NANEX

Вчера в 15:50 (Нью-Йорк) начался резкий всплеск активности на американском рынке акций.
143 акции внезапно совершили движение более чем на 2% в течение 10 минут.
678 акций совершили движение на 0,5% и более
 
На данном графике каждая линия демонстрирует каждую из 678 акций. Хорошо видно, что до 15:50 рынок находится в совершенно спокойном состоянии и в 15:50 происходит взрыв. Зеленая линия, к-я явно выделяется — это акции MannKind Corp (MNKD), где были важные новости.
  

Это  график, на котором отражаются 143 акции, к-е двинули на 2% и более:
 

«Взрыв» и существенное увеличение активности произошли именно в 15:50, что видно по объемам.

Что это могло быть по-вашему? 

http://www.nanex.net/aqck2/4658.html 

День добрый!
Ищу трейдеров программистов, которые торгуют американские рынки. Суть моего предложения в следующем, приобрести в складчину доступ к API Nanex (www.nanex.net). Цена вопроса:
The fees to receive data from NYSE, AMEX, NASDAQ, and OTC Markets for a single nonprofessional user are below:
Account Setup Fee: $250/one-time
NxCore Fee: $700/month
NYSE Nonpro Fee: $6/month
Amex Nonpro Fee: $6/month
NASDAQ Nonpro Fee: $6/month
OTC Markets Exchange Fee: $30/month
CME Group Exchanges Fee(CME,
CBOT, NYMEX, COMEX) $91/month
В одного осилить не могу, дороговато.
Суть идеи в следующем. Предлагаю взять выделенный сервер, на нем запустить датафид и организовать трансфер котировок уже до каждого конечного пользователя, т.е. у каждого будет свой собственный доступ к серверу для подключения и получения котировок. С програмной точки зрения сложности здесь никакой, готов написать реализацию данного процесса на С++.
Кому интересна данная схема пишите на почту: kkm-biz@mail.ru или скайп: kirill_mihailovi4
Вкратце опишу основные особенности Nanex'а, если кто не знает.
Все данные потока автоматически сохраняются в один файл в сжатом виде. Степерь сжатия очень высокая. Если происходит обрыв связи, то при реконнекте фид автоматически подгружает пропущенный кусок данных. Данные сохраняются все полностью: трейды + все изменения в стакане (Level 2). Потоки можно распараллеливать, т.е. сразу можно запускать необходимое кол-во копий фида.


( Читать дальше )

Последнее время с интересом слежу за разоблачениями от компании nanex

Сначала был понедельник, когда Reuters «случайно» разослал группе HFT подписчиков данные ISM mnufacturing PMI на 15 миллисекунд раньше намеченного релиза в 10.00 EST:

http://www.nanex.net/aqck2/4306.html

А теперь вот сегодня — релиз данных по рынку труда в США и история повторяется:

продажи по фьючам на 10 и 30 летнии облигаций в США начались за 482 миллисекунды до релиза, золото начали валить за 62 миллисекунды до релиза. 

При этом по ZB, ZN и ES торги приостановили на 5 секунд — сделки не проходили, но котировки шли.

http://www.nanex.net/aqck2/4309.html

Это становится уже  какой-то подозрительной закономерностью.

Интересно, что скажут «официальные» медиа, когда эта информация распространится.

Ждать ли сотрудникам Nanex ФБР у себя в офисе? =)


 

Nanex ~ 2013 радуют софтом и взглядом на рынок
http://www.nanex.net/status.html

ВЗЯТО http://www.nanex.net/status.html 

То, что многими вчера было принято за начало Армагеддона и фондового краха, было «всего лишь» очередным флеш крэшем. И, просматривая периодически сайт Nanex, приходишь к выводу, что все эти флеш-крэши, становятся неотъемлемой частью биржевой инфраструктуры.

Ниже несколько чартов, рисующих развитие флеш-крэша от 20 декабря. Enjoy!


( Читать дальше )