S&p500

📈 Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись до отметки 4826,17, что превысило предыдущий рекорд 4818,62 пункта, установленный 4 января 2022 года. После падения на 19% в 2022 году, индекс в 2023 году вырос на 24%.

🏛 Рост рынка стимулировали последние экономические данные в США, подогревая ожидания снижения ставок ФРС. С марта 2022 года ФРС повысила ставку на 525 базисных пунктов до 5,25–5,5%. На ближайшем заседании 30-31 января предполагается сохранение ставок на текущем уровне.

@selfinvestor

Данные: Investing


t.me/rbc_news/87394

Главными событиями уходящей недели были экономические отчеты и выступления членов ФРС.
Ключевые данные США, влияющие на политику ФРС, вышли лучше ожиданий, в частности розничные продажи и недельные заявки по безработице.
Промышленный сектор экономики США остается в рецессии, ужаснуло падение новых заказов в производственном индексе ФРБ Нью-Йорка, но аналогичный отчет Филадельфии не подтвердил отвесного падения.
Китай огорчил падением розничных продаж, но впереди Новый Год и можно рассчитывать на рост.
В Европе ситуация не выглядит устойчивой, по Британии отчеты вышли противоречивыми, в Еврозоне рост настроений инвесторов, но причин для этого нет за исключением снижения цен на энергию.

Члены ФРС проявляют осторожность и призывают не рассчитывать на сильное и быстрое снижение ставок на фоне сильных ключевых отчетов США и проблем с цепочкой поставок по причине ситуации в Красном море.
Член ФРС Уоллер, выступления которого банки ждали с придыханием, заявил, что предстоящий цикл снижения ставок не будет таким же стремительным, как прошлые циклы.

( Читать дальше )

Взгляните на два графика:

Индекс Мосбиржи в настоящих деньгах за 25 лет: плюс 161% (вырос в ~2.5 раза)



Индекс S&P500 в настоящих деньгах за 25 лет: минус 47% (сдулся в ~2 раза)



( Читать дальше )

На графике представлены результаты оптимизации стратегии «пересечение двух SMA», лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 20-D, SMA №2 = 195-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).

Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 — от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 — от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 1194.2%
Профит фактор: 3.0
Фактор восстановления: 3.8

При SMA №1 = 20-D и SMA №2 = 195-D стратегия незначительно, но уступает рынку.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

 

Здравствуйте

Вошли в лонг 4770 и продолжаем удерживать. Идем на 4840?

СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalertinfo

Здравствуйте

По сипе закрыли шорт от 4797 и перевернулись в лонг 4770, прибыль с начала месяца +145 пунктов. 1 пункт стоит 50$ на CME.
По Насдаку закрыли шорт от 16965 и перевернулись в лонг 16860, прибыль с начала месяца +349 пунктов. 1 пункт стоит 20$ на CME.

СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalertinfo

стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 965.7%
Средний убыток: -8.1%
Средняя прибыль: 25.7%
Профит фактор: 2.7
Фактор восстановления: 3.1

Результаты стратегии намного лучше предыдущей рассмотренной стратегии, но на текущий момент уступают результатам стратегии «buy and hold».

headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo