VWAP

Перманентно камрады обращаются с просьбой посмотреть тот или иной актив на предмет моего «теханализа». Всё это происходит у меня на канале, но дополнительно транслирую сюда. Сегодня две компании.

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Дневки
Тикер: UWGN



Вот в таких коридорах в настоящий момент находятся акции данного эмитента. В принципе, рост до VWAP в район 75,75 выглядит «а почему нет?».

На 109,94 – это аттрактор, который рассчитывается с лоёв 2022 года. Именно на него 4 сентября прошлого года вышла цена после роста на >700%. Ну и блестяще ливнула оттуда.

На 34,72 поддержка VWAP.

ИНТЕР РАО
Дневки
Тикер: IRAO

( Читать дальше )

Продолжаем изучать книгу Брайана Шеннона «Maximum trading gains with Anchored VWAP»
Предыдущая часть тут: https://smart-lab.ru/blog/1054329.php

Глава 4
Инструменты оценки рыночных настроений, психология и привязка

Хотя крупняк и оказывает влияние на рынок, он не единственный, кто это делает. Автор предлагает рассмотреть некоторые микро (это, типа, я, вы, мы) и макро (рыночные) психологические и поведенческие факторы, влияющие на торговлю.

Ваш психологический склад, то, как вы справляетесь со стрессом, а также то, как вы оцениваете риски и управляете ими, — все это важные компоненты, которые будут иметь большее значение для вашего успеха, чем любая система или предполагаемое преимущество.

Посмотрите на любой график и представьте, что бы вы чувствовали, если бы у вас были длинные, короткие позиции или наличные деньги. Анализируя различные таймфреймы и используя такие инструменты, как AVWAP, мы лучше понимаем психологию рынка.

Рыночные настроения
(рыночный сентимент, market sentiment)

( Читать дальше )

Продолжаем изучать книгу Брайана Шеннона «Maximum trading gains with Anchored VWAP»
Предыдущая часть тут: https://smart-lab.ru/blog/1053589.php

Глава 3
Институциональные предпосылки и алгоритмическая торговля

“Акции никогда не растут в цене случайно – на них должен быть большой покупательский спрос. Большая часть этого спроса исходит от институциональных инвесторов, на долю которых приходится более 75% покупок акций ведущих компаний более высокого качества ”
Уильям Дж. О'Нил из книги «24 урока инвестиционного успеха»

П.Ц. — пафосная цитата.

Почему институционалы (крупняк) использует VWAP?

Средневзвешенная по объему цена (VWAP) впервые была упомянута в марте 1988 года в статье Стивена Берковица, Денниса Лога, Юджина Нозера-младшего “Journal of Finance”, озаглавленной «Общая стоимость сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже». По сути, именно тогда был “изобретен VWAP”.

Первоначально VWAP был эталоном для оценки того, получил ли институциональный клиент справедливое исполнение своего ордера брокером, который купил или продал акцию от его имени.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать книгу Брайана Шеннона «Maximum trading gains with Anchored VWAP»
Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/1053422.php



Кто контролирует ситуацию? Покупатели или продавцы

На графике VWAP представлен в виде линии вместе с ценой. Он позволяет нам распознавать зарождающиеся тенденции. Слева показано, что покупатели контролируют дневную сессию, пока цена на акции находится выше восходящей кривой VWAP. Справа продавцы сохраняют контроль, пока цены находятся ниже VWAP.

Прим.админа:
Давайте будем максимально объективны. Здесь автор даёт нам максимально красивые картинки. Такие картинки мы можем найти в любой книжке по теханализу. И там будут красивые машки, красивый MACD и много чего еще красивого. Да, если мы поймаем «направленный» день, неважно, вверх или вниз, и лишь на основании отношения цены к VWAP будем сидеть в позиции, мы заберем всю движуху. Нам не надо будет подстраивать период МА, нас не выбьет на мелких флуктуациях. Но в целом, если на основе такого простого алгоритма строить ТС, то она будет убыточна. Либо в не тот великий профит, что каждый ожидает.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Капитализация фондового рынка Италии. Ну и России.
— На чем зарабатывает Novo Nordisk?
— Сколько стоит олимпийское золото?
— Про взлёт акций на дивидендах.



Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Дорогие друзья, давайте в эту субботу глянем, где лежат деньги в ценовых движениях наших нефтяных топов. И одного газового. И где, собственно, границы этих ценовых движений.

Топик сей не есть сигналы. Топик сей лишь взгляд. Визуализация денег посредством индикатора РОС (уровни максимальных горизонтальных объемов). А также посредством VWAP, ибо VWAP — это тоже деньги, только несколько более динамичные, чем РОС.

Начнем с Газпрома.



По-моему, из нашего топа одна из самых недооценённых бумаг. После осенних лоёв прошлого года подросла в районе 30%, когда даже весь рынок в среднем дал гораздо больше.

Бумага с 2017 года идет по кривой VWAP. Уже 5 раз тестировала её. Цель достаточна прозрачна — это кривая VWAP, берущая своё начало с исторических максимумов. После падения акции на поддержку начале 2022, ушли именно туда — кривая VWAP от хая. Что должно произойти? Что должно толкнуть цены? Не знаю. Тут вопрос к фундаменталистам. Возможно, хорошие дивиденды?

Роснефть



( Читать дальше )

Камрады накидали в чат тикеров на выходные. Посмотрел, делюсь наблюдениями.

Лукойл (#LKOH)




( Читать дальше )

С осени 2022 идет рост цены, поддерживаемый иерархией кривых VWAP. Основная выступила целью прострела 6 июня, от минимума которого была запущена вторая VWAP. Собственно, в настоящий момент цена находится на ней. Отсюда можно было смело лонговать с коротким стопом, но смущает максимальный горизонтальный объем покупателей на 13 рублях. Практически полгода цена на нём сидит. Были попытки уйти вверх, но вернулись обратно.

Можно было бы, конечно, частично сейчас набирать, а основу при закреплении выше РОС.

Кстати, обратите внимание куда ещё помимо VWAP ударил июньский прострел. Аккурат в максимальный объем продавца. Все эти объёмы — это притягательные места.

Цель? Цель сейчас на 22,61.

Использованы индикаторы от StockGambler: Anchored VWAP, POC_Separate, и целевая кривая.
В течение дня обстановку по бумагам пишу в канале — StockGamblers. Если есть интерес посмотреть, где находятся целевые или VWAP. Или уровни максимальных горизонтальных объемов… пишите. С радостью отвечу и покажу.

Камрады на канале интересовались. Докладываю.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Сразу — что там  с нашей с вами нефтью? Снова Император водит за нос цивилизованные мир.



( Читать дальше )