PHOR

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/649443.php

По месяцу: основные результаты видны на графике, вкратце: рынок продолжал падать, модель продолжала болтаться в районе 0. За месяц модель слегка подслила -0.35%, индекс ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR) слил за месяц -6.1%, при этом максимальная просадка в течение месяца у модели — 2.3%, у индекса — 6.7%. На фоне индекса модель выглядит неплохо, но с точки зрения total return инвестора результаты неудовлетворительные.

С начала года модель заработала +27.8%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, который по результатам октября показывает с начала года доходность -7.2%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)

( Читать дальше )

Поступили новые сущфакты о дивидендах ФосАгро, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/643310.php

БОльшую часть прошедшего месяца модель болталась в минусах, только под конец вернувшись в ноль: -0.1%, тем не менее обогнала индекс ММВБ полной доходности, показавший результат -1.96% за месяц. Максимальная просадка у модели по дороге составила 2.3%, против 3.9% у индекса — индекс удалось обогнать с хорошим запасом. Тем не менее, с точки зрения total return инвестора результат неудовлетворительный.

За прошедший квартал модель показала результат выше ожиданий, заработав +16.8% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю по GIPS, а они непонятно как), с максимальной просадкой 3.8% по дороге. Индекс ММВБ полной доходности за это же время показал результат 8.26% с максимальной просадкой 6.9% по дороге. Индекс уделан в пух и прах.

( Читать дальше )

ФосАгро сообщило о выплате дивидендов с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: ФосАгро-2-ао
Общая сумма: 10 101 000 000.0 руб.
Дивиденд на акцию: 78 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
Дивиденды ФосАгро: https://smart-lab.ru/q/PHOR/dividend/

С 18 по 23 марта 2020 г. на мартовском падении компания Chlodwig Enterprises Limited, принадлежащая семье Гурьевых приобрела 0,19% акций и депозитарных расписок ФосАгро на $6,9 млн. Расписки компании приобретались по $9,3-9,4 за штуку. В результате совокупная доля семьи Гурьевых увеличилась до 48,67%. 

А вот с 9 по 11 июня 2020 г. траст семьи Гурьевых начал обратно продал 0,15% уставного капитала в рынок по $13,9-14 за бумагу. В результате совокупная доля семьи Гурьевых снизилась до 48,52%. Таким образом, семья основных акционеров ФосАгро заработала за 84 дня 1,1 млн долларов.

Если смотреть на график депозитарных расписок в Лондоне, то ценные бумаги были куплены на локальном дне и проданы на локальных максимумах. Вот он – один хороший трейд, рост котировок составил почти 30%.

P.S.: Я ± за этот же период заработал на акциях ФосАгро +20,22%.

Источник: Finrange

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты апреля: smart-lab.ru/blog/618633.php

Собственно, несмотря на то, что индекс ММВБ полной доходности прибавил за месяц 3.8% — счет показал лишь символический плюс (на самом деле, чуть больше за счет не пришедших дивидендов). Конкретно у меня это получилось за счет того, что модель довольно долго выходила из защитных активов (золото + POLY + PLZL), которых в портфеле было на 30+% счета. Но, на удивление, у других алгоритмистов (привет А. Г.) видим то же самое, притом, что с золотом проблем не было. Какой-то магический месяц: индекс неплохо вырос, а алго выделывало какие-то странные энцефалограммы, как выше, или даже сливало.

С начала года результат практически не изменился — все те же +7.2% (~ 18% годовых), что, конечно, лучше индекса ММВБ полной доходности, с начала года потерявшего 9.4%, но это уже пониже моего годового таргета. Надеюсь, вторая половина года окажется удачнее.

На текущий момент портфель примерно такой:



Всем профитов!

Собрание акционеров ФосАгро приняло решение о дивидендах по результатам 2019 года.

Акция: ФосАгро-2-ао
Дивиденд на акцию: 18 руб.
Общая сумма: 2 331 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 02.06.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов – 2 331 000 000,00 руб.; Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну обыкновенную именную акцию эмитента – 18 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 02 июня 2020 г.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 03 июня по 17 июня 2020 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в период с 03 июня по 08 июля 2020 года включительно.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
Дивиденды ФосАгро: https://smart-lab.ru/q/PHOR/dividend/

Выручка компании за отчётный период снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 64,1 млрд руб. Несмотря на рекордные операционные результаты за I кв. 2020 г. компании не удалось увеличить выручку из-за более высоких цен на удобрения за I кв. 2019 г. 

Скорректированная чистая прибыль ФосАгро выросла на 6% по сравнению с январём – мартом прошлого года – до 14,4 млрд руб. Но, если не учитывать корректировки на курсовые разницы, компания получила убыток в размере 15,6 млрд руб. – лучше ожиданий рынка. Убыток от курсовых разниц составил почти 30 млрд руб., большая часть пришлась на валютные обязательства.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты марта и первого квартала: smart-lab.ru/blog/609124.php

Март выдался для модели хорошим месяцем — +4.65%, что более чем в 2 раза превышает среднемесячный таргет. Этому способствовал опережающий рост индекса ММВБ полной доходности на 5.65%. Понятно, что при таком росте модель не обгоняет индекс, но и результат гораздо более стабильный: в отличие от индекса, просадка по дороге не превышала 2%.

С начала года результат получается уже на уровне ожиданий — +7.15% (~ 23% годовых), индекс ММВБ полной доходности, сделавший с начала года (-12.72%), уделан с хорошим запасом почти 20%, собственно ради таких периодов я и торгую модель, а не держу индекс.

На текущий момент портфель примерно такой:


Всем профитов!

ФосАгро опубликовала операционные результаты за I кв. 2020 г. Компания за отчётный год увеличила производство удобрений на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2546,6 тыс. тонн. А вот производство апатитового и нефелинового концентратов увеличилось всего на 0,9% – до 2955 тыс. тонн. 

Сильные производственные результаты обусловлены модернизацией производственных узлов на заводах в Череповце и Балаково, что в свою очередь позволило ФосАгро увеличить производство удобрений. Также компания постоянно запускает новые линии по производству удобрений, которые строила на протяжении последних нескольких лет. В частности, в этот раз, запустили линии производства сульфата аммония и серной кислоты в Череповце с проектной мощностью 300 тыс. тонн и 1 100 тыс. тонн в год соответственно. К тому же, это позволит более чем в 2 раза сократить закупки сульфата аммония, который используется, как сырьё в производстве сульфатных удобрений.

( Читать дальше )