algorithmic trader

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

( Читать дальше )

Работаем с площадью. Алгоритм на WelathLab

Когда на графике куча скользяшек, складывается впечатление, что система держится на соплях и долго не протянет. Поэтому давно начал думать о каких-то универсальных индикаторах, которые бы измеряли сразу много параметров рынка.

Первое, что пришло в голову – это использовать площади на графике. Изначально идея была такой:

1. Строим кривую по хаям и по лоям
2. С помощью интерполяции находим промежуточные значения нашей кривой для большей точности.
3. Аппроксимировать получившуюся кривую.
4. Взять интеграл от получившейся в третьем шаге функции.

По задумке получившееся значение должно было отражать глубину рынка, то есть насколько сильно ходит рынок от локального хая/лоя до хая/лоя внутри дня. Если же мы добавим сюда время (за сколько рынок сходил), то получим индикатор флэта (маленькое значение + большой временной промежуток).  По ходу построения индикатора возникали мысли о том, что всё это можно реализовать гораздо проще, и действительно – можно.

( Читать дальше )

Терпение рано или поздно кончается. Если ты все еще ничего не сделал, то сам напросился. Посмотрись в зеркало, признайся, что до этого момента был жалким неудачником, и брось уже это трехкопеечное дерьмо! Говнюк! Оторви задницу от дивана и принимайся за дело! Да, все правильно, это я тебя назвал говнюком.

Из книги: «Стартап без бюджета»

Кто хочет стать супер алго трейдером?! Набирается группа для обучения программированию роботов и мега алго дронов! Торгуем только Америкосов! Оплата гарантированно возвращается через месяц в виде ваших доходов (конечно если вы не полный мудак). Желающие пишите в комменты.    

Требования: базовые навыки программирования.

Это не для каждого! 

( Читать дальше )

спасибо что хоть ликвидность оставили))) клиринг на мосбирже конечно конченное мероприятие…

Прослоупочил но однако остаеться интересным, ваши комментарии?

Ну вот и начал мой ботинок верно двигаться :) есессно не без помощи… Но таки вывел его в плюс. Вчерашние лонги были закрыты с хорошим пруфитом, после чего на просадке синхронизировал робота и совершил им две сделки в ришке.

В общем и целом робо поза открыта (1 контракт) — я же уже не стал входить. Поглядим что вечер грядущий нам готовит, будет просадка — опять засинхронизирую лонги. завтра вверх. Цель все таже… — 82-85 по ри, дальше покажет время и санкции мать их за ногу)))



Пока что вывод один — робот хорошо, но все же голова должна быть, целиком и полностью на него не стоит полагаться, уж слишком много Но на нашем рынке ежедневно...

Пс
Просадка конечно идиотская… — это когда я ему доверил его глупой головой о 71500 подолбиться в шортах))) В общем и целом думаю таки совместно выйдем на хорошую эквити.

Всех благ 

Сегодня, как впрочем и прошлый день (пятница) снова теже грабли… Ботинок не в курсе что на 71000 плита))) и все долбится со своими шортами туда...

Очередной провал. Дал ему сделку закончить, вырубил))) и вошел по 71600 в лонг))) есессно собрал))) лонг открыт и думаю на завтра буду переносить.

На самом деле сейчас время совершенно не для него… Он не видит нефть, не видит Сишку, он же тупо расчитывает свои позы :) как будто вокруг мир не существует)))

Ну в общем пока бот в просадке. Я же руками перекрыл его и сегодняшнюю просадку и чуть пятничной, если бы вышел на 75000 то еще бы в плюсе был))) но все же хочу дождаться, если все будет ок, то думаю завтра он уже при таких движухах должен встать в лонг, засинхронизирую сделки и отпущу восвояси)

 

Видимо я вошел в его эквити как раз во время консолидации для него и убытков для меня))) ну ниче, бывает… ;) держим курс на север леди и джентельмены!

Ну что, думаю за сегодня ботинок уже не будет ничего делать… Смыла его жижа наша :) а все ведь так прекрасно начиналось… Ех...)

Пс
Сам, в мозгах, понимал, что на 71000 надо развернуться :) но ему же не объяснишь что там плита… чудло мое механическое :) 

 

Доброго вечера.
Готов обсуждать приобретение высокочастотного робота для Московской или зарубежных бирж.
Пишите [email protected]

Hello,
I'm looking for high-freq. robot (Amex, Nasdaq, Nyse) and want to buy it.
Please, contact me [email protected]

Всем здравствуйте,

Требуется алгоритмический трейдер/консультант/аналитик на удаленную работу в компанию которая находится в Лос Анжелесе. Наша компания разрабатывает свою торговую платформу для торговли на всех Американских биржах с опционами, фючерсами, итд... В данный момент у нас есть подключение с брокерами предоставляющими маркет дату в реал тайм. Разрабатываем модули получения, распределения, обработки и анализа информации и отправки ордеров на биржу . На данный момент делаем clearing and execution через Interactive Brokers. Так же есть программисты на C++, но без особого трейдингово опыта. 

Необходим трейдер имеющий опыт разработки арбитражных и мало рисковых стратегий а также стратегий которые приносят определенный процент прибыли от вложенных денег для торговли роботом написанным на языке C++ и так же других языках программиравания, например «R». Компания развивается в сторону HFT.
Ненормированный график работы так как маркет открывается в 9:30am по времени New York (EDT).

Заинтересованных лиц просьба обращатся по Скайпу на имя: zemskov.stas