volatility

Торговать волатильность на падающем рынке просто сказка.  Жаль только не успел путов на SPY на хаях набрать.  Да еще и ликвидности на миллионы $.  Всегда б рынок так падал — пара часов работы и гулять.  :).   $2кило как с куста.       
  Делается просто — ждем раскореляцию с индексом (spy к примеру) и тарим стрэддл или стрэнгл с дэльтой 0 на максимальной гамме.   Ждем первый импульс БА и обязательно в нем же кроем профит. Главное не дождатся отката после импульса, иначе вола упадет и часть профита слопает за считанные секунды. 

 

Здравствуйте! Много шуму и крику вокруг банковского сектора. Кто то говорит, что кризис доверия — это ерунда, это не 2004, не 2008 года, т.е сейчас положение гораздо лучше чем в те годы… Но по той ситуации о которой пишут в СМИ, а именно бегство вкладчиков из региональных банков, заставляет задуматься о возможном развитии кризиса доверия. Спорить нет смысла. Я смог только найти данные по ставкам MIBID, MIBOR и посмотреть, что было тогда в кризисное время. А было… рост ставок, рост спрэда, рост волатильности. Пока тишина, смотрим за ставками, волатильность и спрэдом дальше. Ждем первых всплесков, пока боле менее спокойно.
Всем волатильности и ликвидности.
 
Рисунок 1. Ставки MIBID, MIBOR o/n, Spread между MIBID MIBOR, volatility (данные cbr.ru)

Купил стрэддл майский на вечерке в пятницу
 так как игра в RIM3 была вокруг уровня 130-000

www.option.ru/analysis/option?shportf=c946eb4fdd88127c8cf5c3fb443cbd00#position

Если волатильность повысится, то ожидаю профит ,)

Кто использовал подобную стратегию поделитесь советами ,)

Купил стрэддл майский на вечерке в пятницу
 так как игра в RIM3 была вокруг уровня 130-000

www.option.ru/analysis/option?shportf=c946eb4fdd88127c8cf5c3fb443cbd00#position

Если волатильность повысится, то ожидаю профит ,)

Кто использовал подобную стратегию поделитесь советами ,)

Купил стрэддл майский на вечерке в пятницу
 так как игра в RIM3 была вокруг уровня 130-000

www.option.ru/analysis/option?shportf=c946eb4fdd88127c8cf5c3fb443cbd00#position

Если волатильность повысится, то ожидаю профит ,)

Кто использовал подобную стратегию поделитесь советами ,)

Купил стрэддл на вечерке в пятницу тк игра была вокруг уровня 130-000

www.option.ru/analysis/option?shportf=c946eb4fdd88127c8cf5c3fb443cbd00#position

Если волатильность повысится, то ожидаю профит ,)

Кто использовал подобную стратегию поделитесь советами ,)

На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический

Модельный
Основан на использовании придуманной модели и подборе параметров в нее
Примеры методов модельного подхода: BS, SABR и т.д.

Статистический
Основан на выделение стат. закономерностей в поведении улыбки и использовании их для прогноза будущего её состояния
Примеры методов статистического подхода: система уравнений, нейросеть и т.д.

Видимо и тот и др. методы имеют как свое право на жизнь, так и свои «+» и «-».

Вопросы:
— Какой подход используете (предпочли бы использовать)? Почему?
— Каким методом пользуетесь (предпочли бы пользоваться)? Почему?
— Для решения какой трейдерской задачи ?
— Какие «+» и «-» подхода и метода стали определяющими для Вашего выбора ?
— М.б. возможно применить комбинированный подход? Как ?

PS Мне показался ближе для прогноза улыбки стат.подход с методом близким к нейросетям. Используется для оценки профиля позы в матрице(дереве) возможных ее будущих состояний.

Волатильность.
Published by blog.cruss1u5.ru
Вопросы, замечания, пожелания Вы можете направлять [email protected] 


__________________________ 
* Floor+Electronic Combined

• EqW — «Средневзвешанная сигма»
• RM1994 — Методика РискМетрикс'94
• RM2006 — Методика РискМетрикс'2006

This report is offered for entertainment purposes only and is in no way intended to serve as personal investing advice. Readers should not make any investment decision without first conducting their own thorough due diligence. Readers should assume the editor may hold a position in any securities discussed, recommended or panned. While the information provided is obtained from sources believed to be reliable, its accuracy or completeness cannot be guaranteed.

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :

1. Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
   
2. Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
   
3. Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
   
4. Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
   
5. Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
   
6. Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
   
7. Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
   
8. Группируем результаты
   

• Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
  
• Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
  

( Читать дальше )

Результаты очередного эксперимента по вычислению HV.

Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:

Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов ?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
 
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные ?