный обзор поведения игроков на рынке золота.
На выходных не успел, так что снова будет коротко.
 
 
Итак, традиционо в начале крупняк на LBMA и ставки аренды (GOFO):

Начавшееся на прошлой неделе снижение ставок выправилось, на субботу мы имеем те же уровни, что и неделю назад, и практически те же, что и перед новым годом.
 
Выводов делать не рискну, ну разве что признаков резких изменений не видно, а вот направление движения может быть любым.
 
 
 
Мелкие участники на форекс (хотя в прошлом обзоре Mario меня убедил как-нибудь повнимательнее разобраться, насколько они там в OANDA мелкие) на прошлой неделе добрали лонгов до 85% (было 84-83%):



( Читать дальше )

График СОТ, в частности по Евро.
http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=6E&p=w1 

Я честно говоря не могу разобраться в логике этого графика. Коммерс Хеджерс это по сути производитель, если взять товарный фьючерс, и он защищаясь от убытков берет фьюсерсные контракты либо продать по определенной цене, либо купить. Лэдж тредерс это институциональные игроки (крупные спекулянты). Они покупают и продают для извлечения прибыли.

 На валютном фьючерсе я понимаю почему продают ЛеджТрадерс, но не пойму почему КоммерсиалХеджерс выкупили всё падение. Если знаете ответ на этот вопрос или может логику СОТ, то ответьте пожалуйста? Буду очень признателен!

Очередной еженедельный обзор, читаем следы крупных, мелких, средних и еще отдельно российских участников рынка золота и пытаемся сообразить, куда они идут. Если сообразим, то пойдем за крупными и против мелких, дабы заработать статистическое преимущество.
 
 
Вот следы крупняка в виде ставок на аренду золота на LBMA:

Под новый год стабилизировавшиеся в районе LIBOR среднесрочные ставки визуально снова потихоньку подрастают. Краткосрочные тоже подрастают, и держатся выше LIBOR, что может говорить об ожидании крупняком завершающей волны коррекции в ближайший месяц-два.

( Читать дальше )

Был соблазн сделать новогодний обзор не за неделю, а за весь год, но решил начать с обычного недельного «что делать», а позже, отдельным постом, если получится, будет философия про марсиан и смысл жизни.
 
Итак, смотрим на поведение разных видов участников рынка золота и пытаемся выбрать правильную сторону.
 
 
 
Начинаем с крупняка, который работает на LBMA (как мы помним, там используются только слитки в 10,9 и 13,4 килограмма, что очевидным образом ограничивает круг участников).
Ставки на аренду на прошлой неделе еще немного просели:

Краткосрочные ставки GOFO пока выше LIBOR, так что локальное дно вполне может оказаться еще ниже.


( Читать дальше )