ES

Отработка опционных уровней на фьючерсе. Чем толще линия тем силней уровень. (оригинал)

Некоторое время назад сработал второй из размещенных вчера приказов на продажу. Позиции по 1893.50 и 1898 представляются сегодня актуальными, а рост начинает проявлять признаки exhaustion, но не стоит забывать о необходимости держать руку на пульсе, помните о big picture upside towards 1910-1930 as caution.
Напоминаю, что открытые сделки стоит сопроводить ордерами cl 1/3 1885, cl 1/3 1877, а по достижении первой цели — подумать о защите посредством stop by entry. 

Support lvls 1892.50, 1890.50, от этих цифр могут последовать очередные попытки роста. Вероятнее всего, примет ли рынок дипазон 1890-1900 в качестве комфортного, мы увидим сегодня за час до закрытия или завтра перед обедом (noon, CT).


Kind regards.

UPD 18:15 CEST: cl 1/3 1885 изменить на cl 1/3 1886.50.

Итак, я искренне надеюсь, что мой комментарий в пятницу вечером о необходимости убрать приказ на продажу был истолкован правильно, и вы не предпринимали попыток бороться с вертикальным ростом. Интенсивность покупок 9 мая показала — на выходных не ожидается масштабных потрясений, а сегодня разжалась пружина напряжённости и страха последних недель, в очередной раз демонстрируя важность уважения daily and weekly picture. 
 
Что целесообразно делать в данной ситуации, желая взять более-менее крупный ход? Как обычно, открывать сделки в местах истощения движения и использовать частичное закрытие позиции, чтобы заработать в любой ситуации. Кстати, хорошая привычка в мае — оценивать рынок в обед на основании первой половины регулярной сессии, эта сезонная особенность актуальна для сделок, запланированных к переносу через ночь. 
Отдельно предостерегаю от мифа, что май нужно продавать с самого начала. Посмотрите на прошлый год, цены остановились лишь в двадцатых числах и это вовсе не опровергает известную поговорку, а как раз напротив — вторую половину мая продавали и уходили, но избавляться бумаг следует на росте, иначе их стоимость немедленно рухнет. Фьючерсы же преждевременно продавать не стоит, можно не дождаться остановки. Следует работать как обычно, умеренным объёмом, спокойно и размеренно, не думая о том, что цена находится на экстремальных значениях. Очень много ошибок возникает из-за лишнего пиетета к рекордным высотам, а меж тем, курс выбранного инструмента может продолжать карабкаться в гору, невзирая на предыдущие точки разворота и максимальную отметку. Посмотрите, сейчас DJIA уже отметил higher high, а Nasdaq вполне себе плетется в хвосте, в то время как SPX продолжает strong upside curve на больших таймфреймах; мы уже получили 1890 и не можем исключать 1910-1930.


( Читать дальше )

Еще раз приветствую.
Я уже сегодня писал 1 пост, и повторю оттуда 
В глобекс рынок стал отрабатывать по запасному третьему сценарию, чего я признаюсь не ожидал...
«Наименее вероятный сценарий — фикс над 74.5-75.5, что поспособствует походу к 79-80 или 81.75. Но на этот сценарий я не рассчитываю.»
Цели были исполнены!

«US-сессия
Направление  американскую сессию во многом будет зависить от местоположения открытия и того, что мы получим в течении глобекса, поэтому загадывать сильно не стану, но я предполагаю бычий настрой.
Для сохранения такого настроя желательно получить открытие выше 72-70.5!»

На текущий момент мы имеем очень бычью картину для ES. 
Открытие выше 80 и невозможность пробится ниже 79-80, несет в себе большую вероятность пройти выше 84.5-86.
В таком случае первыми целями будут 90-90.5 и 92-92.5. Далее будем делать новый хай.

( Читать дальше )

Утро доброе!

Пятница была весьма незатейливым деньком, с очень техничными и прогнозируемыми движениями.
«Интрадей - В диапазоне 72-68 принимать решение рискованно! Лучше дождаться спуска вниз или подъема вверх, заходить в движение до целевых уровней… там принимать решения — на поддержках и сопротивлениях, по факту наличия/отсутствия покупок/продаж.»
Сразу на открытии мы пробежали весь диапазон «туда-сюда», но т.к. не смогли вырваться выше 71 при втором касании, то можно было рассчитывать на пробой 68, при этом «Учитывая геополитику — шорт предпочтителен» — это было совсем не удивительно...
Движение продолжалось вплоть до первой весомой поддержки 63, где сразу появился сильный покупатель(«В случае продолжения шорта, покупки можно ожидать на ценах 63, 61-60 „).
Оттуда получили отскок(потенциально мог быть разворот сразу), но не смогли пройти и закрепится выше 68-69, поэтому упали еще раз до 63, откуда и пошли покорять таргеты 72 и 75(“в фокусе должны быть следующие уровни 72, 75, 78 и 82, как цели, откуда стоит ожидать продаж. „) Могли свалится ниже до 61-60, но покупки у 63 были весьма хороши, а чрезмерного давления продавцов не наблюдалось.

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Вчера день начался по моему приоритетному сценарию — лонг до 81-79, 82.75, 84.5-86.
Там появился продавец. Активировался следущий сценарий шорт.
Потенциал этого шорта в промежуток 55-44(краткосрочно) или даже ниже(среднесрочно). Пока это только потенциал, т.к. есть шанс переделать все это в противоположную сторону.
Но есть и второй вариант — получить лонг до 95-98 уровня.

