Provalue

Приглашаем Вас принять участие в Бета-тестировании нашего нового инструмента Options Opportunity Researcher (OOR) который выдает готовые рекомендации по покупке и продаже значительно недооценённых и переоценённых опционов по любой акции или фьючерсу с расчетом вероятности, приемлемого уровня прибыль/риска и максимально возможной прибыли в сделке.От вашей активности зависит будем ли мы внедрять этот полезный инструмент для публики или оставим корпоративным клиентам:


( Читать дальше )

IPO компании Saudi Arabian Oil Co., которую обычно называют просто Aramco, обещает стать самым крупным в мире. Компания качает нефти больше, чем четыре самые крупные публично торгуемые нефтяные компании вместе взятые, по данным Bloomberg.

Сейчас частная компания Aramco принадлежит правительству такой страны, которая не особо стремится к прозрачности и открытости. Поэтому определить точную стоимость очень сложно. Некоторые аналитики оценивают компанию в 10 трлн долларов США.

Правительство Саудовской Аравии планирует продать на IPO до 5% акций компании уже в следующем году.

Предложение оценивается примерно в 100 млрд долларов США и, если так, оно станет самым крупным за всю историю IPO. Сейчас первенство принадлежит Alibaba Group Holding Ltd.

Участники сообщества ProValue могут не только быть в курсе предстоящих размещений IPO, но и принимать в них участие, через американских брокеров Empire и Interactive Brokers.

( Читать дальше )

Выкладываю список недооцененных опционов и спредов по ценам закрытия на 22.08.2016 после прогона в OOR (Options opportunity researcher).


Голые коллы 66 дневные. Ориентировочная доходность 749% с вероятностью от 15% до 19%


( Читать дальше )

Комментарии Андрея Макарского по теме.

Наконец то я доделал и убрал все известные баги из Options Opportunity Researcher (OOR) по опционам на фьючерсы и сделал поиск по всем основным периодам доходности.
В выложенный файлах под статьей не обязательно искать Черного Лебедя (супер доходную стратегию с малой вероятностью). Вы можете найти любую нужную вам комбинацию исходя из потребностей. 

Смотрите на период PeriodRet как на кол-во дней втечение которого мы держим опцион или спред.
TimeInt это выборка на которой считалась вероятность получения прибыли. Обычно выборка в 5-10 раз больше PeriodRet и если мы спекулируем на тренде или уровнях поддержки — сопротивления это хорошо работает.




( Читать дальше )

Комментарии Андрея Макарского по этому вопросу.

Возьмем к примеру следующий актив United States Oil (USO), который часто думают покупать инвесторы в нефть. Покупать фьючерсы на нефть неудобно, т.к. они имеют ограниченный срок жизни, нужна крупная сумма, нужен специальный счет у брокера и самое неприятное — их надо роллировать в конце срока жизни, т.е. закрывать старый и покупать новый.

Поэтому многие останавливают свой выбор на USO.

Я прогнал данные за десять лет через наш инструмент Options Opportunity Researcher  (OOR) и получил следующие распределения 21 дневной и 126 дневной доходности

За три года


( Читать дальше )

В этом видео Андрей Макарский расскажет о том, как, используя подход Джоэла Гринблатта, находить акции хороших компаний.

В каждый момент времени на рынке есть разные возможности.

На падающем рынке надо искать переоцененные компании, на растущем – недооцененные.

Как находить кандидатов на рост? Можно использовать подход Джоэла Гринблатта.

( Читать дальше )

Почему иногда бывает так, что вы делаете все правильно, но все равно теряете деньги?

В видео Андрей Макарский рассказывает о двух курьезных случаях, в результате которых вы можете потерять деньги. И если в первый случай можно предвидеть и подстраховаться, то второй относится к категории форс-мажоров.

А вы попадали в ситуации, когда из-за внешних, и часто независящих от вас, обстоятельств, вы теряли свои деньги?

( Читать дальше )

В этом видео Андрей Макарский рассказывает о том, какие нюансы нужно знать инвестору при анализе технических и фармацевтических компаний.

По техническим и фармацевтическим компаниям не существует никакой защиты.

Пока технические компании делают прибыль, все хорошо. Как только они перестают делать прибыль, из компании надо либо выходить, либо понимать, надолго ли это. В случае банкротства такой компании инвесторы ничего не получат, в отличие от компаний, у которых есть существенные активы.

Нужно соотносить риск/прибыль и входить через опционы. Можно входить и напрямую, но надо оценивать риск, сумеет ли компания восстановиться после кризиса, есть ли у нее долгосрочное конкурентное преимущество (ДКП). Если ДКП есть, компания восстановится, но все равно ваш капитал в этих компания не защищен.

( Читать дальше )

Во время обвала рынка на второй день после Brexit мы в сообществе ProValue обсуждали, что паника может быть временной и скорее всего максимум через один день закончится. Кто-то советовал покупать фунт, но поскольку функционал опционов на акции у нас отработан, я решил остановиться на SPY.




Не став ждать еще день и более вкусных показателей мы решили действовать сейчас. Опционный анализатор показал что на рынке почти все опционы колл дорогие на SPY. Но нашлась парочка 3 дневных 205/206 истекающих в эту пятницу.

Не сильно надеясь что ордер исполнится по 0,10 за штуку мы оставили их до конца дня. На момент размещения ордера 205/206 спред торговался по 0,13. Но все-таки он был исполнен, что позволило войти по оптимальной цене. Лишний раз наука для нетерпеливых. Лучше подождать.

Соотношение риск/прибыль в колл спреде было 1/9 — очень даже неплохо для 3 дней. Не став дожидаться завтрашней экспирации спред был закрыт сегодня с соотношением риск прибыль 1 к 7.

( Читать дальше )