SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. robot-scalper
Предлагайте скальперские стратегии!
- 18 ноября 2016, 11:14
- |
Запрограммирую бесплатно самый интересный вариант предложенной вами скальперской стратегии.
Торгового робота получат бесплатно: идеолог торговой стратегии и ещё два самых активных участника.
Важно помнить, идея ничего не стоит до тех пор пока она не реализована!
PS Если вы очень жадный человек и вам очень жалко делиться со своей «супер-гениальной» идеей, то тихо проходите мимо. Ваши комментарии никому не интересны.
Приветствуются только креативные идеи!
Совместно всегда легче и быстрее добиться большего результата!
Хватит писать статьи о политике. Давайте займемся нормальным делом — алготрейдингом!
PPS Данное мероприятие мы ещё ни разу не проводили. Если пройдет нормально, повторим!
Всем профита!
Торгового робота получат бесплатно: идеолог торговой стратегии и ещё два самых активных участника.
Важно помнить, идея ничего не стоит до тех пор пока она не реализована!
PS Если вы очень жадный человек и вам очень жалко делиться со своей «супер-гениальной» идеей, то тихо проходите мимо. Ваши комментарии никому не интересны.
Приветствуются только креативные идеи!
Совместно всегда легче и быстрее добиться большего результата!
Хватит писать статьи о политике. Давайте займемся нормальным делом — алготрейдингом!
PPS Данное мероприятие мы ещё ни разу не проводили. Если пройдет нормально, повторим!
Всем профита!
теги блога Robot-Scalper.ru
- bitcoin
- Bitcoin Core
- Bollinger Bands
- HFT
- LUA
- QLUA
- QPILE
- quik
- RTS
- si
- tslab
- USDRUB
- акции
- алгоритм
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анекдоты про трейдеров
- банки
- биржа
- биткоин
- богатство
- боковик
- бэк тестинг
- вероятность
- грааль
- Даниэль Канеман
- демо
- деньги
- дивиденды
- доллар
- Дональд Трамп
- игра на бирже
- индикаторы
- Интервенции
- Интуитивная торговля
- кванты
- конкурс
- контртренд
- кошелек
- криптовалюта
- Линда Рашке
- Лукойл
- Мартингейл
- ММВБ
- Московская биржа
- мтс
- настройка Квика
- Нефть
- опрос
- оптимизация
- оптимизация роботов
- оффтоп
- палю грааль
- паттерны
- пирамидинг
- портфель
- привод
- прогнозирование рынков
- психология трейдинга
- развод
- разворот
- разработка
- разработка роботов
- реклама
- рецензия на книгу
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- сбербанк
- Сбербанк брокер
- секреты
- система
- скальпер
- Скальпинг
- смартлаб
- спекуляции
- стратеги
- стратегии
- тестирование
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый робот
- трейдинг
- тренд
- ТС
- улучшения
- Управление капиталом
- усреднение
- форекс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- холодный кошелек
- ЦБ
- юмор
Браво!
Напишите подробнее в личку.
вы БЕСПЛАТНО размещаете МНЕ В ЛИЧКУ описание СВОЕЙ стратегии, мы ее загоняем в робота, вам — респект, и уважуха, и график нашего эквити.
не обмениваясь опытом с людьми, которые в теме, вы упускаете очень многие возможности. У такого человека никогда не будет шанса превзойти в развитии коммуникабельных личностей.
Тот кто поймет принцип «Чем больше отдаешь, тем больше получишь!» несомненно станет успешным человеком.
Остальные останутся на своем уровне вместе со своими «гениальными» идеями. Мне с ними точно не по пути. И удачи я им желать не стану, потому что они всё равно не знают что ней делать.
Или я сам его потерял?
Robot-Scalper.ru,
Неэффективностей в рынке меньше чем программистов в 10 000 раз.
И обмен время программиста на неэффективнось несправедлив.
справедливости вообще нет в нашем мире. Изначально все люди рождаются в неравных условиях. Бедность-богатство, здоровье-болезни. Здесь итак всё понятно.
Предлагаю больше не затрагивать философию, а сконцентрироваться на теме данной статьи.
Если вы можете предложить торговую стратегию, то пишите.
Если нет, то нет.
Robot-Scalper.ru,
У меня есть и того и другого. Больше конечно программиста.
(думаю как и во всем рынке)
Интересует механизм разделения профита от неэффективности.
Общественный договор
устоявшиеся обычаи.
Методы оценки неэффективностей (экспресс) еще бы подошли.
Странные создания, эти люди. Бесплатно предлагаешь — не берут. Но совсем немного времени пройдет и просят сделать то же самое за деньги. Жизнь полна парадоксов!
В смысле, Вы готовы реализовать все неудачные идеи трейдеров-сливальщиков, понимая что ни один трейдер с работающей стратегией в здравом уме свою стратегию раскрывать не станет?
возможно кто-то с маленьким депо и с ёмкой по ликвидности работающей стратегией и согласился бы.
но тут знаете, заклюют, каждый неудачник будет писать, что его кинули, «гениальную» стратегию дескать раскрыл, а денег не заплатили
Короч
Покупаем — продаем на 100п выше.
Пойдет?
На закрытии каждого торгового часа сделать анализ инструмента.
1. Если инструмент подорожает, сделать позу +1 лот
2. Если инструмент подешевеет, сделать позу -1 лот
3. Если непонятно, выйти из рынка.
4. Все позы закрываются вечером в 23:40 (параметр настраиваемый).
Благодарю за идею!
