Блог им. BackLaN

В СибГУТИ разработали алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов

Исследователь из Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработал алгоритм на основе машинного обучения, который позволяет осуществлять быстрый и точный анализ временных рядов. Этот метод предлагается использовать для прогнозирования погоды, валютных курсов, состояния фондового рынка и других процессов.

Временной ряд представляет собой любую последовательность событий, распределённую во времени, поясняют в СибГУТИ. Высокоэффективный метод прогнозирования временных рядов был ранее предложен математиком Борисом Яковлевичем Рябко, однако его реализация требует значительных усилий и сложных математических вычислений. Новый алгоритм позволяет эффективно применять этот метод, обеспечивая максимальную точность и скорость анализа. 

«Этот алгоритм позволяет реализовать метод прогнозирования временных рядов таким образом, что его трудоёмкость достигает максимально возможной эффективности. Он может работать в онлайн-режиме, огромные данные считывать сходу, обрабатывать и сразу же выдавать прогнозы с огромной скоростью», — рассказал создатель алгоритма, доцент кафедры прикладной математики и кибернетики СибГУТИ Антон Ракитский.

Сейчас команда учёных разрабатывает библиотеку алгоритмов и методов для анализа временных рядов.

«Это набор разных методов, эффективно реализованных, оптимизированных, которые позволяют прогнозировать временные ряды. У нас есть уже методы для считывания, для предварительной обработки и подготовки данных, для переключения между алфавитами и прочими вещами», — уточняет Ракитский.

habr.com/ru/news/846364/
    12 комментариев
    Прогноз дело нехитрое, другое дело — насколько этот прогноз будет соответствовать фактическому «будущему».
    Глянул в Википедии, кто это, вот цитаты:

    «Автор метода универсального кодирования и предсказания данных, порожденных стационарными источниками»
    «Рябко Б.Я. открыл асимптотически оптимальные методы прогноза и проверки основных классов статистических гипотез для стационарных эргодических процессов»

    Судя по всему, человек имеет серьезные результаты в дисциплинах, связанных с теорией информации, но помогает ли это в прогнозировании биржевых данных?

    @StockGamblers, не Ваши ли это единомышленники-коллеги?
    avatar
    Дед Нечипор, все толкутся на пятачке стационарных эргодических систем. Вот и еще один нашелся из тех, кто ищет не там, где потерял, а там, где светло.
    avatar
    SergeyJu, Если они применяют свой аппарат напрямую к биржевым данным, как в адаптивном алгоритме сжатия потоковых данных и пытаются прогнозировать окончание «слова» на основе текущей таблицы частот, даже с жонглированием алфавитами, то люди явно просто пытаются применить то, в чем разбираются хорошо, действительно — ищут там, где светло.
    А вот если бы у меня была модель рынка с символами «алфавита», основанных на неинерционных структурах, свободных от недуга «скользящего окна», как у Б. Гудылина, то алгоритмы сжатия информации — это именно то, что я бы использовал для поиска паттернов-«слов».
    Не хватает всего лишь сущей мелочи — повторить результат повелителя фракталов)
    avatar
    Дед Нечипор, a «эргодических» почему не выделено? :)
    avatar
    Alex Craft, я не настолько умный, а лезть в википедию еще и за значением слова «эргодичный» — лень)
    avatar
    Дед Нечипор, эргодичность, точнее не эргодичность, это фундамент трейдинга :). Спутать эргодичный процесс с не эргодичным будет стоить еще больше денег чем стационарный и не стационарный :).
    avatar
    Сейчас уже школьники вам за 5 минут создадут программу-анализ. Просто какой-то неродивый студент(аспирант) срочно закрывал долги — вот и получился вроде как продукт. На самом деле если б оно так было — нам бы никто об этом не сказал.
    Математики не с той стороны к графику подходят. Они график цены берут как последовательность чисел и колдуют с ней применяя теорию вероятности, ряды, выискивают у этой последовательности какие то параметры, но они забывают о главном.

    Цена это не последовательность данных, это процесс у которого есть своя логика и параметры. Если взять вулкан и этот процесс в виде последовательности чисел представить — извержение лавы, выброс пепла, затихание и так по циклу. То если тупо начать эту последовательность мат аппаратом мучить то прогноз не получится. А вот если изучать логику процесса, то будет результат.

    Для описания цены скорее подойдет аппарат которой применяется в физике. Цена это машина, скорость авто это характер движения цены (сильно вверх, слабо вверх, боковик, слабо вниз, сильно вниз), педаль газа это обьем, стена впереди это сопротивление/поддержка.

    Вобшем, тут нужен физик который поймет логику процесса и потом математика позвать, который ее опишет на языке математики.
    avatar
    Игорь _К, главное отличие экономики от физики — неодинаковый ответ системы на одинаковые воздействия. Если в этом и есть логика, физикой её не взять. 
    avatar
    SergeyJu, если взять сложный физический процесс — внедрение магмы, а затем ее кристализацию, то в засимости от хим.состава магмы, ее температуры, состава вмещающих пород и кучу других факторов то этот процесс проходит очень по разному. Да в лаборатири и простое явление всегда 2+2=4. Так и в экономике — война значит всегда высокая инфляция и низкая безработица, но в зависимости от других факторов процесс может проходить по разному.
    ----‐-----------
    "… физикой не взять" — я имел ввиду, что подход когда мы без понимания логики начинаем мат.методами колдовать с последовательностью чисел — не правильный. Сначала логика, а потом в эту логику мат.методы. Квантовая механика описывает все уравнениями, но ученые же понимают что за ними стоит, какие процессы там проходят.
    avatar
    Игорь _К, физика логична только в учебниках, написанных постфактум. Сама история физики полна отсутствия логики, случайных озарений,  методов научного тыка и даже суеверий. Предполагать, что познание экономики (как и непознанной еще физикой действительности) будет происходить логично, имхо, сугубо схоластично. 
    avatar
    И че этот изобретатель? Своим дворцом в Европе и яхтой уже потеснил Абрамовича? Или еще нет?
    avatar

    теги блога Beach Bunny

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн