Sec

Написать этот топик навеяло интересное исследование отчётности компании VMW [NYSE] -  VMware Inc.,(сектор Technology | Technical & System Software | USA), которое привёл Mr_Investor, в своём блоге: Для тех, кто любит торговать отчеты (NYSE: VMW).



Сейчас на американском рынке сезон отчётности, и ежедневно десятки-сотни компаний выпускают финансовые отчёты о своей деятельности за прошедший квартал (форма 10-Q для SEC).
И в это время как раз и возникают самые лучшие возможности для трейдинга, так как на основе этих отчётов крупные инвесторы и фонды переформируют свои инвестпортфели, а спекулянты и другая публика (в т.ч. алготорговцы и HFT) пытаются этим воспользоваться.

Вполне логично, если у компании вышел хороший отчёт — значит её стоит быстрее купить и когда вырастет — тут же продать.

Отчёты по 

( Читать дальше )

Хедж-фонду Стивена Коэна SAC Capital Advisors LP предложили урегулировать обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за $1,8 млрд и признание вины. С учетом примерно $600 млн, которые 57-летний Коэн уже согласился заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, чтобы урегулировать судебный спор, хедж-фонду останется выплатить около $1,2 млрд.
SAC обвиняется в поощрении трейдеров к получению инсайдерской информации и игнорировании сигналов о неправомерности такой практики. В ходе переговоров правительство США добивается, чтобы компания признала свою вину. Власти предупредили хедж-фонд, что чем дольше он будет тянуть с решением, тем выше будет цена урегулирования. Срок принятия условий сделки истечет в начале ноября.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/10/hedzh-fond-sac-uladit-sudebnyy-spor-za-18-milliarda.html

Регуляторы финансовых рынков в США ведут проверку по факту слишком быстрой реакции трейдеров в Чикаго и Нью-Йорке на недавний пресс-релиз Федеральной резервной системы.
 
Обычно ФРС предоставляет прессе важную информацию, которая может повлиять на котировки, за десять минут до официальной публикации. Пресс-релизы получают редакторы, которые находятся в комнате для журналистов Министерства финансов, при этом им запрещается передавать кому бы то ни было информацию из релизов до определенного времени.
 
Подозрения, что некоторые трейдеры получают информацию заранее, появились у регуляторов после публикации сообщения ФРС 18 сентября, в котором сообщалось о намерении не замедлять скорость печатного станка. Трейдеры ожидали обратного, и решение ФРС вызвало ажиотаж на рынке: биржевые индексы существенно выросли, увеличились также цены на золото.
 
Пресс-релиз был опубликован в 14.00 по Вашингтону, и уже через одну миллисекунду торги на биржах в Чикаго и Нью-Йорке резко активизировались, отреагировав на решение ФРС. При этом обычно на доставку сообщений в Нью-Йорк уходит две миллисекунды, а в Чикаго — семь миллисекунд.


( Читать дальше )

Крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. в досудебном порядке признает вину и по требованию основных регуляторов выплатит штраф в $800 млн по делу трейдера Бруно Мишеля Иксиля по прозвищу «лондонский кит», пишет Financial Times. «Лондонский кит» с соучастниками открыли на рынке свопов кредит-дефолт позиции на сотни миллиардов долларов, но из-за не отслеженной вовремя рискованной торговой стратегии нанесли банку ущерб на $6 млрд. Регуляторы США и Великобритании обвиняют JPMorgan в неадекватном контроле действий своих сотрудников и раскрытии неверной информации о торговых сделках в 2012 г.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/17/po-delu-londonskogo-kita-jpmorgan-vyplatit-800-millionov.html

Когда Мэри Шапиро в 2009 г. возглавила SEC, она обещала «решительные меры по ужесточению надзора». Сменившая ее в 2013 г. Мэри Джо Уайт высказалась еще короче: «Надо действовать жестко». И запретила обвиняемым заключать мировые соглашения с SEC, если они не готовы признать нарушения. В августе управляющий Филип Фалкоун и его хедж-фонд Harbinger Capital Partners признали себя виновными в манипулировании ценами облигаций.
 
За пять лет SEC подала 138 гражданских исков в связи с кризисом и получила $2,7 млрд штрафов и возврата незаконно полученной прибыли. Но масштаб выплат снижается. В 2010 г. компании по мировым соглашениям с SEC в среднем платили $212 млн, в 2012 г. — $61 млн. Физлица с начала кризиса заплатили $95 млн. Львиную долю — $67,5 млн — SEC получила в 2010 г. от бывшего основателя Countrywide Financial Анджело Мозило (обвинен в обмане инвесторов и инсайдерской торговле).


( Читать дальше )

В пресс-релизе SEC сообщается о том, что Джед Ракофф, федеральный судья, выписал штраф Раджату Гупте, бывшему члену совета директоров Goldman Sachs. Штраф выписан за нарушения связанные с торговлей, которая основана на инсайдерской информации

продолжение:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/07/18/byvshiy-direktor-goldman-sachs-oshtrafovan-na-14-millionov-za-insayd.html

   Итак, это случилось и со мной. Я был наслышан об опасности удержания overnight position по подобным бумагам, но предостережение  давно было забыто,  заканчивался день, хотелось взять что-нибудь в расчёте на gap up и как на зло под руку подвернулся тикер POLR. 


   Акция была куплена по цене 5,75$ в последнюю минуту торгов в пятницу 07.06.13 с тем, чтобы продать её в понедельник 10.06.13. В конце-концов, я уже продавал её раньше с прибылью, почему бы не повторить.  


   Включив терминал в 17:30 по Москве в понедельник, я обнаружил, что последняя сделка в премаркете  прошла по 6,05$, то есть цена благополучно выросла за выходные на 5,2%, примерно как и ожидалось. Вбиваю количество, тянусь к кнопке «продать», но что такое !?  Где бид и аск? их нет!  Поток твитов не оставил сомнений - торги засуспенжены. Официальное постановление прилагается.

  



                   

( Читать дальше )

The Securities and Exchange Commission on Monday suspended trading of 61 microcap shell companies that the agency said were «ripe for fraud.» The SEC said the thinly-traded companies have great potential to be «hijacked» by fraudsters who will falsely hype the stock to portray it as a thriving company in «pump and dump» schemes.
http://www.sec.gov/litigation/suspensions/2013/34-69678.pdf

 
Небольшая вырезка из чата, и объяснение того, что же случилось сегодня в CLSN. Стандартный прикол в биотехах, такое бывает частенько.
 

 
23:17:16 K.A.: а чего там неясного? необычная активность по колл опционам. последняя колонка — во сколько раз. а биоранап часто через опционы играет на эфдэашных событиях. так что он може и в профите быть 
 
23:32:00 K.A.: в этом и фишка) там должны быть на днях результаты какой-то фазы. и пользуясь этим, кто-то устроил народное развлечение именуемое «bear raid». такое случается периодически. триггернули ньюс роботов и понеслось.
 
Подробнее тут