OI

обсуждаем :)

Всем, привет!

Вопрос к знающим: имеем, доску опционов на августовскую серию по риу2.
в частности, интересует 130-ый страйк, а именно, открытый интерес:



также, имеем график колов по 130-му страйку:

( Читать дальше )

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 09.12.2011)



 

( Читать дальше )

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 02.12.2011)



 

( Читать дальше )

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 25.11.2011)
 


Физические лица, по отношению к прошлой неделе
Длинные позиции:
— произошло увеличение длинных позиций на 26,98%(131 183 контракта)
— уменьшилось количество лиц держащих позиции на 10,39%
— увеличилась доля владения контрактов на одно лицо на 37,14%(50 контракта/лицо)

Короткие позиции:
— произошло увеличение коротких позиций на 21,69%(163 859 контракта)
— увеличилось количество лиц держащих позиции на 10,75%
— увеличилась доля владения контрактов на одно лицо на 9,89%(43,46 контракта/лицо)

Юридические лица, по отношению к прошлой неделе
Длинные позиции:
— произошло увеличение длинных позиций на 10,05%(397 674 контракта)
— увеличилось количество лиц держащих позиции на 5,06%
— увеличилась доля владения контрактов на одно лицо на 4,74%

( Читать дальше )

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 18.11.2011)




( Читать дальше )

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 13.11.2011)



Физические лица:
— нарастили длинные позиции(лонг) на 14,22% по отношению к прошлой неделе 
— нарастили короткие позиции(шорт) на 16,72% по отношению к прошлой неделе 

Юридические лица:
— нарастили длинные позиции(лонг) на 16,66% по отношению к прошлой неделе 
— нарастили короткие позиции(шорт) на 15,85% по отношению к прошлой неделе 



Итог недели: Физические лица продолжают удерживать большее количество коротких позиций. У юридических лиц превалирует аккумуляция длинных позиций. 
Сохраняется неопределенность с нейтрально-положительным настроением.

Взгляд на фьючерс индекса РТС и открытого интереса на нем.
На мой взгляд, глядя на взаимосвязь фРТС и ОИ, можно сделать предполажение о настроениях среди участников  рынка. Важно отметить, что можно отделить настроения  физических лиц, от юридических.


(данные rts.ru)

Физические лица:
— довольно сильно сократили длинные позиции(лонг) за неделю, в процентном выражении на -26,45% по отношению к прошлой неделе
— также произошло сокращение коротких позиций(шорт) за неделю, процентном выражении на -7% по отношению к прошлой неделе

Юридические лица:
— сократили длинные позиции(лонг) за неделю, в процентном выражении на  -7% по отношению к прошлой неделе
- сократили короткие позиции(лонг) за неделю, в процентном выражении на  -14,27% по отношению к прошлой неделе


( Читать дальше )

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю. (данные на 28.10.2011)


(данные rts.ru)


Физические  лица:
— нарастили длинные позиции(лонг) на 17,95% по отношению к прошлой неделе
— сократили короткие позиции(шорт) на -5,44% по отношению к прошлой неделе

Юридические лица:
— сократили длинные позиции(лонг) на -23,41% по отношению к прошлой неделе
— сократили короткие позиции(шорт) на -18,25% по отношению к прошлой неделе



На графике видно, что основные ликвидации позиций юридическими лицами пришлись на диапазон 147-160 т. пп.

Итог недели: основное  снижение  открытого интереса, который мы видели на этой неделе, пришелся на юридические лица, так же можем  наблюдать картину оживленного наращивания длинных позиций  физиками.

Всем привет!

Комментарий по рынку: по итогам вчерашней торговой сессии снизился открытый интерес по /es, чего не наблюдалось уже давненько. Согласно формуле: снижение рынка при невысоком объеме при уменьшении OI = закртыие коротких позиций.
По евро OI стабильно повышается, как и сам инструмент.