Еще одна неделя торгов позади.
Для тех, кто не знает — я занимаюсь трейдингом акций на американских биржах.
Торгую я на свои средства и у меня маленькая команда трейдеров, которых больше года назад собрал, научил и учу быть лучшими большинства людей на рынке.
Но самое главное, я учу их быть лучшими ежедневно. Лучшими от себя же самих.
К сожалению, за период более года времени, я могу подвести неприятный результат😔
Не все люди способны учиться на ошибках и прогрессировать.
Как оказалось — делать простые вещи не так просто😱
Даже когда даешь людям свой алгоритм торговли и объясняешь все составляющие алгоритма — они все равно занимаются самодеятельностью.
Представьте себе, что у Вас есть хороший автомобиль, но Вы постоянно пытаетесь ему сделать тюнинг дешевым оборудованием с авторынка (хотя в автомобиле уже с завода установлено современное оборудование).
Поэтому будьте уверены, что в трейдинге вы не найдете легких денег и тайных путей для заработка❗️
Статья именного профессора Московской биржи – профессора Российской экономической школы Анны Обижаевой с соавторами "Microstructure invariance in U.S. stock market trades", открывающая июньский номер авторитетного журнала Journal of Financial Marketsи посвященная анализу работы рынка акций США, продолжает серию работ по теории инвариантности – гипотезе о том, что в финансовых данных есть определенные закономерности, и, по крайней мере в первом приближении, происходящее на финансовых рынках можно описать точными законами. В статье детально исследуются такие характеристики рынка, как средний размер транзакций и частота их появления на торговых площадках NYSE и NASDAQ. Она будет особенно полезна тем, кто торгует на рынке акций США, а также любопытна и тем, кто строит свои стратегии для торговли ценными бумагами на Московской бирже или пытается придумать, как эффективнее организовать работу с большими финансовыми данными.
Symbol, % Change
MYO 48
KODK 25
EQNR 2
OBSV 8
OXY 5
TLSA 14
TTM 3