Moex

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

В 12:42 мск торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Приносим извинения за причинённые неудобства.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232
источник

Почему?

Ориентировочное расписание тестирования (время московское):

11:00 – Доступность систем для подключения.

12:00 – Открытие торгов.

14:00 – 14:05 – Промежуточный клиринг на Срочном рынке.

15:00 – Завершение тестовой торговой сессии, клиринг.

15:10 – 15:30 – Рассылка отчетов по Срочному рынку.

16:30 – Информирование об итогах тестирования (на сайте и СМС для участников торгов, подписанных на сообщения от службы оперативного информирования).»

источник

Есть идея, звучавшая в книге Энтони Роббинса “Деньги. Мастер игры”, что даже далёкому от фондовой биржи человеку, необходимо инвестировать в индекс S&P500. Тупо покупая ETF SPY каждый месяц с зарплаты, можно накопить на безбедную старость. Решил проверить применимость данной идеи к нашему рынку, с нашей инфляцией и девальвацией.

Главная проблема для простого человека, отсутствие на бирже ETF на MICEX. Почему мы не покупаем фьючерс? У фьючерса имеется ряд недостатков, таких как: необходимо постоянно переносить позицию на новый контракт; контанго; не начисляются дивиденды.

Предположим мы создадим свой искусственный ETF и будем покупать акции в соответствующих долях индекса. Покупать мы будем каждый месяц на равную сумму и причем равную по покупательной способности. На текущий момент это 5000 рублей, что от средней зарплаты 28000 примерно 18%. Думаю, это позволительная сумма для среднестатистического жителя нашей страны, кто мечтает о безбедной старости. Предположим, что инвестировать в MICEX мы начали 10 лет назад. Я рассчитал покупательную способность наших 5000 рублей до октября 2006 года. Расчёт вёлся на ежемесячных данных официальной инфляции. Получилось 2068 рубля.