SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bubellar
Маленький технический вопрос по поводу курсов и пересчета маржи!
- 20 июня 2013, 15:52
- |
Никогда сильно не заморачивался этим, но что то небольшие непонятки возникли! Интересует вот какой момент, в дневной клиринг происходит пересчет курса, и значение прибыли убытка зачитывается по курсу, установленному в клиринг, или по ранее действовавшему курсу с вечерки?
К примеру вчера курс вечерки
Соответственно стоимость шага цены 0,6446
Сегодня курс пром клиринга
Соответственно стоимость шага цены 0,6559
Так вот допустим у нас была позиция после вечерки, в дневной клиринг она по какому курсу учитывается при подсчете промежуточной вар маржи?
К примеру вчера курс вечерки
| 32,2322 |
Сегодня курс пром клиринга
| 32,7995 |
Так вот допустим у нас была позиция после вечерки, в дневной клиринг она по какому курсу учитывается при подсчете промежуточной вар маржи?
теги блога Bubellar
- cds
- tradingview
- ад
- акции
- альфа
- альфа директ
- Альфа-Директ
- аэрофлот
- байбек
- безопасность
- биржа
- Брокер
- брокерские услуги
- брокеры
- валютная секция ММВБ
- Вариационная маржа
- ваши мнения
- вниз
- вопрос
- вопрос Тимофею Мартынову
- все будет хорошо
- всем мир
- втб
- вынос
- вью
- газпром
- ГМК НорНикель
- ГО
- график
- дата фид
- декларация
- дивиденды
- дивиденды 2012
- доллар капут
- индекс волатильности
- квик
- клиринг
- котировки
- котировки онлайн
- курсы
- кухня
- лонг
- медицина
- металлургия
- ммвб
- ммк
- мнение по рынку
- мнения
- мониторы
- МФЦ
- мфц блевота
- мысли
- налог
- налоги
- ндфл
- нефть
- нлмк
- образование
- опек+
- опрос
- опционы
- открытие
- открытие брокер
- отскок
- оффтоп
- позиции
- помогите
- помощь
- правила
- Приветствие
- проблемы
- психология
- распадская
- режим т+2
- реструктуризация
- ри
- роснефть
- ртс
- Русгидро
- сбер
- сбой
- сбой на бирже
- совет
- сп500
- сроки
- стоп торги
- счет
- Т+2
- тех вопрос
- тех проблемы
- торговые сигналы
- трейдинг
- фртс
- фьюч ртс
- фьючерс РТС
- шорт
- шортсквиз
- эксель
- экспорт
- юмор
www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%2B%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=ftp%3A%2F%2Fftp.rts.ru%2Fpub%2FFORTS%2FSPECTRA%2F%25CE%25EF%25E8%25F1%25E0%25ED%25E8%25E5%2520%25ED%25EE%25E2%25EE%25E3%25EE%2520%25E0%25EB%25E3%25EE%25F0%25E8%25F2%25EC%25E0%2520%25F0%25E0%25F1%25F7%25B8%25F2%25E0%2520%25C2%25CC.docx&ei=le3CUcvWH4qC4gTGz4GwBA&usg=AFQjCNGUTSnLBRPcETmeDy4GqBSL9otJqg&bvm=bv.48175248,d.bGE&cad=rjt
Когда тебе квик пишет объём сделки в таблице сделок, он его даёт по вчерашнему курсу, а варморжа текущая считается по сегодняшнему.
Я долго не мог понять, почему у меня суммы не совпадали…
Как посчитать стоимость шага цены — до 14:00 он плавает, а затем фиксится — время дневного фиксинга 13:45
Соответственно после 13:45 у тебя уже по идее фиксированная ВМ за вечернюю сессию. Все, что торгуешь после 14:00 — уже плавает до 18:30.
Элементарно, Ватсон. Откуда вопросы-то такие, у тебя депо лям баксов, что курс сжирает профиты? :)
Так что с примером грубо говоря имеем лонг как написано 100к, то есть убыток на дневку (123520-127880)*100*0,65599=286011?