s&p500

Sp500   2596,5


И нет этому ни конца ни края… Когда же уже шорт?!?!?!???????

 не влезла цель а это 2590.

… Я даже боюсь спросить у Олейника как там поживают его шОртЫ по 2080… ))) Шорти, Вася, шорти! )

Почему индекс будет расти и дальше, не смотря на стрельбу в Лас-Вегасе, майдан в Каталонии и обмен какахами между Северной Кореей и США. Потому что прошедшие ураганы развалили много всего. В России это было бы бедствие на 100 лет. Может даже больше. Но в США все не так. Там на этом трагическом потрясении растут рабочие места, расходуются ПО ДЕЛУ материалы (а не строятся дачи кровьсосущим), обновляются дороги, покупается куча новой техники вместо реально утонувшей и затонувшей. Это гигантолиарды долларов в реальный продукт. В ВВП. И в каждую семью живущих там мексов отдельно. Поверх всего этого, конечно же, всякий гламур типа нового айфона и ожидаемого урода Pixel 2 от Google.

Трамп делает все для ослабления доллара. Обамовский крепкий доллар реально всех заЪл в Штатах. Сейчас ситуация другая — европейцы снова массово едут менять свою валюту на доллары и покупают айфон не за 999 евро, а за 999 долларов. Точно такой же. А на остаток бухают где-то на Лонг-Айленде. ) Еще пол года назад это было нереально. Что с этими еврами происходит потом? Их не продают в рынок. Их держат. Экономика позволяет. Если бы США сейчас совсем обнаглели, то совершили бы интервенцию долларом на скупку евр прямо у Дойче Банка. 1.65 за евро к бабке не ходи. Англия в этот момент бы уже еле держала 1.35 за никому не нужный фунт, ибо за Брексит надо отвечать. Но этого не происходит, потому что никто в США особо качать лодку не хочет. 1.65 и без раскачек будет, а дешевый фунт Мэй своей тупостью обеспечит.

Вася, доколе? Где стоп на шорте по сиплому? )

             Приветствую всех своих читателей!

            10-го сентября в первой части обсуждали некоторые аспекты относительно ГО, и кривой доходности (кто не читал, лучше начать с той статьи — ссылка кликабельна).

            Сегодня же хочу поговорить о рискменеджменте, а так же коснуться в некоторой части обсуждения своей системы торговли на примере статистики счета запущенного в начале года под трансляцию сделок в моем Чате.



            Рискменеджмент:

            Полагаю, что рискменеджмент неотделим от психологии или если даже хотите психоэмоциональной составляющей трейдера и(или) инвестора (если речь идет о торговли в управлении), а так же некой трейдерской философии.

            Все мы не роботы и как следствие нам присущи различные чувства: жадность, страх, эйфория, раздражительность, апатия — эти и многие другие факторы влияют на работу трейдера (управляющего). Не говорю уже о банальных физиологических потребностях и(или) внешних раздражителях, которые не обязательно сидят рядом, они могут сидеть в голове.

( Читать дальше )

Spot   2576…

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Сегодня окончание фингода в США и по всей видимости учитывая последние две недели торгов в очень узком диапазоне, все смирились с текущими уровнями и пересматривают портфели, украшают окна :)

                 Кроме того завтра в Израиле, а точнее уже с заходом солнца празднуют Йом Кипур, так что не думаю, что сегодня будут какие-то резкие движения, но на 30-ти минутном графике есть небольшая фигура «бычий флаг», с целями 2513,5-2517.



                 Эти отметки вполне реально получить даже сегодня медленно двигаясь в эту сторону, либо вначале устроить встряску по типу как было в среду, только до уровня скажем 2499-98 и от туда уйти обратно вверх с обновлением исторического максимума, но фигуры тогда этой уже не будет, а просто обновление максимума.

( Читать дальше )

Уже почти закончился первый месяц осени — можно подводить первые предварительные итоги. Оптимизм рынков непоколебим и устойчив, все проливы выкупаются, денег много — все хорошо. Но китайская мудрость говорит о том, что когда процесс достигает своего пика — здесь и начинается его разрушение. В нашей традиции это звучит как «самое темное время — перед рассветом». Для меня лично теперь основной вопрос — когда это начнется, на сколько хватит задора. Мои ориентиры следующие: S&P — 2025, NIKKEI — 20600, DAX — 13100. Как видно запаса хода осталось немного — думаю, что за пару недель должны дотянуть, а вот потом наступит интересное и энергичное время.

S&P 500 — ориентиры


NIKKEI — ориентиры (хорошая корреляция кстати с курсами йены ко всем основным валютам, при развороте индекса буду покупать йену тотально)

Предновогодние праздники вселяют оптимизм и наполняют радостью людей. Праздничные настроения не обходят стороной и фондовый рынок, толкая котировки компаний вверх. Эта рыночная тенденция получила название «Ралли Санта Клауса» (Santa Claus Rally). Она происходит в пять последних торговых сессий декабря и первые две торговые сессии января. Кроме того, многие инвесторы покупают акции заранее в ожидании роста котировок в январе, надеясь увидеть «эффект января» (January Effect).

Доходность Ралли Санта Клауса и индекса S&P 500 в следующий год Источник: Yahoo! Finance, расчет QBF

«Ралли Санта Клауса», известное также как «эффект декабря» (December Effect) впервые было обозначено Йелем Хиршем в «Альманахе Трейдера» 1972 году. Из прошедших 60 «Ралли Санта Клауса» по индексу S&P 500 с 1957 по 2016 годы 42 были положительными (70%) и принесли инвестору в среднем 2,2% доходности всего за 7 дней. С учетом негативных ралли средний доход за данный период все равно был положительным в размере 1,1%. По мнению Хирша, «Ралли Санта Клауса» может стать индикатором доходности в будущем году: если изменение положительное, то и весь следующий год также будет положительным для американского фондового рынка, и наоборот. Если предположить, что 2017 год будет также положительным для индекса S&P 500, то данная гипотеза была верна в 38 случаях из 60 (63,3%) за прошедшие 60 лет.
Популярность «Ралли Санта Клауса» стала столь широкой среди инвесторов, что цены на акции начинали расти не во время ралли, а еще до него, с начала Дня Благодарения, который отмечается в США в четвертый четверг ноября. Со Дня Благодарения начинается праздничный сезон. В связи с этим «Ралли Санта Клауса» также называется «эффект декабря». Исторически декабрь был прибыльным для инвесторов: из прошедших 60 лет в 44 случаях (73,3%) доходность S&P 500 была положительной в среднем в размере 2,8%, а с учетом негативных периодов – 1,5%. При этом в 40 случаях из 59 (67,8%) доходность декабря по индексу S&P 500 была выше среднемесячной кумулятивной годовой доходности за прошедший год.

Доходноcть индекса S&P 500 в декабре и среднемесячная кумулятивная годовая доходность индекса Источник: Yahoo! Finance, расчет QBF


( Читать дальше )

Конец роста S&P500 на 2604
После будет либо затяжная коррекция месяца на 4-7, либо падение.