• 07 октября 2015, 07:40
    • |
    • HUKS
  • Еще

Что такое арбитражная торговля каковы основные принципы ? спасибо.

★1
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Есть два инструмента, когда у одно цена один рубль то и у второго тоже (они взаимосвязаны чем либо).

Значит когда один из инструментов вдруг «с перепугу» стоит два рубля, то Вы смело его можете продать СРАЗУ!!! при этом купив второй, исходя из той уверенности, что перепуг закончится и все будет как прежде

Таким образом, когда цены вернулись Вы заработали бы безрисково рубль

Арбитраж-вечный поиск и торговля как раз вот таких вот несоответствий
avatar
Иван Петров, И это будет происходить до тех пор, пока не соберется критическая масса людей, которые ее используют, и тогда он перестанет работать, ну или прибыль станет очень маленькой.
avatar
Алексей, Согласен, но я просто «на пальцах» хотел объяснить )))
avatar
VladMih, спасибо
avatar
Тимофей Мартынов, когда-нибудь сочтемся )
avatar
Берешь два инструмента — акции Bank of America (BAC) и акции JPM, смотришь на истории их корреляцию, если происходит резкая раскоррелиция относительно средней величины покупаешь один и одновременно продаешь другой пока обе бумаги не вернутся к средней. При возврате закрываешь позицию — профит.

Но это очень грубо. Арбитраж требует кое-какой математической модели для расчета (всякие коинтеграция и прочее) плюс на фьючах есть проблема с роллированием. Тема вполне подъемная, однако % годовой гораздо меньше нежели у спекуляций, плюс для арбитража нужны деньги поболее.
avatar
dagh, а как часто происходит раскорреляция?
avatar
HUKS, как общий вопрос — он не правильный. Т.к. куча сегментов, куча инструментов в одном сегменте, плюс фьючи и т.д. Поэтому ответа тут нет. Каждую пару арбитражируемую надо смотреть индивидуально.

BAC и JPM привел как пример.
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога HUKS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн