crude oil

Опрос показал, что многим интересна моя писанина по нефти, поэтому выложу свою утреннюю заготовку на севодня и на дальнейшие мысли.

Предполагалось поймать нефть от уровня 100.22/17 в лонг с пробоем уровня 101.45 первичными целями 100.78-101.00, где я ожидал, что рынок зависнет до новостей. Но рынок сумел пробить и закрепиться выше 101.00, что дало ему возможность подрасти до основной зоны сопротивления.
Теста на первый уровень так и не случилось, но можно было заходить на тестах пробитых уровней от 100.45 и 100.78.

Далее есть неопределенность связанная с грядущей статистикий США по уровню безработицы в несельхоз секторе и общем проценте безработицы.
На данную минуту мы находимся под зоной сопротивления/зоны предложения 101.20-101.85. Выше есть и старое сопротивление 101.95/102.00-102.25/102.30.
Основное сопротивление сосредоточенно  101.35-/101.40-45/-101.60. 

( Читать дальше )

Вопрос - надо ли мне писать прогнозы по сырой нефти(CL)? Я сознательно не писал прогнозы по нефти прошедшие 2 сессии, т.к. не увидел востребованности в них. Но сам не перестал ее торговать. На мой взгляд, мои прогнозы по нефтянке наиболее точные из всех прочих инструментов, т.к. это мой любимый инструмент и в нем я разбираюсь наиболее компетентно. Из опубликованных прогнозов 4 из 4 исполнились, которые дали в сумме более 7500$ на контракт.

Разбор полета за прошедшие 2 дня! Прогнозы на севодня будут позже.

Во вторник был очередной шикарный день на нефтянке и очередной тредновый день на СИПе. Евро разочаровало еще к 17.00(мск) и я просто перестал на него смотреть, но и там я снял немного в этой узкой консолидации.
Среду я работал только вечером...
Суммарный итог за 2 дня равен (1350+825+2690+660)=5525$ используя 3 инструмента по 1 контракту. 
Это высокий показатель и по моим меркам(в 2-2.5 раза выше среднего значения), который во многом образовался из-за падения нефти на 2$(200п).
Итак, попорядку.
Начнем с Сипа:
Прогноз по сипу за 01.04.14 можно посмотреть тут - http://smart-lab.ru/blog/175285.php
На СИПе я произвел всего 3 захода за торговую сессию, отработав тренд/свинг/тренд заходы.
Не скажу что он исполнил, то что я от него хотел, но свои 22п(1100 $/к) я поимел. Первый заход был совершен еще на открытии европы от уровня 1865.25. Ожидалось, что рынок дойдет до зоны 1867.25-1868.75 и там поступит сигнал на разворот в шорт пунтов на 10+ вниз, но этого не произошло! Сигнала я так и не получил, поэтому продолжил удержание позы до след. сопротивления 1872.00-1873.00, но уже с настроем в лонг.
На открытии амеры сразу пробили это сопротивление и даже дали вход от обоих уровней в лонг. 
Сигнал на выход я получил относительно в воздухе, т.к. уровня у меня там не было отмеченно, а след. цель распологалась только лишь на 1878.75(чем кстати день и закончился). Поэтому я не сразу среагировал на свинговый откат, решив просто перестраховаться, а вдруг лонг продолжится — закрытие/переворот произошли на уровне 1875.50. Повторюсь — это был откат, поэтому я просто брал лишний профит от общего тренда в лонг.
Очередной разворот я совершил на уровне 1870.50 в лонг, после неудавшегося размаха. Здесь я уже открывал позу overnight, расчитывая на целевую зону 1882.50-1885.75, где меня и закрыло сегодня утром по тейкпрофиту. 
Итог за понедельник: 10.25+5+(7+5) =27.25п(с учетом +5 утром) =  1350$/к за вычитом комиссий.
Прогноз на среду 02.04.14 тут - 

( Читать дальше )

Вчерашний мой прогноз по нефти полностью исполнился, что дало мне еще в начале американской сесии удобно закрыть позицию на целевом уровни 101.70(+160п), и успешно зашортить до 101.20(+40п) и переключиться на СИП, который кстати тоже очень хорошо поработал по моей системе, но т.к. я его вчера не успел написать, то и вдаваться в него не буду.
Прошлый топик можно посмотреть здесь http://smart-lab.ru/blog/174449.php 

По нефти мы добрались до зоны сопротивления 101.70-102.30, что может развернуть рынок в корекцию вчерашнего роста.
Тем не менее текущая тенденция — ЛОНГ сохраняется, хотя день скорее всего пройдет «туда-сюда».
Первичный диапазон 101.20-101.60
Расширенный 101.00-102.00. Если цена уйдет ниже 101.00, то вероятность корекции до основного сопротивления 100.40/45 резко возрастает!
Уровени дневного разворота этих зон 101.35/40 и 101.70/75(для первичного и расширенного соответствено).
Уровни поддержки [100.40/45]*, 100.60, 100.80, [101.00], [101.20]
Уровни сопротивления [101.60], [101.70/75], 101.95/102.00, [102.20/102.30]*

Фундаментально лонг по тем же причинам что и вчера — Ливия и Нигерия + заявление Обамы о более жестких санкциях в отношении России, в частности на энергетический сектор, и обращение к ЕС чтобы они искали альтернативу Российским ресурсам не только в лице США(походу посчитали и поняли, что пупок надорвется одним снабжать Европу). Все это должно тащить рынок в близжайшие 3-5 торговых сесиий в лонг.

