Si

Если очень постараться то центр февраля можно сейчас отдать по 18й волатильности. Потом еще раз придется постараться и купить март по 12й. Все хозяйство, естественно дельта-нейтрально. И, что важно, гамма нейтрально (или чуть гамма +). Потом расслабляемся либо до экспирации ближних,  либо до движения в пару рублей завтра-послезавтра, либо до роста мартовской вол в 14-15. На двух последних «либо» забираем деньги, на первом — радуемся недорого купленному марту.

Если бы мы вчера  вечером или с утра посмотрели на опционную доску февраль SIH7, то увидели бы, что:

 в страйке 58000 открытых позиций было 66860 контрактов,

в страйке 57500 открытых позиций было 34472 контракта,

в страйке 57000 открытых позиций было 59066 контракта.

Если рассмотреть структуру набора позиций в этих страйках, то можно сделать вывод, что:

— в 58000 и в 57500 страйке набор позиций был равномерен начиная с конца января. Это говорит о том, что и продавцы и покупатели опционов было много независимых друг от друга участников,

( Читать дальше )

до конца недели держать лонг по си! будет небольшой отскок. 1000-1500 пунктов
Всем профитов!

Навеяно динамикой доллара последних дней. 
На страйке покупаем стрэддл марта. Например, 100 колов + 100 путов. Ждем, когда сишка завалится копеек на 40-50 (как раз отобьется дневная тета) и ровняем дельту покупкой колов на новом центральном страйке. На развороте ловим рубля три, все хозяйство кроем и наслаждаемся

неужели так далеко стоит? а сверху сколько… когда же ослаблять будут

источник - http://constantcapital.ru

Структура Открытых позиций Опционы:

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: рост котировок с потенциалом тестирования 118600, с последующим пробитием и тестированием 119500.

 Краткое описание:

На данный момент поддержка роста котировок по своей структуре более качественна, как следствие отдается приоритет развития роста котировок в район 118600 в течение дня с последующим потенциалом тестирования 119500.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Возврат к росту котировок  Цель: возврат выше 16700, с развитием роста в район, и пробитием уровня 16887 покупателями.

 Краткое описание:

Текущая ситуация рассматривается как формирование Ложного пробоя уровня 16700, в течение вчерашней торговой сессии, снижение котировок ниже 16700 было сформировано в основном закрытием позиций. В результате этого рассматривается рост котировок, выше 16700.

( Читать дальше )

Привет. Собственно все детали на скрине. Ждем Импульс?