HFT-роботы

Коллеги, предлагаю подискутировать по поводу механики движения цены на любом инструменте. По общим известным правилам движения цены происходит через сведение ордеров, то есть маркетный ордер сводится с лимитным. Чтобы цену двинуть например ВНИЗ, должны преобладать маркетные ордера в шорт с одной стороны над лимитными ордерами на покупку с другой. И тут начинается самое интересное, берем ликвидный инструмент, ту же нефть Brent, то как я вижу 3 основных варианта.
1. Это когда на большинство наступает затмение и они вдруг все убирают лимитные ордера в покупку и начинают шортить маркетами, за миллисекунды, что является маловероятным,
2. Второй сценарий, это когда крупняки вступают в сговор и запускают алгоритмы, которые начинают сильно давить маркетами и происходит преобладание рыночных шорт ордеров над лимитными покупками,
3. Третий вариант ММ или МаркетМейкер (тот же крупняк и похож на 2й вариант) видит количество лимитных ордеров в покупку например по нефти Brent  от 71 и до 70, рассчитывает сколько нужно влить маркетных ордеров и через программы за миллисекунды начинает резко вливать маркетными поглощая лимитные ордера, что приводит к резкому движению цены, получается второй и третий вариант это чистой воды манипулирование.

Инвестиционный банк Goldman Sachs (в финансовых кругах этот гигантский агломерат называют просто «Фирма», российское представительство — ООО «Голдман Сакс») занимается инвестиционным банкингом, инвестиционным менеджментом, андеррайтингом и огромным количеством других услуг. Сложно найти область, в которой «Фирма» не имеет доли: она занималась первичным размещением акций «Роснефти», владеет почти миллионом акций Tesla и т.д.
geektimes.ru/post/285642/

День тридцатый (Юбилей)

Всем Трейдерам привет!

Конечно, по приколу отвечать на Frequency Asked Questions, моментами даже приятно, но есть некоторые щепетильные вопросы, которые требуют публичного ответа и освещения. Итак, рады представить очередные вопросы:



( Читать дальше )

Имеем случайную стратегию, одну из тех, что находится в бою с августа 2015 года.

Торговая идея стратегии – предположение о стабильности корреляции между двумя подобранными заранее инструментами. Грубо говоря, есть один торговый инструмент и его поводырь. Мы считаем, что корреляция сейчас должна быть такой же как и n-секундами ранее.

Все параметры, подобранные и используемые до сего момента ни разу не менялись и стратегия торговали на тех параметрах которые были эмпирически подобраны в августе прошлого года.

Стратегия дала слабый плюс в абсолютном выражении, но учитывая малые вложения нарисовала нехилую годовую доходность порядка 1000% за год

Чтобы проще искать параметры корреляций, написали тестер — «VikingStrategyTester» и начали сохранять свою тиковую историю. Тиковые данные в режиме «увеличенная частота раздачи» (как оказалось, увеличенная частота раздачи и просто сохранение тиков без этой специальной настройки «это две большие разницы») сохраняли себе на сервер с начала этого года по всем ликвидным инструментам.

( Читать дальше )

Когда прочитал топик, от негодования курсор сам потянулся к окошку комментирования, но вот незадача, его попросту нет.

Так что, пришлось  создать топик

Итак, начнем:

При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте. 

А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила. Найдите запись программы на РБК, где гостем был Курбаковский. Он очень неплохо рассказывает, почему в своих стратегиях не использует стопы.

Первое, это то что нам говорят, учат и так далее. На малых таймфреймах повторяется все тоже самое, что и на больших(это условие работает в обе стороны). Соглашусь, повторяется. Но. С одним маленьким исключением) Здесь часто присутствуют игроки, которые зарабатывают как минимум срыванием стопов или, как вариант — перед набором позиции делают себе хорошую цену на вход;) 

И снова не в точку. Постройте распределения тикового таймфрейма и дневок, посчитайте показатель херста, попросите математика проанализировать ценовой ряд на тиках и дневках, и спросите, имеют ли они сходные свойства. А так, просто мнение, не подтвержденное ничем.

( Читать дальше )

Продолжение моего предыдущего поста: smart-lab.ru/blog/148621.php
В этот раз пытался выставить sell limit 1 по аску и убирал его, смотрим как реагировал hft-робот на мои действия:
www.youtube.com/watch?v=DfM6j-U89M8