Сейчас рынок находится чуть ниже основной среднесрочной реверсной зоны 71-76(отмечена синими границами). Это указывает на медвежий приоритет.
Дневная зона «определения» 68-72...
Выход выше 71-72 и фикс над дает шансы быкам на лонг. 
Для сохранения потенциала шорта необходимо, чтобы рынок не поднялся выше 78-82.
Фиксация над данным диапазоном подразумевает проход выше 86, в случае чего потенциал пройтись до 90.5-92.5 или на новый хай 95-98.

В рамках шортового движения может произойти промежуточный лонг, в фокусе должны быть следующие уровни 72, 75, 78 и 82, как цели, откуда стоит ожидать продаж.

( Читать дальше )

По состоянию на premarket картина утратила часть оптимизма в глобальном формате, но техническое построение daily/weekly charts по-прежнему имеет целью значения, близкие к 1895-1900 на конец недели, с продолжением к 1910-1920 далее. В парадигме представленного противоречия приходится работать уже несколько недель и сочетание динамики движения цены в ходе регулярной сессии с выставлением приказов (или открытием позиции по рынку) в точках дисбаланса позволяет извлечь прибыль независимо от итогового развития ситуации. Стремясь не путать вас анализом и перечислением факторов в пользу падения или роста, заметки в период повышенной волатильности отличаются лаконичностью базового взгляда, но сопровождением в ходе торгов, по мере достаточного на это времени.

Итак, цены вернулись туда, где целесообразно предпринять очередную попытку продаж: sell market now 1/2 @1881, sell lmt 1/2 @1884; cl lmt 1/2 @1871. 


( Читать дальше )

Приветствую всех.
Я буду писать цитатами про вчерашний день… на Глобексе «Цель текущего роста  цена 72-70.5, откуда можно ожидать продаж с новым походом в шорты до 65-64.5 или 62.5-60.5. Если цена 65-64.5 случится раньше 72-70.5(на US-сессии), то лучше ориентироваться на рост выше этого значения, до 76-75...».
Цена 72-70.5 оказалась раньше, а хороших покупок на цене 65-64.5 не случилось, поэтому ожидать их и на 62.5-60.5 не стоило.
«Если рынок сможет пробиться ниже 62.5-60.5, то стоит ориентироваться на поход к значениям  вплоть до 53 (промежуточные уровни 58.5-57.5 и 55) на сегодня» — покупки были сосредоточены между 57.5 и 55. Пошла коррекция «цель роста 60-61 или 63, там возможны повторные продажи».
Продажи появились в районе 63-64.5, что привело к спуску до 60-61. Где последовал намек «невозможность пройти ниже 60.5 смущает, в плане шортов. осторожно». При достижении 72-70.5  я указал на «таргет 75-76», я ждал захода сразу от 68.5 или 67, но повторная попытка 70.5 не удалась и стоило ижидать отката до более нижних уровней 65 и 63, оттуда пошел рост(по пути дали дозайти на 67 для тех кто не успел) и достижение трагета 75-76.

( Читать дальше )

Отчет Йеллен не привнес существенных изменений в экономический фундаментальный фон (желающие могут ознакомиться непосредственно www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/yellen20140507a.htm), однако политическая парадигма последних недель получила позитивный сигнал. Преждевременно говорить о закреплении ситуации в русле деэскалации, преждевременно говорить и о самой деэскалации, но, вертикальное снижение остановлено, цена возвращается к цифрам 1876-1878.
Напоминаю, что удержание зоны 1860-1864 предполагает попытку быстрого роста с возможностью higher high, в связи с чем все продажи следует закрыть и от новых воздержаться. 

Kind regards.
Take a pause and enjoy the money you've got.

Приветствую всех.
Вчера, как и ожидалось в случае открытия ниже 75 рынок сначало пошел вниз, до поддержки 69, т.к. 72 уже отрабатывала на премарките и не смогла поднять рынок. От 69 был совершен заход к ценам 75-76, но выше мы не смогли закрепиться. В случая отскока от 75 я предупреждал, что мы можем увидеть цены 66.5-65, но на них не встретилось сильного покупателя, что поставило крест на попытках увидеть рост на вчерашни день, но не проход ниже след.поддержки 62.5-60.5 указывал на ожидание роста в globex!

Цель текущего роста  цена 72-70.5, откуда можно ожидать продаж с новым походом в шорты до 65-64.5 или 62.5-60.5. Если цена 65-64.5 случится раньше 72-70.5(на US-сессии), то лучше ориентироваться на рост выше этого значения, до 76-75...
Если по цене 72-70.5 не появится продавцов, то стоит ориентироваться на значения 76-75 и 81-79, где стоит ожидать продавцов.
Выше 81 шортить становится опасно, т.к. даже цена 84.5-86 — ключевое сопротивление, может быть оспорена. 

Если рынок сможет пробиться ниже 62.5-60.5, то стоит ориентироваться на поход к значениям  вплоть до 53 (промежуточные уровни 58.5-57.5 и 55) на сегодня или значения 48-49 и 45.5-44 в последующие дни, в случае закрытия ниже 60 уровня. 

Выше значений 60.5 и 44, для краткосрочных и среднесрочных игроков покупки остаются привлекательными!
Ниже значений 81 и 86, остаются актуаны продажи.
Основной торговый диапазон по прожнему составляет  86-44 среднесрочный и 81-61 краткосрочный. Ядро 76-65.

( Читать дальше )