Но это не скальпинг.
И в боковике сильно распилит депозит.
Но протестировать можно. И подумать над улучшением. Я принимаю идею. Это первая предложенная!
Robot-Scalper.ru, ну, можно таймфрейм покороче взять.
Вплоть до S1, наверно… Там, правда, комиссия будет ролять и ориентироваться уже надо не на бары, а на середину между лучшим бидом и лучшим аском...
наилучший ТФ определим тестами и оптимизацией.
Сейчас не важно какой именно ТФ стоит в описании ТС.
Понравилась страта «4 близнеца».
smart-lab.ru/blog/363423.php
Проверьте её, пожалуйста.
ПС Мне для ТСЛаб желательно скрипт выслать.
я два года назад её уже тестировал.
Сделок будет очень мало и они будут очень редко. Так как используются одновременно сразу 4 таймфрейма.
И вероятность выигрыша 50%. Результаты прибыль не показали.
Я также использовал вариант с тремя ТФ. Доходность не улучшилась.
Не грааль, к сожалению.
Во-первых задержки сумашедшие, во вторых не все котировки приходят.
2) Ставим лимитку на 1-2 пункта выше K.
3) Стоп ставим K — ATR от заданного ТФ (например S30)
4) Тейк ставим K + ATR от заданного ТФ (например M3-5)
На шорт также противоположно.
принято к рассмотрению!
Благодарю вас за активность!
нужно доработать стратегию и точнее ее формализовать.
Robot-Scalper.ru,
Формализация точнее не куда.
И кстати проверяется на ура, на бирже есть средневзвешенная цена дня на каждый день.
Биржа публикует.
4 дня купил по этой цене а в пятницу по этой же цене продал.
Программировать не надо даже для теста.
За последние 4 недели кстати в плюсе за все недели. )
«Переход от медвежьего к бычьему состоянию рынка и наоборот, как правило, происходит с участием серии определенного рода ценовых трендов, которые тестируют сформированные уровни поддержки и сопротивления. В своей основе паттерн Дракон содержит подобные разворотные точки, на базе которых трейдер может определять удачные моменты для заключения сделок. При этом паттерн Дракон встречается практически на всех валютных парах и временных интервалах.
Образовывается паттерн Дракон, как правило, около рыночного дна. Следовательно, такие графические модели предоставляют трейдеру отличную возможность заключить сделку, обладающую низким уровнем риска в сравнении с возможной потенциальной прибылью.
А – «Голова дракона»
В – «Первая лапа дракона»
С – «Горб дракона» (располагается в пределах 0.38 — 0.5 от АВ)
D – «Вторая лапа дракона» (составляет обычно 0.618 или 1.27 от АВ)
Е — Пробой линии тренда (сигнал на открытие сделки на покупку)
F — Первая цель по прибыли — 1.27 CD
G — Вторая цель по прибыли — 0.886 — 1.0 AB
Н — Третья цель по прибыли — 1.38 АВ
I — Страховочный стоп-лосс, размещается на несколько тиков ниже меньшей из двух лап дракона.»
Кстати, помнится РА как-то писал, что вероятность отработки данной модели составляет 75%...
предложенная вами стратегия довольно сложно формализуется.
Как определить Голову? Как определить Лапы?
У каждого инструмента свой характер движения. Одни инструменты ходят волнами и на них данная торговля будет в прибыль.
Другие инструменты делают всплеск, затем рисуют полочку, потом опять переставляют цену, и снова полочка. На таких инструментах данная ТС насобирает кучу стопов.
Да и сам паттерн довольно редко бывает. Хочется запрограммировать робота который торгует активнее.
Robot-Scalper.ru,
Редкость это сколько?
если на минутках то вполне через день.
Эту штуку сам торгую только покупаю на Тейкпрофит 1.
На вершине покупаю.
У этой стратегии есть 1 минус.
Она контртрендовая.
А значит… робот-скальпер знает что это значит.
Индикатор бы к ней, да погонять на мелких таймах — чую грааль, априори (в натуре)…
Сегодня на минутке ртс он был )
Конкретная обработка именно этого паттерна прямо сейчас )
Не надо ничего, если все работает.
Регулярно выкидываю из чужих стратегий правило за правилом.
Пытаясь найти одно которые работает.
А остальное это обычно шум.
Открыто 3 таймфрейма 1мин*, 15мин*, 1час*, на всех графиках сма 60*
Вход в Лонг.
Если цена на 2х старших выше сма 60 а на минутном пересекает снизу вверх – вход в Лонг.
Выход из Лонг.
На мин таймфрейме цена пересекает сма 60 сверху вниз, или тейкпрофит. Или трейлинг стоп
Вход в шорт.
Если цена на 2х старших ниже сма 60 а на минутном пересекает сверху вниз – вход в шорт.
Выход из шорт.
На мин таймфрейме цена пересекает сма 60 сверху вниз, или тейкпрофит или трейлинг стоп
СТОПЫ, трейлинги
Так как даже за минуту, цена может несколько раз перескакивать сма, стоит попробовать несколько видов стопов.
* Звездочки настраиваемые пользователем параметры
принято к рассмотрению.
Благодарю за активность!
Я вошел в список самых активных участников?
Тоже люблю халяву.!
Тайкпрофиты траллинги стопы лучше во время теста убрать.
Они неэффективность замазывают если она есть.
Получается переоптимизация параметрами которые не описывают неэффективность
Делать то что-то надо.
А что делать то?
Я например регулярно сохраняю это страничку в отдельный файл.