( Читать дальше )

Продолжение к дневному посту http://smart-lab.ru/blog/174409.php
Итак, мой прогноз в long и расчет на пробой 100.40/45 реализовался и более того, зона сопротивления 100.60-101.00 была успешно пройдена без особых затруднений, на что я лично не расчитывал… Мой план был на то, что рынок на сегодня зависнет чуть ниже 101.00, но сейчас мы торгуемся выше этой отметки, что свидетельствует о возросшей вероятности пройтись до 101.70/75 или даже до 102.00/102.25 уже сегодня!
Сейчас возможна временная коррекция, где-то до 100.95 или ниже до 100.60, маловероятно что до 100.45.
Лонг только в самом разгаре и изменить это могут только плохие данные по ВВП и недвижимости США. 

Хотелось бы добавить около рыночное мнение, по поводу цен на энергоносители, которые запад планировал обрушить…
Одним тезисом: «НУ И ГДЕ???» 
«Пакость не удалась»=)

Всем профита и удачи! 

Регулярность моих постов сильно хромает, т.к. я предпочитаю сосредотачиваться на рынке и торгую я интрадей, но буду стараться публиковаться порегулярнее и более расширенно.

На текущее время я рассматриваю нефть, которая нахидиться в положении предпочтительного лонга. Значительное большинство учитываемых мной факторов говорит — long и только одна вероятность допускает шорт, но при этом сценарии шорт так же будет очень динамичен.

Фундаментально:
Фундаментальные факторы за лонг!
1)протечка нефти в Нигерии и приостановка добычи не неопределенное время, до устранения утечки. 
2)закрытие месторождения в Ливии, что сократило на 1/3 добычу в этой стране, уменьшив на 80тыс баррелей, до 150 тыс. с 230 тыс. в день.
3)возросшие потребительские настроения в США до 6 летнего максимума с января 2008года.
4)опасение запада, из-за того что Россия накапливает войска у границ с Украиной, что по их мнению может привести к вторжению.
Негатив в эту цепочку роста дает большой запас нефти в США, в размере 6.3-6.6 млн. баррелей, но крайне сильное падение  бензина до -5.1млн.(или -2.8 по независимым данным), частично уравновешивает эти данные, подразумевая, что большая часть нефти будет переработана.

( Читать дальше )

Шорчу от 109 практически потихоньку, последний объем взял на непонятном шипе по 110.7 на вечерке… Дальше неясно.

С одной стороны новости носят для нефти позитивный характер (укр, закрытие месторождения где-то там, холода в америке и тп прогнозы), с другой стороны, на глазок (а я всегда графики на глазок смотрю, не вижу смысла что-то там с линейками вычерчивать) ей пора бы и уже и скорректироваться. 

Закрыл UCO — двойной ETF на сырую нефть с результатом +6,8%

А также CFD на фьючерсный контракт на сырую нефть CL с результатом +4% без плеча.


( Читать дальше )

Зафиксировал 1/3 позы, а именно 6 лотов по 108.35,
остаток перевел в БУ 106.7 

В мире сейчас слишком большое предложение нефти. Теперь еще эта шельфовая революция и слухи о гигантских запасах нефти, открытых в Сирии. Денег на этом не сделаешь.



Немного истории.

Во время энергетического кризиса 73 года, несколько стран во главе с Саудовской Аравией (на тот момент страна с сильной властью и повсеместным ваххабизмом) решили перестать поставлять нефть странам, поддерживающим Израиль. Цена тогда поднялась с 3$ до 20$. Экономика встала.

Странно, но именно в этот момент Советский союз стал выбрасывать просто тонны нефти на рынок и помог «враждебному» капитализму. Полноценного эмбарго не получилось.  

Никому не нравится когда их так четко берут за яйца и западные элиты начали предпринимать все, чтобы этого не повторилось.

Чередой подкупов, угроз, убийств и других дипломатических мер, Штаты пришли к соглашению, по которому все деньги от нефтересурсов Саудовская Аравия будет будет вкладывать в американские Treasuries, с процентов от которых, американские же компании будут обстраивать и поддерживать тогда еще средневековую Саудию (достаточно доступно об этом можно почитать в книжке «Исповедь экономического убийцы» и много где еще).

( Читать дальше )