Lean Hogs

Похоже тут товары не торгуют, но может все же кому-то интересно...
Речь о постной свинине (Lean Hogs commodity)

 
Именно сейчас возникла вероятность открытия низкорисковой длинной позиции.
Диапазонник показал наконец-то экстремум для лонга.
Индекс разрыва выше последних собственных экстремумов и продолжает рост.
Индекс истинных объемов на максимуме
ОИ на минимуме, что позволяет толкнуть цену и обойдется это крайне дешево, т.к. в инструменте практически никого!

О целях: Ограничение убытков в ценовом диапазоне 56-58, оптимальная цель = 95 (потенциал удорожания более чем 45% !!!)

Фьючерсы на свинину (lean hogs) торгуются в зажатом диапазоне, и в этих условиях появляются возможности для трейдеров, которые ориентируются на высокое значение risk/reward. 

 
(торги сосредоточены в диапазоне 95+-2, о чем говорит market profile; подразумеваемая волатильность (IV), как и историческая — высока, но снижается)

Причин такому положению дел несколько.

( Читать дальше )

Результатом обзора инструмента от 01 июля 2014 является профит более 15000 пунктов

Ситуация на текущий момент
 

Ситуация вокруг постного свинного мяса:
 Верхний расчетный индикатор указывает строго на продажу,
 Индекс подтверждает продажу, указывая на тотальное поглощение длинных позиций толпы существенными короткими позициями маркет-мейкеров.

Предполагаемый расчетный диапазон падения инструмента = 13000 пунктов в течении 2.5 месяцев

Макроэкономический фон в США немного оживил и товарные рынки. Посев зерновых близится к финишу, погода пока отличная и в целом все достаточно прогнозируемо. Вместе с тем, с открытием новых позиций лучше не спешить — вся неделя будет насыщена отчетами по зерновым, начиная с понедельника: Monday mornings don't take prisoners — выживи, или погибни, торгуя на отчетах зерновых:)
 
(средние недельные экспортные продажи кукурузы с июня по август)

( Читать дальше )

Розничные цены на свинину упали на 15% с конца марта и в среднесроке цена планирует и далее снижаться. Фьючерсы догоняют спот:

(сравнение спотовых и фьючерсных (красным цветом) цен на свинину)

Спрос со стороны розничного потребителя не может оставаться стабильным на таких высоких ценах. Кроме того, предложение свинины по сравнению с прошлым годом упало не настолько сильно, чтобы поддержать рост цен. И если фьючерс достаточно инертен, спот реагирует на выбор потребителя очень чутко.
Спекулятивные трейдеры выстраивали прогнозы цен относительно дефицита производства, но реальные цифры показывают, что потери не столь велики.
Еще один важный факт состоит в том, что свиные туши (hog carcasses) в этом году (состоянием на 14 мая) имеют средний вес 220,8 фунтов (около 100 кг), что на 13 фунтов тяжелее, чем годом ранее.

( Читать дальше )