research

Все-таки все люди супер разные, очередной раз убеждаюсь. Даже вот когда речь заходит о рисечах и бэктестах.

 
Сразу скажу, что это не полноценная исчерпывающая классификация, а всего лишь набор некоторых архетипов, не исчерпывающий набор и, возможно, не самые типичные архетипы даже.

И да, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны))).

Архетипы алготрейдеров:

1. Просеиватель. Прочесывает все что можно в поисках простых, но ± законченных идей, берет, идею, тестит, выкидывает если не работает, ищет дальше, способен генерировать идеи и сам, работает с идеями в таком же ключе. Считает, что успех в том, чтобы просеять как можно больше простых идей, чтобы именно за счет этого найти большое число интересных идей.

2. Мега-мозг — перелопачивает тонны литературы, исследований, знает сто-пицот математических методов, теорем, вероятностных распределений. Среди знакомых ему формул, теорем и распределений, вероятно, даже встречаются те, где в названии не две фамилии, а 3, но это не точно. Считает, что успех в том, чтобы быть на острие научного прогресса, поглощать передовые исследования.

Кто-нибудь обращал внимание на подобную закономерность? — В смысле она вообще есть? — Далее о самой возможной закономерности.

Есть такое понятие ниша. Эта штука работает везде — в бизнесе, в трейдинге, где угодно — универсальное понятие. После появления крипты, наприме, через какое-то время сформировалась ниша или группа ниш — там лежало бабло — много бабла, мало конкуренции, как результат низкие усилия на то чтобы взять бабло. Это основной принцип ниш — именно такая связь между объемом лежащего бабла, конкуренцией и легкостью получения бабла в пределах ниши.

В трейдинге ниши есть, например, при майнинге идей. В финансовых рынках миллион разных закоулков, нюансов, деталей, способов анализа, методов и подходов, миллион инструментов и т.д. И я почти уверен, что здесь эта тема с нишами так же работает. И вот интересно, кто-то на себе это замечал? — что если вдруг выходишь на нехоженую тропу, то возможности, неэффективности гроздьями вдоль дороги валяются и все сплошь рабочие. Есть такое? — Или закономерности и неэффективности размазаны ровным слоем? — Или все-таки стоит поощрять себя активно включать креативное мышление и пытаться найти те самые нехоженые тропы, нежели выдаивать что-то что уже давно лишено жизненных соков?

В явном виде я такую связь не замечал, но умозрительно мне кажется, что она должна быть.

Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня

Итак, продолжаем наши исследования.

Сегодня мы поговорим о дивергенции. В общем смысле, дивергенция — это расхождение/несоответствие.

Как правило говорят о расхождении между показателем индикатора и ценой. Например, индикатор показывает рост, а цена падает или наоборот индикатор показывает падение, а цена растет.

Мы решили рассмотреть данное понятие в контексте бумаги и индекса, а именно проверить «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении.

Базовый вопрос №1: Если ММВБ закрылся в +, что получим если купим бумаги следующих компаний на открытии следующего дня и продадим на закрытии:

(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: -0.06784, Среднее: -0.02093

Сбербанк

Медиана: -0.12740, Среднее: 0.02337

ВТБ

Медиана: -0.101700, Среднее: -0.009709

Вывод: Покупка бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в + ничего нам не дает.

Продолжаем предыдущее исследование. Смотрим как ведут себя акции при большом движении, а точнее при дневном движении на 3%. 

Выясним, что лучше:
  открывать позиции по ценам закрытия в этот же день или покупать на открытии следующего дня?

Исходные данные: 2010 — 2016 год.
Анализируемые акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ

Для начала немного статистики за исследуемый период:

•   Газпром, дневные изменения, % — среднее: -0.03791, медиана:-0.08725
•   Сбербанк, дневные изменения, % — среднее: -0.005623, медиана: -0.047940
•   ВТБ, дневные изменения, % — среднее: -0.01411, медиана: -0.09596 

Таким образом, в среднем, покупая выбранные бумаги на открытии и продавая их на закрытии, Вы теряете деньги. 

Покупая акции на закрытии в день, когда произошло движение на 3% и удерживая их до закрытия следующего дня, мы получим следующие результаты (красным штрихом на графике обозначена медиана):